डबल सुपर ट्रेंड रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डबल सुपरट्रेंड रणनीति एक लघु-लाइन की मात्रा में व्यापार करने की रणनीति है जिसमें डबल सुपरट्रेंड चैनल शामिल हैं। यह रणनीति वास्तविक तरंग दैर्ध्य की गणना करके और एक दो-चैनल प्रणाली का निर्माण करके, वास्तविक समय में कीमतों की निगरानी करने के लिए चैनल को तोड़ती है, ट्रेंड ट्रैकिंग और रिवर्स ट्रेडिंग को सक्षम करती है।
रणनीति सिद्धांत
डबल सुपरट्रेंड रणनीति एक सुपरट्रेंड सूचक की व्युत्पत्ति पर आधारित है। सुपरट्रेंड सूचक में एक ऊपरी बैंड और एक निचला बैंड होता है, जिसका उपयोग मूल्य प्रवृत्ति और महत्वपूर्ण समर्थन प्रतिरोध के स्तर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। डबल सुपरट्रेंड रणनीति इस आधार पर दो चैनलों का निर्माण करती हैः स्थिर चैनल और टूटने वाला चैनल।
- स्थिर चैनलः यह आधारभूत ऊपरी और निचले छोरों से बना होता है, जिसका उपयोग वर्तमान मूल्य प्रवृत्तियों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
- टूटने का मार्गः प्रवृत्ति को उलटने के लिए प्रवर्तक ऊपरी बैंड और निचले बैंड से बना है
रणनीति पहले वास्तविक तरंग दैर्ध्य की सीमा की गणना करती है, जो कि उच्चतम और निम्नतम कीमतों के बीच का अंतर है, और औसत वास्तविक तरंग दैर्ध्य की सीमा। फिर लंबाई पैरामीटर और गुणांक पैरामीटर के आधार पर आधार चैनल की गणना की जाती है। फिर यह निर्धारित किया जाता है कि क्या कीमतें आधार चैनल को तोड़ती हैं या नहीं।
द्वि-चैनल प्रणाली के तहत, रणनीति विभिन्न चैनलों को तोड़ने के लिए कीमतों को निर्धारित करके ट्रेडिंग सिग्नल का उत्पादन करती हैः
- जब कीमतें स्थिरता चैनल के निचले छोर पर चढ़ती हैं, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है;
- जब कीमतें स्थिरता चैनल के ऊपरी छोर पर होती हैं, तो यह एक बेचने का संकेत देता है।
दो-चैनल निगरानी के माध्यम से, ट्रेंड ट्रैकिंग और रिवर्स कैप्चर संभव है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
डबल सुपरट्रेंड रणनीति, जो एक दो-चैनल प्रणाली के साथ संयुक्त है, के निम्नलिखित फायदे हैंः
- ट्रेंड रिवर्स को पकड़ें और झूठे ब्रेक से बचें। ब्रेकआउट चैनल की सेटिंग वास्तविक ट्रेंड रिवर्स को प्रभावी रूप से पहचान सकती है और अल्पकालिक शोर से भटकने से बचा सकती है।
- ट्रेडिंग निरंतरता मजबूत होती है। एकल सुपरट्रेंड की तुलना में, डबल सुपरट्रेंड प्रत्येक ट्रेडिंग चक्र को लम्बा कर सकता है।
- पैरामीटर अनुकूलित करने के लिए पर्याप्त जगह है. चैनल पैरामीटर को समायोजित करके विभिन्न किस्मों और चक्रों की विशेषताओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है.
- कम रणनीतिक न्यूरोप्रोटेक्टीविटी प्राप्त करना। दो-चैनल तंत्र रणनीतिक स्थिरता को बढ़ाता है।
- आसान परीक्षण और अनुकूलन. एक सहज ज्ञान युक्त चैनल प्रदर्शन रणनीति के प्रभाव का त्वरित मूल्यांकन करने में मदद करता है.
जोखिम विश्लेषण
यह भी कहा गया है कि डबल सुपरट्रेंड रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
- दो-चैनल रेंज का चयन करने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। बहुत संकीर्ण चैनल कई बार अप्रभावी तोड़ने का कारण बन सकता है; बहुत चौड़ा चैनल समय में प्रवृत्ति को उलटने में असमर्थ है।
- महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रभाव से बाहर की घटनाएं। गैर-तकनीकी रूप से संचालित घटनाओं के कारण कीमतों में असामान्य उतार-चढ़ाव हो सकता है, और ब्रेकथ्रू सिस्टम विफल हो सकता है।
- उच्च ट्रेडिंग आवृत्ति. द्वि-चैनल संरचना ट्रेडिंग आवृत्ति को बढ़ाने के लिए आसान है, स्थिति के आकार को नियंत्रित करने की आवश्यकता है.
- पैरामीटर का अनुकूलन मुश्किल है। दोहरी चैनल के पैरामीटर को एक साथ अनुकूलित करना आसान नहीं है, और समायोजन के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है।
- यह गारंटी नहीं दी जा सकती है कि यह रणनीति नुकसान को रोक नहीं सकती है, कुछ जोखिम हैं
इन जोखिमों से बचने के लिए, पैरामीटर रेंज को समायोजित करें, फ़िल्टरिंग शर्तों के साथ संयोजन करें और स्थिति को ठीक से नियंत्रित करें।
अनुकूलन दिशा
डबल हाइपरट्रेंड रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- फ़िल्टर शर्तों को बढ़ाएं ताकि झूठे ब्रेक से बचा जा सके। फ़िल्टर सिग्नल जैसे कि ट्रेड वॉल्यूम या अस्थिरता सूचकांक को जोड़ा जा सकता है ताकि ब्रेक प्रभावी हो सके।
- प्रवृत्ति संकेतकों के साथ, एक बड़ी प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करें। एक बड़ी प्रवृत्ति की दिशा में एकजुटता विपरीत व्यापार से बचा जा सकता है
- गतिशील रूप से चैनल मापदंडों को समायोजित करें, बाजार में बदलाव के लिए अनुकूलित करें। अनुकूलन एल्गोरिदम का उपयोग करके चैनल मापदंडों का अनुकूलन किया जा सकता है।
- लाभप्रदता संरक्षण के लिए निकासी तंत्र का अनुकूलन करें। आप एक गतिशील रोक या समय निकासी जैसे तरीके सेट कर सकते हैं।
- बहु-खाली स्थिति को अलग करें, बहु-खाली चरणों के लिए अलग-अलग पैरामीटर का उपयोग करें।
- क्वांटिटेटिव विंड कंट्रोल जोड़ें, अधिकतम वापसी को नियंत्रित करें। स्थिति नियंत्रण और कुल नुकसान रोकने जैसी विधियां सेट की जा सकती हैं।
आगे के अनुकूलन के माध्यम से, पैरामीटर फिटिंग और वॉक फॉरवर्ड विश्लेषण को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे अधिक स्थिर रिटर्न प्राप्त हो सके।
संक्षेप
डबल सुपरट्रेंड रणनीति दो-चैनल तंत्र पर आधारित है जो ट्रेंड ट्रैकिंग और रिवर्स कैप्चर को पूरा करती है। पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से एक स्थिर ट्रेडिंग रणनीति प्राप्त की जा सकती है। लेकिन इस रणनीति में कुछ सीमाएं भी हैं, जो जोखिम नियंत्रण के लिए सहायक साधनों को पेश करने की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, डबल सुपरट्रेंड रणनीति शॉर्ट-लाइन क्वांटिफाइड ट्रेडिंग के लिए एक विश्वसनीय मॉडल फ्रेमवर्क प्रदान करती है।
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start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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//@version=4
strategy("Double Supertrend Strategy", overlay=true)
// Define your parameters
length = input(10, title="Length")
multiplier = input(3, title="Multiplier")
// Calculate the True Range and Average True Range
trueRange = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
averageTrueRange = sma(trueRange, length)
// Calculate the basic upper and lower bands
basicUpperBand = hl2 + (multiplier * averageTrueRange)
basicLowerBand = hl2 - (multiplier * averageTrueRange)
// Calculate the final upper and lower bands
finalUpperBand = basicUpperBand
finalLowerBand = basicLowerBand
finalUpperBand := close[1] > finalUpperBand[1] ? max(basicUpperBand, finalUpperBand[1]) : basicUpperBand
finalLowerBand := close[1] < finalLowerBand[1] ? min(basicLowerBand, finalLowerBand[1]) : basicLowerBand
// Determine if we're currently in an uptrend or downtrend
uptrend = close > finalLowerBand[1]
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// Plot the bands
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// Define your conditions for entering and exiting trades
if (uptrend)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (downtrend)
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