गति उलटा करने के लिए आरएसआई रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-15 16:29:25
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अवलोकन

यह रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) संकेतक पर आधारित एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तरों की पहचान करने के लिए आरएसआई का उपयोग करता है और झूठे संकेतों से बचने के लिए कैंडलस्टिक फ़िल्टरिंग को जोड़ता है, रिवर्स बिंदुओं पर लंबी और छोटी स्थिति में प्रवेश करता है। रणनीति का उद्देश्य चरम ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों के बाद औसत रिवर्स अवसरों को पकड़ना है।

रणनीति की व्याख्या

तर्क

सबसे पहले, आरएसआई संकेतक की गणना 7 पर सेट अवधि के साथ समापन मूल्य के आधार पर की जाती है। ओवरबॉट स्तर 70 पर सेट किया जाता है और ओवरसोल्ड स्तर 30 पर सेट किया जाता है। आरएसआई 30 से ऊपर पार होने पर खरीद संकेत उत्पन्न होते हैं और आरएसआई 70 से नीचे पार होने पर बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं।

झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, एक ट्रेडिंग सिग्नल ट्रिगर होने पर कैंडलस्टिक बॉडी के आकार को सामान्य सीमा के 1-3 गुना तक विस्तार करने की आवश्यकता होती है। यहां रणनीति के लिए 1-5 लगातार आरएसआई बार की आवश्यकता होती है जो सिग्नल की पुष्टि करने के लिए ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्तरों में रहते हैं, जिसमें बॉडी विस्तार 4 गुना सेट होता है।

जब आरएसआई लगातार 5 बार के लिए 30 से नीचे रहता है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है। यदि अगली मोमबत्ती 4 बार से अधिक विस्तारित एक तेजी से शरीर दिखाती है, तो एक लंबी स्थिति निष्पादित की जाएगी। जब आरएसआई लगातार 5 बार के लिए 70 से ऊपर रहता है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है। यदि अगली मोमबत्ती 4 बार से अधिक विस्तारित एक मंदी शरीर दिखाती है, तो एक छोटी स्थिति निष्पादित की जाएगी।

मुनाफे में लॉक करने के लिए, पदों को बंद कर दिया जाएगा जब वर्तमान मोमबत्ती दिशा स्थिति दिशा के साथ संगत है और शरीर 2 बार विस्तार करता है।

लाभ

चरम स्तरों के बाद औसत-वापसी का पता लगाना

आरएसआई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने में अच्छा है। जब एक स्टॉक चरम स्तरों तक पहुंचता है, तो एक पुलबैक की उच्च संभावना होती है, और चरम स्तर अक्सर आसन्न उलट का तात्पर्य करते हैं। यह रणनीति ऐसे अवसरों को मोड़ बिंदुओं पर पकड़ने में सक्षम है।

झूठे संकेतों को कम करने के लिए कैंडलस्टिक फ़िल्टरिंग

आरएसआई संकेतों के आधार पर ही ट्रेडिंग करने से कई झूठे संकेत हो सकते हैं। यह रणनीति एक फिल्टर के रूप में कैंडलस्टिक बॉडी विस्तार को शामिल करती है, जब विवर्तन बिंदुओं के आसपास एक बड़ा शरीर दिखाई देता है तो पदों में प्रवेश करते हैं, अराजक बाजारों से whipsaws से बचते हैं।

लगातार आरएसआई बार विश्वसनीयता बढ़ाता है

ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में 1-5 लगातार आरएसआई बार की आवश्यकता एक पुष्टि के रूप में कार्य करती है, कभी-कभी विचलित बारों से झूठे संकेतों से बचती है और सिग्नल विश्वसनीयता में सुधार करती है।

लचीला शरीर विस्तार गुणक

शरीर विस्तार गुणक को विभिन्न उत्पादों के लिए समायोजित किया जा सकता है। बड़े उतार-चढ़ाव वाले स्टॉक के लिए, मानदंडों को ढीला किया जा सकता है, जबकि संकीर्ण रेंज वाले स्टॉक के लिए, इसे कस दिया जा सकता है। यह विभिन्न व्यापार उत्पादों के लिए लचीले समायोजन की अनुमति देता है।

जोखिम

संभावित ओवरफिटिंग

पैरामीटर सेटिंग्स में कुछ अंतर्निहित सीमाएं हैं। विभिन्न उत्पादों और समय अवधि के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग की आवश्यकता हो सकती है। फिक्स्ड सेटिंग्स का उपयोग करने से ओवरफिटिंग समस्याएं हो सकती हैं।

मोड़ पहचानने में कम सटीकता

आरएसआई में स्वयं कुछ पिछड़े गुण होते हैं। शरीर के विस्तार के साथ संयोजन में स्थिति जल्दी से बाहर निकलती है। इसलिए सटीक तल या शीर्ष को पकड़ने की सटीकता आम तौर पर बहुत अधिक नहीं होती है।

विभिन्न बाजारों में संभावित रूप से लंबी अवधि के लिए

रेंजिंग बाजारों में, आरएसआई अक्सर खरीद और बिक्री संकेतों को ट्रिगर कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप लंबी होल्डिंग अवधि होती है। ऐसे मामलों में मापदंडों को समायोजित किया जाना चाहिए या रणनीति को अस्थायी रूप से रोक दिया जाना चाहिए।

उचित स्थिति आकार रणनीति की आवश्यकता है

अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति के रूप में, मुनाफे को लॉक करने और जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए उचित स्थिति आकार रणनीतियों को मिलाया जाना चाहिए, जैसे कि स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करना, लाभ लेना, आदि।

सुधार के विचार

विभिन्न पैरामीटर सेट का परीक्षण करें

विभिन्न उत्पादों के लिए अनुकूलित मापदंडों को खोजने के लिए आरएसआई मापदंडों के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है, जैसे कि अवधि, ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तर और कैंडलस्टिक फिल्टर।

स्टॉप लॉस और ले लाभ जोड़ें

मुनाफे को लॉक करने के लिए चलती या प्रतिशत स्टॉप लॉस जोड़ा जा सकता है। या एटीआर मानों या डोनचेन चैनलों आदि के आधार पर स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है।

अन्य संकेतकों को फ़िल्टर के रूप में जोड़ें

अमान्य ब्रेकआउट से गलत संकेतों से बचने के लिए एमएसीडी, केडीजे और अन्य संकेतकों पर आधारित स्थितियों को जोड़ा जा सकता है। अस्थिरता संकेतकों से रुझानों में उलट संकेतों की पहचान करने में भी मदद मिल सकती है।

प्रवृत्ति पूर्वाग्रह जोड़ें

प्रवृत्ति पूर्वाग्रह को मापने के लिए चलती औसत का उपयोग करें। केवल ट्रेडिंग संकेतों पर विचार करें जो प्रवृत्ति के साथ संरेखित होते हैं। रेंज-बाउंड बाजारों के दौरान रणनीति को रोक दिया जा सकता है। प्रवृत्ति शक्ति संकेतकों का उपयोग फ़िल्टर के रूप में भी किया जा सकता है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह आरएसआई रिवर्स रणनीति अपने स्वयं के पेशेवरों और विपक्षों के साथ एक विशिष्ट अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। मुख्य लाभ चरम के बाद पॉलबैक को पकड़ने में निहित है जबकि मुख्य जोखिम कम संकेत सटीकता और रेंज में लंबी होल्डिंग अवधि से आता है। हम अधिक उत्पादों और बाजार की स्थिति के अनुकूल होने के लिए पैरामीटर को समायोजित करके, फिल्टर जोड़कर, स्टॉप को अनुकूलित करके, आदि रणनीति में सुधार कर सकते हैं, और अधिक स्थिर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's FRSI Strategy v1.21", shorttitle = "FRSI str 1.21", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0)

//Settings
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
sps = 0
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2038, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)

//Signals
up = bar == -1 and sps == 0 and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and sps == 0 and uprsi and body > emabody / 4
exit = bar == 1 and fastrsi > dnlimit and body > emabody / 2

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    sps := 1

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()
    sps := 0

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