आरएसआई-आधारित रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचक (आरएसआई) पर आधारित शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। यह आरएसआई सूचक का उपयोग करके ओवरबॉट ओवरसोल की अवधि की पहचान करता है, और के-लाइन संस्थाओं के साथ मिलकर झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है, और टर्नओवर पर खरीद और बेचने के लिए कार्रवाई करता है। रणनीति चरम ओवरबॉट ओवरसोल स्थिति के बाद उछाल के अवसरों को पकड़ने की तलाश करती है।
रणनीति का विवरण
सिद्धांत
पहले आरएसआई सूचक की गणना करें, एक गणना डेटा स्रोत के रूप में समापन मूल्य का चयन करें, 7 दिन की अवधि सेट करें। फिर ओवरबॉय लाइन को 30 और ओवरबॉन्ड सीमा को 70 पर सेट करें। जब आरएसआई 30 लाइन को पार करता है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, और 70 लाइन को पार करने पर एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, K-लाइन इकाई को सामान्य से 1-3 गुना बड़ा करने की आवश्यकता होती है ताकि ट्रेडिंग सिग्नल को ट्रिगर किया जा सके। आरएसआई 1-5 K-लाइनों का उपयोग लगातार ओवरबॉट ओवरबॉट रेंज में संकेतों की पुष्टि करने के लिए किया जाता है, और इकाई को 4 गुना बड़ा किया जाता है।
जब आरएसआई लगातार 5 के लाइन 30 से कम है, तो खरीद संकेत उत्पन्न होता है, और यदि बाद में के लाइन 4 गुना से अधिक बढ़ जाती है, तो खरीद ऑपरेशन निष्पादित किया जाता है। जब आरएसआई लगातार 5 के लाइन 70 से अधिक है, तो बिक्री संकेत उत्पन्न होता है, और यदि बाद में के लाइन 4 गुना से अधिक बढ़ जाती है, तो बिक्री ऑपरेशन निष्पादित किया जाता है।
मुनाफे को लॉक करने के लिए, जब स्थिति रखने की दिशा वर्तमान के-लाइन की दिशा के साथ मेल खाती है, तो संस्था को 2 गुना बढ़ाने पर स्थिति को बंद करना।
लाभ
- ओवरबॉय और ओवरसेलिंग के बाद वापसी के अवसरों को पकड़ना
आरएसआई सूचकांक ओवरबॉट ओवरसोल की स्थिति की बेहतर पहचान करता है। जब स्टॉक ओवरबॉट ओवरसोल क्षेत्र में होता है, तो अल्पावधि में वापस जाने की अधिक संभावना होती है, और ओवरसोल क्षेत्र अक्सर आने वाले पलटाव की घटना का संकेत देता है। यह रणनीति पलटाव की पूर्व संध्या पर अवसरों को पकड़ सकती है।
- भौतिक फ़िल्टर झूठे संकेतों को कम करता है
केवल आरएसआई संकेतक के व्यापार में अधिक झूठे संकेत हो सकते हैं। यह रणनीति K लाइन इकाई को बढ़ाने के लिए एक फ़िल्टर शर्त के रूप में शामिल है, जो कि रिवर्स वक्र बिंदु की पूर्व संध्या पर बढ़ते हुए K लाइन इकाई के साथ स्थिति में शामिल है, ताकि बाजार के झूठे संकेतों से गुमराह न हो।
- लगातार एन रूट के लाइनों की पुष्टि से विश्वसनीयता बढ़ी
आरएसआई को लगातार 1-5 के लाइनों की आवश्यकता होती है जो ओवरबॉट और ओवरबॉट के बीच की पुष्टि करते हैं, ताकि अलग-अलग अस्थिर के लाइनों द्वारा गुमराह न किया जा सके, जिससे सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ सके।
- इकाई आवृत्ति समायोज्य
संस्थाओं को बढ़ाने के लिए गुणांक को विभिन्न किस्मों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, बड़े और बड़े गिरने वाले किस्मों के लिए उचित छूट दी जा सकती है, जबकि उतार-चढ़ाव वाली धीमी किस्मों के लिए उचित कठोरता दी जा सकती है, जो अपनी खुद की व्यापारिक किस्मों के लिए स्वतंत्र रूप से समायोजित हो सकती है।
जोखिम
- फिट होने में समस्या हो सकती है
इस नीति पैरामीटर सेटिंग की कुछ सीमाएं हैं, विभिन्न किस्मों और विभिन्न समय के लिए पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता होती है। यदि एक पैरामीटर सेटिंग का लगातार उपयोग किया जाता है, तो यह ओवरफिटिंग समस्या का कारण बन सकता है।
- विक्रय बिंदु पहचान की कम सटीकता
आरएसआई संकेतक अपने आप में कुछ हद तक पिछड़ापन है, एक इकाई के साथ बढ़ाव के रूप में फ़िल्टरिंग शर्त भी पहले से कुछ हद तक स्थिति से बाहर निकल जाएगी। इसलिए खरीद और बिक्री बिंदु पहचान की सटीकता सामान्य परिस्थितियों में विशेष रूप से उच्च नहीं होगी।
- आपात स्थिति के दौरान लंबे समय तक होल्डिंग
अस्थिरता के दौरान, आरएसआई सूचकांक अक्सर खरीद और बिक्री संकेतों को ट्रिगर कर सकता है, जिससे स्थिति को बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है। इस समय पैरामीटर को समायोजित करने या रणनीति को निलंबित करने की आवश्यकता होती है।
- उचित रूप से अपनी स्थिति रखने की रणनीति को समायोजित करें
इस रणनीति को शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति के रूप में जाना जाता है, जिसे लाभ को लॉक करने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उचित स्थिति रखने की रणनीति जैसे कि औसत रेखा को हटाने, स्टॉप-लॉस स्टॉप आदि की आवश्यकता होती है।
सोच को अनुकूलित करें
- परीक्षण विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स
विभिन्न आरएसआई मापदंडों के संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है, जैसे कि चक्र, ओवरबॉय ओवरसेल लाइन, और के-लाइन एंटिटी फ़िल्टर पैरामीटर, जो विभिन्न किस्मों के लिए अनुकूलित हैं।
- स्टॉप लॉस स्टॉप रणनीति में वृद्धि
लाभ को लॉक करने के लिए एक मोबाइल स्टॉप या प्रतिशत स्टॉप सेट किया जा सकता है, या एटीआर मूल्य के आधार पर स्टॉप-लॉस सेट किया जा सकता है, या डोनचेन चैनल के साथ संयोजन में स्टॉप-लॉस किया जा सकता है।
- अन्य मापदंडों के साथ फ़िल्टर
MACD, KDJ आदि जैसे अन्य संकेतकों की फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ा जा सकता है, ताकि अप्रभावी तोड़ने पर गलत सिग्नल से बचा जा सके। प्रवृत्ति में उलट संकेतों की पहचान करने के लिए अस्थिरता संकेतक का भी उपयोग किया जा सकता है।
- प्रवृत्ति का आकलन करना
प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए औसत रेखा का उपयोग करें, केवल ट्रेडिंग सिग्नल पर विचार करें जब प्रवृत्ति की दिशा एकजुट हो, और उतार-चढ़ाव की स्थिति में एक निलंबन रणनीति का विकल्प चुनें। प्रवृत्ति के मजबूत संकेतक फ़िल्टर सिग्नल के साथ संयोजन भी किया जा सकता है।
संक्षेप
आरएसआई रिवर्सिंग रणनीति समग्र रूप से एक विशिष्ट शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है, जिसमें कुछ फायदे और जोखिम हैं। मुख्य लाभ ओवरबॉय ओवरसोल के बाद रिबाउंड को पकड़ने में सक्षम है, जबकि जोखिम मुख्य रूप से आत्मविश्वास की कम सटीकता और उतार-चढ़ाव की स्थिति में स्थिति को पकड़ने के लिए बहुत लंबा है। हम पैरामीटर के संयोजन को समायोजित करके, फ़िल्टर की स्थिति को जोड़कर, और स्टॉप-लॉस रणनीति को अनुकूलित करके रणनीति में सुधार कर सकते हैं, जिससे यह अधिक विविधता और व्यापारिक वातावरण के लिए अनुकूल हो सके, जिससे अधिक स्थिर रणनीति लाभ प्राप्त हो सके।
/*backtest
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//@version=3
strategy(title = "Noro's FRSI Strategy v1.21", shorttitle = "FRSI str 1.21", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0)
//Settings
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tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)
//Signals
up = bar == -1 and sps == 0 and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and sps == 0 and uprsi and body > emabody / 4
exit = bar == 1 and fastrsi > dnlimit and body > emabody / 2
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
sps := 1
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()
sps := 0