रणनीति के बाद एमएसीडी रुझान

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-15 17:08:15
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अवलोकन

इस रणनीति को एमएसीडी ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति कहा जाता है। यह एक मात्रात्मक रणनीति है जो मूल्य रुझानों को निर्धारित करने के लिए एमएसीडी संकेतक का उपयोग करती है और व्यापार के लिए रुझानों का पालन करती है। रणनीति का उद्देश्य मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ना और रुझान उलट होने पर समय पर स्थिति को समायोजित करना है।

रणनीति तर्क

रणनीति मूल्य प्रवृत्तियों को निर्धारित करने के लिए एमएसीडी संकेतक का उपयोग करती है। एमएसीडी एक ब्रेकआउट संकेतक है जो तेजी से ईएमए लाइन (12 दिन) और धीमी ईएमए लाइन (26 दिन) से बना है। इन दोनों लाइनों के बीच का अंतर एमएसीडी हिस्टोग्राम बनाता है, और हिस्टोग्राम का 9 दिन का ईएमए एमएसी सिग्नल लाइन है। जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरती है, तो यह एक स्वर्ण क्रॉस है, जो एक ऊपर की प्रवृत्ति को इंगित करती है। जब एमएसीडी लाइन लाइन के नीचे से गुजरती है, तो यह एक मृत क्रॉस सिग्नल है, जो एक नीचे की प्रवृत्ति को इंगित करती है।

रणनीति पहले एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन की गणना करती है, फिर दो लाइनों के बीच अंतर डेल्टा की गणना करती है। जब डेल्टा 0 से ऊपर जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब डेल्टा 0 से नीचे जाता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। इन दो संकेतों के आधार पर, रणनीति तदनुसार पदों को समायोजित करती है। शोर को फ़िल्टर करने के लिए, रणनीति एक ईएमए लाइन भी पेश करती है - वैध व्यापार संकेत केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब कीमत इस ईएमए लाइन को तोड़ती है।

विशेष रूप से, रणनीति तर्क हैः

एमएसीडी रेखा, संकेत रेखा और अंतर डेल्टा की गणना करें
निर्धारित करें कि क्या 0 से ऊपर या नीचे डेल्टा क्रॉसिंग एक रुझान उलट का संकेत देती है
फ़िल्टर के रूप में कार्य करने के लिए एक ईएमए रेखा की गणना करें
जब डेल्टा 0 से ऊपर पार करता है और कीमत ईएमए से ऊपर है, तो खरीद संकेत उत्पन्न करें
जब डेल्टा 0 से नीचे पार करता है और कीमत ईएमए से नीचे है, तो बेचने का संकेत उत्पन्न करता है

इस डिजाइन के साथ, रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों का अनुसरण करने और रुझानों के उलट होने पर पदों को जल्दी से समायोजित करने में सक्षम है। यह अल्पकालिक बाजार शोर से गुमराह होने से बचता है।

लाभ

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

प्रवेश और निकास के समय के लिए प्रवृत्ति उलट बिंदुओं का सटीक रूप से पता लगाने के लिए एमएसीडी का उपयोग करें
अल्पकालिक बाजार शोर से हस्तक्षेप से बचने के लिए ईएमए फ़िल्टर को अपनाएं
केवल मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों का पालन करें, विभिन्न बाजारों में चपेट से बचें
सरल और स्पष्ट तर्क, कोड को समझने और संशोधित करने में आसान
मापदंडों को समायोजित करके व्यापार आवृत्ति को नियंत्रित करने में लचीलापन
मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को पूरी तरह से ट्रैक करने के लिए उच्च पूंजी उपयोग

जोखिम

कुछ जोखिमों का ध्यान रखना चाहिए:

एक प्रवृत्ति के बाद संकेतक के रूप में एमएसीडी अस्थिर बाजारों में झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है
ईएमए फ़िल्टर कुछ वैध व्यापारिक अवसरों को फ़िल्टर कर सकता है
अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स से ओवर- या अंडर-ट्रेडिंग हो सकती है
अल्पकालिक बाजार परिवर्तनों का जवाब देने में असमर्थता
विलंब के कारण रुझान मोड़ बिंदुओं पर इष्टतम समय को याद कर सकता है

समाधान:

गलत संकेतों को कम करने के लिए पैरामीटर अनुकूलित करें और ईएमए फ़िल्टर समायोजित करें
अधिक ट्रेडों का पता लगाने के लिए पुष्टि के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें
एकल ट्रेडों पर नियंत्रण हानि के लिए स्टॉप लॉस लागू करें
लचीलापन बढ़ाने के लिए धारण अवधि को छोटा करना

अनुकूलन

इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

उच्च सटीकता के लिए एक संयुक्त प्रणाली बनाने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ें
जोखिम नियंत्रण में सुधार के लिए लाभ लेने और हानि रोकने के तंत्र को लागू करना
झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए वॉल्यूम संकेतक शामिल करें
स्थिरता में सुधार के लिए बाजार की स्थितियों के आधार पर पैरामीटर को गतिशील रूप से अनुकूलित करें
समय को बेहतर बनाने के लिए प्रवेश और निकास तर्क को परिष्कृत करें
रुझानों को बेहतर ढंग से देखने और जोखिम को कम करने के लिए पदों में स्केल

सूचक संयोजन, अनुकूलन मापदंडों, स्टॉप लॉस/लाभ लेने आदि जैसे तरीकों से महत्वपूर्ण सुधार प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, एमएसीडी ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करने के लिए सरल और प्रभावी एमएसीडी संकेतक का उपयोग करती है, और तर्क के बाद एक स्पष्ट प्रवृत्ति को लागू करती है। इसमें रुझानों के साथ-साथ उचित जोखिम नियंत्रण उपायों को पकड़ने की क्षमता है। आगे के अनुकूलन के साथ, रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रा व्यापार प्रणाली बन सकती है। यह अल्पकालिक मुनाफे पर स्थिर दीर्घकालिक लाभ की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
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basePeriod: 1h
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*/

//@version=2
strategy(title = "Noro's MACD Strategy v1.0", shorttitle = "MACD str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
usefil = input(false, defval = false, title = "Use EMA filter")
lenfil = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "EMA filter period")

fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

//Signals
ema = ema(close, lenfil)
trend = crossover(delta, 0) == true ? 1 : crossunder(delta, 0) == true ? -1 : trend[1]
up = trend == 1 and (low < ema or usefil == false) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > ema or usefil == false) ? 1 : 0

plot(ema, color = black, transp = 0)

if (up == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)

if (dn == 1)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)

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