एमएसीडी ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को MACD ट्रेंड फॉलो रणनीति के रूप में जाना जाता है, यह एक मात्रात्मक रणनीति है जो MACD सूचक का उपयोग करके मूल्य रुझान का आकलन करती है और रुझानों के साथ व्यापार करती है। इस रणनीति का उद्देश्य मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ना है और रुझानों के पलटने पर स्थिति को समय पर समायोजित करना है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति MACD सूचक का उपयोग करके मूल्य प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए करती है। MACD सूचक एक ब्रेकआउट सूचक है, जिसमें फास्ट लाइन ईएमए ((12 दिन) और धीमी लाइन ईएमए ((26 दिन) शामिल हैं, और उनके विचलन मान MACD स्तंभ रेखा बनाते हैं, जो 9 दिन की ईएमए के लिए MACD की सिग्नल लाइन बनाते हैं। जब MACD लाइन पर सिग्नल लाइन को पार करते हैं तो गोल्ड फोर्क, यह दर्शाता है कि कीमत ऊपर की ओर है; जब MACD लाइन के नीचे सिग्नल लाइन को पार करते हैं तो मृत फोर्क, यह दर्शाता है कि कीमत नीचे की ओर है।
रणनीति पहले MACD लाइन और सिग्नल लाइन की गणना करती है, और फिर MACD लाइन और सिग्नल लाइन के अंतर के लिए डेल्टा की गणना करती है। डेल्टा 0 के पार होने पर एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, और डेल्टा 0 के नीचे होने पर एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है, और इन दोनों संकेतों के आधार पर स्थिति को समायोजित करता है। शोर को फ़िल्टर करने के लिए, रणनीति में एक ईएमए औसत रेखा भी पेश की गई है, जो केवल तभी उत्पन्न होती है जब कीमत उस औसत रेखा को तोड़ देती है।
इस तरह की रणनीति का तर्क इस प्रकार है:
- MACD लाइन, सिग्नल लाइन और अंतर डेल्टा गणना करें
- जब डेल्टा के ऊपर या 0 नीचे जाने का फैसला किया जाता है, तो ट्रेंड रिवर्स की पुष्टि करें
- ईएमए औसत रेखा की गणना, फ़िल्टर के रूप में
- जब डेल्टा 0 से ऊपर होता है और कीमत ईएमए से ऊपर होती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है
- जब डेल्टा 0 के नीचे और ईएमए से नीचे होता है, तो एक बेचने का संकेत होता है
इस तरह के डिजाइन के माध्यम से, रणनीति ट्रेडों को मध्य-लंबी रेखा के रुझान के अनुरूप करने में सक्षम है, समय पर रुझान में बदलाव के लिए स्थिति को समायोजित करती है, और अल्पकालिक बाजार के शोर से भटकने से बचती है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के कुछ फायदे हैं:
- एमएसीडी का उपयोग ट्रेंड टर्निंग पॉइंट्स का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो खरीद और बेचने के समय को सटीक रूप से निर्धारित करता है
- ईएमए फ़िल्टर का उपयोग करके, शॉर्ट-मार्केट शोर से बचें
- बाजार में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए केवल मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों का पालन करें
- लेनदेन तर्क सरल और स्पष्ट है, कोड को समझना और संशोधित करना आसान है
- ट्रेडिंग की आवृत्ति को पैरामीटर के माध्यम से विनियमित करने के लिए स्वतंत्र नियंत्रण रणनीति
- उच्च पूंजी उपयोगिता, मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों का पूरी तरह से पालन करने के लिए
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
- एमएसीडी एक प्रवृत्ति-अनुसरण संकेतक है, जो अस्थिरता के दौरान गलत संकेत देता है
- ईएमए फ़िल्टर कुछ प्रभावी ट्रेडिंग अवसरों को फ़िल्टर कर सकता है
- अनुचित पैरामीटर सेटिंग से लेन-देन की आवृत्ति बहुत अधिक या बहुत कम हो सकती है
- अल्पकालिक बाजार परिवर्तनों के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थता, आकस्मिक घटनाओं के प्रति असंवेदनशीलता
- कुछ समय की देरी के साथ, शायद प्रवृत्ति में बदलाव के लिए सबसे अच्छा समय से चूक गए
क्या करें?
- EMA फ़िल्टर मापदंडों को अनुकूलित करें और गलत निर्णय को कम करें
- अन्य सूचकांकों के साथ, अधिक व्यापारिक अवसरों की खोज करें
- एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप सेट करें
- रणनीतिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से कम होल्डिंग समय
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अन्य सूचकांकों को जोड़ना, सूचकांकों का एक पोर्टफोलियो बनाना, और सटीकता में सुधार करना
- स्टॉप लॉस मैकेनिज्म जोड़ा गया, जो जोखिम को नियंत्रित करता है
- ट्रेड वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ, फर्जी ब्रेक से बचें
- बाजार की परिस्थितियों के अनुसार पैरामीटर को अनुकूलित करना और रणनीति की अनुकूलनशीलता में सुधार करना
- खरीदारी और बिक्री के लिए विशिष्ट तर्क का अनुकूलन, प्रवेश और निकास समय में सुधार
- चरणबद्ध भंडारण, ट्रेंड को बेहतर तरीके से ट्रैक करना, जोखिम को कम करना
इस रणनीति की प्रभावशीलता को सूचकांक संयोजन, स्टॉप-लॉस-स्टॉप और अनुकूलन पैरामीटर जैसे तरीकों के अनुकूलन के माध्यम से काफी बढ़ाया जा सकता है।
संक्षेप
कुल मिलाकर, MACD ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति सरल और प्रभावी MACD संकेतकों के माध्यम से मध्य-लंबी रुझानों का आकलन करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें एक स्पष्ट ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग तर्क है। इसमें प्रवृत्ति को पकड़ने की क्षमता है, साथ ही कुछ जोखिम नियंत्रण उपाय भी हैं। आगे के अनुकूलन और सुधार के साथ, यह रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली बन सकती है। यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो दीर्घकालिक स्थिर रिटर्न की तलाश में हैं, न कि अल्पकालिक मुनाफे के लिए।
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-10-27 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's MACD Strategy v1.0", shorttitle = "MACD str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
usefil = input(false, defval = false, title = "Use EMA filter")
lenfil = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "EMA filter period")
fastLength = input(12)
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MACDLength = input(9)
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aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
//Signals
ema = ema(close, lenfil)
trend = crossover(delta, 0) == true ? 1 : crossunder(delta, 0) == true ? -1 : trend[1]
up = trend == 1 and (low < ema or usefil == false) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > ema or usefil == false) ? 1 : 0
plot(ema, color = black, transp = 0)
if (up == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if (dn == 1)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)