मल्टी-इंडिकेटर वोलैटिलिटी बैंड ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में कई तकनीकी संकेतकों जैसे कि उतार-चढ़ाव के बैंड, सापेक्ष रूप से मजबूत संकेतकों और मूविंग एवरेज स्क्रैप के संकेतकों का उपयोग किया जाता है। इस रणनीति में पहले चार्ट पर पारंपरिक उतार-चढ़ाव के बैंड को चित्रित किया जाता है, लेकिन दो अलग-अलग मानक स्तरों के अंतर को दो रंगों के बैंड क्षेत्र के साथ दर्शाया जाता है। फिर स्थिति को खोलने का फैसला किया जाता है कि क्या उतार-चढ़ाव के बैंड को तोड़ दिया गया है या नहीं। इसके अलावा, यह रणनीति आरएसआई और एमएसीडी संकेतकों का उपयोग खरीद और बिक्री के संकेत के रूप में अतिरिक्त पुष्टि के रूप में करती है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक व्यापक व्यापारिक रणनीति है जिसमें कई तकनीकी संकेतकों का उपयोग किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
सबसे पहले, रणनीति 34 चक्रों की एक पट्टी को चार्ट पर खींचती है जिसमें एक मध्य ट्रेल, एक मानक विचलन और दो मानक विचलन के साथ एक ऊपरी और निचले ट्रेल शामिल हैं।
जब समापन मूल्य पर ट्रेलर में प्रवेश करता है, तो मल्टीहेड खोलें। जब समापन मूल्य नीचे ट्रेलर में प्रवेश करता है, तो खाली खोलें।
जब बहु-प्रमुख स्थिति रखती है, तो यदि समापन मूल्य के नीचे मध्य ट्रैक से गुजरती है, तो बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है। जब खाली-प्रमुख स्थिति रखती है, तो यदि समापन मूल्य मध्य ट्रैक से गुजरती है, तो ब्लीडिंग खाली होती है।
रणनीति ने आरएसआई संकेतक भी पेश किया, आरएसआई 70 से ऊपर होने पर अतिरिक्त पुष्टिकरण के रूप में और आरएसआई 30 से नीचे होने पर अतिरिक्त पुष्टिकरण के रूप में।
जब आरएसआई 50 से ऊपर होता है, तो यह खाली होता है। जब आरएसआई 50 से नीचे होता है, तो यह खाली होता है।
रणनीति ने MACD सूचक को भी पेश किया, जो MACD गोल्ड फोर्क पर मल्टीहेड खोलने के लिए एक अतिरिक्त पुष्टिकरण है, और MACD डेड फोर्क पर एक खाली खोलने के लिए एक अतिरिक्त पुष्टिकरण है
जब MACD मृत है, तो स्थिति को समतल करें। जब MACD गोल्ड है, तो स्थिति को समतल करें।
संक्षेप में, इस रणनीति के लिए अस्थिरता, आरएसआई और एमएसीडी के तीन संकेतकों को एक साथ पूरा करने की आवश्यकता होती है, ताकि स्थिति खोला जा सके। तीन संकेतकों को भी ध्यान में रखते हुए, गलत संकेतों की संभावना को कम करने के लिए।
श्रेष्ठता विश्लेषण
कई सूचकांकों के फिल्टर सिग्नल का व्यापक उपयोग, गलत ट्रेडों को प्रभावी ढंग से टाला जा सकता है। उतार-चढ़ाव से कीमतों के ब्रेकआउट सिग्नल मिलते हैं, आरएसआई फ़िल्टर ओवरबॉय ओवरसोल की घटना, एमएसीडी फ़िल्टर बाजार में रुझान में बदलाव, तीनों ने मिलकर सिग्नल की पुष्टि की, जिससे मुनाफे की संभावना में काफी वृद्धि हो सकती है।
इस रणनीति में अलग-अलग ओपनिंग और पोजीशन लॉजिक भी हैं, जो पोजीशन के जोखिम को सख्ती से नियंत्रित करते हैं। मिड-रेल, आरएसआई मिड-एक्सल 50 और एमएसीडी के गोल्डन फोर्क डेड फोर्क्स को समतल पोजीशन की शर्त के रूप में पेश किया गया है, जिससे एकल नुकसान को कम करने के लिए तेजी से नुकसान हो सकता है।
एक एकल सूचक रणनीति की तुलना में, यह रणनीति कई सूचकांकों के लाभ को एकीकृत करती है, जिससे लाभप्रदता और जीत की दर में काफी वृद्धि हो सकती है और अधिकतम निकासी को कम किया जा सकता है। बहु सूचक संयोजन फ़िल्टर गलत ट्रेडों की संभावना को कम कर सकता है, और सख्त स्टॉप लॉस तंत्र प्रत्येक घाटे के व्यापार के प्रभाव को नियंत्रित कर सकता है।
कुल मिलाकर, यह रणनीति मध्यम-लंबी रुझान ट्रेडिंग के लिए बहुत उपयुक्त है, जो बाजार के प्रमुख रुझानों को पकड़ने के साथ-साथ सूचक विवरण का उपयोग करने से बचने के लिए है। बहु-सूचक जोखिम नियंत्रण तंत्र भी इसे सुरक्षित रूप से उच्च उत्तोलन का उपयोग करने की अनुमति देता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ प्रमुख जोखिम हैंः
झूठे संकेतों के लिए सूचक की संभावना। हालांकि कई सूचकांकों का संयोजन झूठे संकेतों को कम कर सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से समाप्त करना संभव नहीं है। झूठे संकेतों की दर को कम करने के लिए सूचक मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
एकतरफा बाजार में लाभ नहीं मिल सकता। रुझान में उतार-चढ़ाव के दौरान, रोक को ट्रिगर किया जा सकता है, लाभ को बनाए नहीं रखा जा सकता है। रोक मानदंडों को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है, और स्थिति की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
कुछ संकेतक पीछे रह गए हैं, शायद सबसे अच्छा उद्घाटन समय से चूक गए हों। अधिक उन्नत संकेतक का परीक्षण किया जा सकता है, और मोड़ को जल्दी से पकड़ लिया जा सकता है।
बड़े पैमाने पर कूदने के लिए खाली छेद रोक को अक्षम करता है। चैनल को रोकना या घाटे को नियंत्रित करने के लिए धीरे-धीरे बढ़ाना सेट किया जा सकता है।
पैरामीटर बहुत स्थिर हैं और विभिन्न बाजारों के लिए समायोजन की आवश्यकता होती है। मशीन लर्निंग स्वचालित अनुकूलन पैरामीटर को पेश किया जा सकता है।
परीक्षण डेटा अपर्याप्त है, एक ओवरफिट हो सकता है। रणनीति की स्थिरता को अधिक समय तक और कई बाजारों में परीक्षण करने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
संकेतक मापदंडों का अनुकूलन करें, अधिक उपयुक्त आवृत्ति बैंड चक्र, आरएसआई चक्र और एमएसीडी मापदंडों के संयोजन का पता लगाएं, झूठे संकेतों को कम करें। सबसे अच्छा मापदंडों को चरण-दर-चरण, पारगमन विधि आदि के माध्यम से खोजा जा सकता है।
एक निश्चित मिड-रेल स्टॉप के बजाय एक अनुकूली स्टॉप मैकेनिज्म जोड़ें। एटीआर, रुझान और अन्य कारकों के साथ, स्टॉप की स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है।
मशीन लर्निंग तकनीक का परिचय, पैरामीटर के अनुकूलन अनुकूलन को लागू करने के लिए। विभिन्न बाजार स्थितियों में पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए मजबूत सीखने का उपयोग किया जा सकता है।
प्रवृत्ति निर्णय नियम जोड़ें, विभिन्न चरणों में विभिन्न रणनीतियों को अलग करें, और रणनीति गतिशीलता को अनुकूलित करें।
टेक्स्ट एनालिटिक्स, सोशल डेटा आदि के संयोजन से बहु-कारक पूर्वानुमान को मजबूत किया गया है, और अधिक उन्नत संकेतकों का उपयोग करके टर्निंग पॉइंट को पहले से निर्धारित किया जा सकता है।
रिटर्न का अनुकूलन करें, पूंजी की मात्रा के अनुसार स्थिति का आकार समायोजित करें, ताकि आय सूचकांक वृद्धि को प्राप्त कर सके।
पोर्टफोलियो का अनुकूलन करें, गैर-संबंधिता का उपयोग करके पोर्टफोलियो रिटर्न की अस्थिरता को कम करने के लिए पूरक रणनीतियों की तलाश करें।
संक्षेप
इस रणनीति में प्रवेश और बाहर निकलने के लिए कई तकनीकी संकेतकों का व्यापक उपयोग किया गया है, साथ ही सख्त स्टॉप लॉस नियम भी निर्धारित किए गए हैं। एक एकल सूचक की तुलना में, बहु-सूचक संयोजन झूठे संकेतों को काफी कम कर सकता है और लाभ की संभावना को बढ़ा सकता है। स्टॉप लॉस नियम भी प्रत्येक नुकसान के प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। यह रणनीति प्रवृत्ति की स्थिति के लिए उपयुक्त है, उच्च स्थिर रिटर्न प्राप्त कर सकती है। आगे की आवश्यकता अभी भी सूचक मापदंडों को अनुकूलित करने और रणनीति की गतिशील अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने की है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक विश्वसनीय, स्थिर और कुशल मात्रात्मक व्यापार योजना है।
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Bollinger Bands: Madrid : 14/SEP/2014 11:07 : 2.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation
strategy(shorttitle='MBB', title='Bollinger Bands', overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_value = 0.05)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev
upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange
pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))
fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
//Strategy code starts here
long_entry = ta.crossover(src, upper1)
short_entry = ta.crossunder(src, lower1)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_entry)
if long_entry or close < basis
strategy.close("Long", "Long")
if short_entry or close > basis
strategy.close("Short", "Short")
//Calculate RSI
rsiLength = input(14)
rsiValue = ta.rsi(src, rsiLength)
// Define RSI conditions for entering and exiting trades
rsiLong = rsiValue > 70
rsiShort = rsiValue < 30
//Enter long position when RSI crosses above 50 and Bollinger Bands long entry condition is met
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_entry and rsiLong)
//Exit long position when RSI crosses below 50 or Bollinger Bands exit condition is met
strategy.close("Long Exit", when=rsiShort or close < basis)
//Enter short position when RSI crosses below 50 and Bollinger Bands short entry condition is met
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_entry and rsiShort)
//Exit short position when RSI crosses above 50 or Bollinger Bands exit condition is met
strategy.close("Short Exit", when=rsiLong or close > basis)
//Calculate MACD
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
macdLength = input(9)
macdValue = ta.macd(src, fastLength, slowLength, macdLength)
// Define MACD conditions for entering and exiting trades
macdLong = ta.crossover(src, macdLength)
macdShort = ta.crossunder(src, macdLength)
//Enter long position when MACD crosses above signal line and RSI and Bollinger Bands long entry condition is met
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_entry and rsiLong and macdLong)
//Exit long position when MACD crosses below signal line or RSI crosses below 50 or Bollinger Bands exit condition is met
strategy.close("Long Exit", when=macdShort or rsiShort or close < basis)
//Enter short position when MACD crosses below signal line and RSI crosses below 50 and Bollinger Bands short entry condition is met
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_entry and rsiShort and macdShort)
//Exit short position when MACD crosses above signal line or RSI crosses above 50 or Bollinger Bands exit condition is met
strategy.close("Short Exit", when=macdLong or rsiLong or close > basis)