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एमएसीडी और डोंचियन चैनल के साथ ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-15 11:37:37
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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेंड को निर्धारित करने के लिए डॉनचियन चैनल इंडिकेटर और एमएसीडी इंडिकेटर को जोड़ती है। यह एक विशिष्ट ट्रेंड फॉलोअप रणनीति से संबंधित है। यह तब लंबा हो जाता है जब कीमत ऊपरी बैंड को तोड़ती है और एमएसीडी स्वर्ण क्रॉस दिखाता है, और जब कीमत निचले बैंड को तोड़ती है और एमएसीडी डेथ क्रॉस दिखाता है तो यह छोटा हो जाता है। एटीआर इंडिकेटर का उपयोग स्टॉप लॉस की गणना करने के लिए किया जाता है।

रणनीति तर्क

  1. एमएसीडी सूचक की गणना करें, जिसमें तेज रेखा, धीमी रेखा और हिस्टोग्राम शामिल हैं।

  2. उपरी और निचले डोंचियन चैनल बैंड की गणना करें। ऊपरी बैंड एन दिनों में उच्चतम मूल्य है, निचला बैंड एन दिनों में सबसे कम मूल्य है।

  3. जब कीमत ऊपरी बैंड को तोड़ती है, और एमएसीडी फास्ट लाइन धीमी रेखा के ऊपर से गुजरती है, तो लंबी हो जाती है।

  4. जब कीमत निचले बैंड को तोड़ती है, और एमएसीडी फास्ट लाइन धीमी रेखा से नीचे जाती है, तो शॉर्ट करें।

  5. इस रणनीति के लिए स्टॉप लॉस की गणना करने के लिए एटीआर संकेतक का प्रयोग करें, जिसे वर्तमान मूल्य से गुणांक से गुणा किए गए एटीआर मूल्य पर सेट किया जाता है।

  6. जब रिवर्स सिग्नल दिखाई देता है तो स्थिति बंद कर दें।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति प्रवृत्ति निर्णय संकेतकों और चैनल संकेतकों को जोड़ती है, जो प्रभावी रूप से रुझानों को ट्रैक कर सकते हैं। एमएसीडी संकेतक मूल्य प्रवृत्ति और गति का न्याय करता है। डोनचियन चैनल दिशा का न्याय करता है। एटीआर स्टॉप लॉस प्रति व्यापार हानि को सीमित करता है।

इसके लाभ निम्नलिखित हैंः

  1. रणनीति सरल है, कुछ मापदंडों के साथ, लागू करना आसान है।

  2. यह रुझान के साथ स्थिति खोल सकता है, और समय में रुझान के अवसरों को पकड़ सकता है।

  3. एटीआर स्टॉप लॉस जोखिम को नियंत्रित करता है।

  4. कुछ हद तक ड्रॉडाउन को नियंत्रित किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम भी हैं:

  1. डोंचियन चैनल की अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स से झूठे संकेत हो सकते हैं।

  2. अनुचित एमएसीडी मापदंडों के कारण भी संकेतों में विलंब हो सकता है।

  3. बहुत व्यापक स्टॉप लॉस सेटिंग से विस्तारित हानि हो सकती है।

  4. बाजार में तेज उतार-चढ़ाव से भारी नुकसान हो सकता है।

  5. यह रणनीति अधिक व्यापार करने की प्रवृत्ति रखती है।

समाधान:

  1. मापदंडों को अनुकूलित करें, सावधानी से स्टॉक का चयन करें।

  2. सख्त स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।

  3. स्थिति आकार को ठीक से समायोजित करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. संवेदनशीलता में सुधार के लिए एमएसीडी मापदंडों का अनुकूलन करें।

  2. स्टॉप लॉस एल्गोरिथ्म को अनुकूलित करें ताकि यह कीमत के करीब हो सके।

  3. रुझान की ताकत के अनुसार स्थिति आकार देने की व्यवस्था जोड़ें।

  4. झूठे संकेतों से बचने के लिए फ़िल्टर जोड़ें।

  5. व्यापारिक साधनों के लिए चयन मानदंड जोड़ें।

  6. ट्रेडिंग समय अवधि का आकलन जोड़ें.

सारांश

संक्षेप में, यह एक ठेठ प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह प्रवृत्ति की दिशा के लिए डॉनचियन चैनल और प्रवृत्ति की ताकत के लिए एमएसीडी को जोड़ती है। यह प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से अनुसरण कर सकती है और जोखिम को नियंत्रित कर सकती है। मापदंडों, स्टॉप लॉस, स्थिति आकार आदि को अनुकूलित करके, स्थिरता और लाभप्रदता में और सुधार किया जा सकता है। यह रणनीति उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जिन्हें प्रवृत्ति निर्णय में उच्च सटीकता की आवश्यकता होती है।

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Robrecht99

//@version=5
strategy("Trend Following with Donchian Channels and MACD", overlay=false, margin_long=100, margin_short=100, pyramiding=3)

// MACD //
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing",  minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type",  defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])

col_macd = input(#2962FF, "MACD Line  ", group="Color Settings", inline="MACD")
col_signal = input(#FF6D00, "Signal Line  ", group="Color Settings", inline="Signal")
col_grow_above = input(#26A69A, "Above   Grow", group="Histogram", inline="Above")
col_fall_above = input(#B2DFDB, "Fall", group="Histogram", inline="Above")
col_grow_below = input(#FFCDD2, "Below Grow", group="Histogram", inline="Below")
col_fall_below = input(#FF5252, "Fall", group="Histogram", inline="Below")

fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below)))
plot(macd, title="MACD", color=col_macd)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal)

// Donchian Channels //

Length1 = input.int(title="Length Upper Channel", defval=50, minval=1, group="Donchian Channels Inputs")
Length2 = input.int(title="Length Lower Channel", defval=50, minval=1, group="Donchian Channels Inputs")
h1 = ta.highest(high[1], Length1)
l1 = ta.lowest(low[1], Length2)
fillColor = input.color(color.new(color.purple, 95), title = "Fill Color", group = "Donchian Channels Inputs")
upperColor = input.color(color.new(color.orange, 0), title = " Color Upper Channel", group = "Donchian Channels Inputs", inline = "upper")
lowerColor = input.color(color.new(color.orange, 0), title = " Color Lower Channel", group = "Donchian Channels Inputs", inline = "lower")
u = plot(h1, "Upper", color=upperColor)
l = plot(l1, "Lower", color=upperColor)
fill(u, l, color=fillColor)

//ATR and Position Size //
strategy.initial_capital = 50000
length = input.int(title="ATR Period", defval=14, minval=1, group="ATR Inputs")
risk = input(title="Risk Per Trade", defval=0.01, group="ATR Inputs")
multiplier = input(title="ATR Multiplier", defval=2, group="ATR Inputs")
atr = ta.atr(length)
amount = (risk * strategy.initial_capital / (multiplier * atr))

// Buy and Sell Conditions //

entrycondition1 = ta.crossover(macd, signal)
entrycondition2 = macd > signal
entrycondition3 = macd and signal > hist
sellcondition1 = ta.crossover(signal, macd)
sellcondition2 = signal > macd
sellcondition3 = macd and signal < hist

// Buy and Sell Signals //

if (close > h1 and entrycondition2 and entrycondition3)
    strategy.entry("long", strategy.long, qty=amount)
    stoploss = close - atr * 4
    strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (sellcondition1 and sellcondition2 and sellcondition3)
    strategy.close(id="long")

if (close < l1 and sellcondition2 and sellcondition3)
    strategy.entry("short", strategy.short, qty=amount)
    stoploss = close + atr * 4
    strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (entrycondition1 and entrycondition2 and entrycondition3)
    strategy.close(id="short")
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