पुलबैक के बाद चक्र उलटने के लिए प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में दो प्रकार के संकेतक का उपयोग किया गया है: मूवमेंट एवरेज रिवर्स और प्राइस शॉक इंडिकेटर, ट्रेडिंग सिग्नल बनाने के लिए, और चक्रीय रिवर्स होने के बाद रिबाउंड को पकड़ने के लिए एक ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति प्राप्त करने के लिए।
सिद्धांत
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित दो तकनीकी संकेतकों का उपयोग करके व्यापारिक संकेतों का आकलन किया गया हैः
- औसत विस्थापन
यह भाग यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक रिवर्स सिग्नल है या नहीं, पिछले दो दिनों में बंद होने वाले मूल्य में गिरावट की गणना करके, और फास्ट लाइन के मूल्य के आकार के संयोजन के साथ। एक खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब कीमत पिछले दो दिनों में लगातार बढ़ी है, और फास्ट लाइन के मूल्य धीमी लाइन के मूल्य से कम है; एक बिक्री संकेत तब उत्पन्न होता है जब कीमत पिछले दो दिनों में लगातार गिर रही है, और फास्ट लाइन के मूल्य धीमी लाइन के मूल्य से अधिक है।
- सूचकांक से मूल्य
Detrend Price Oscillator इंडिकेटर एक क्षैतिज चलती औसत को रेखांकित करके मूल्य चक्र की पहचान करता है और मूल्य के उस रेखा के साथ संबंध के आधार पर। यह गणना चक्र से अधिक लंबे रुझानों को फ़िल्टर करता है, इसलिए चलती औसत में छिपी हुई छोटी अवधि के उतार-चढ़ाव की पहचान की जा सकती है। जब कीमत औसत से ऊपर होती है तो यह एक खरीदने का संकेत देता है और जब औसत से नीचे होती है तो यह एक बेचने का संकेत देता है।
इस रणनीति में दो संकेतकों के संकेतों का संयोजन किया जाता है, यानी, जब एक मूवमेंट एवरेस्ट रिवर्स सिग्नल होता है, तो एक ट्रेडिंग निर्देश उत्पन्न होता है, जबकि मूल्य-विचलन संकेतक भी एक पुष्टि रिवर्स सिग्नल देता है। इस प्रकार, कुछ अप्रभावी रिवर्स सिग्नल को फ़िल्टर किया जा सकता है, और रिवर्स के बाद एक उछाल के लिए प्रवृत्ति के अवसर को पकड़ना।
लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि दो संकेतकों के लाभों का तर्कसंगत उपयोग किया जाता है, एक दूसरे की पुष्टि की जाती है, और यह अमान्य संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है, जिससे संकेतों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।
मूवमेंट रेट रिवर्स इंडिकेटर अपने आप में गलत सिग्नल उत्पन्न करने के लिए आसान है, केवल इस पर भरोसा करने के लिए, उच्च और नीचे का पीछा करना आसान है। जबकि मूल्य से अलग इंडिकेटर के संयोजन को पेश करने से, अवांछनीय कंपन क्षेत्रों में रिवर्स ऑपरेशन से बचा जा सकता है।
सूचक के पैरामीटर की कीमत से अलग होने की सेटिंग यह भी निर्धारित करती है कि यह केवल कम अवधि के उतार-चढ़ाव की पहचान करता है, जिससे यह एक उचित पलटाव समय की पहचान करने के लिए चलती औसत रेखा के उलट निर्णय के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है।
जोखिम
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम हैं:
- कम लचीलापन, जेल की स्थिति
स्थानांतरित औसत रेखा उलटा होना आसान है. यदि प्रतिबाधा पर्याप्त नहीं है, तो स्टॉप लॉस लाइन को छूने के लिए फिर से वापस आना आसान है और लाभ नहीं उठाया जा सकता है।
- गलत पैरामीटर
मूल्य विचलन सूचक के लिए पैरामीटर की सेटिंग बहुत बड़ी है, जो मध्य-लंबी अवधि की प्रवृत्ति की पहचान करती है; बहुत छोटा होने से गलतफहमी का खतरा बढ़ जाता है। विभिन्न किस्मों के लिए सावधानीपूर्वक परीक्षण की आवश्यकता होती है।
- अचानक होने वाली घटनाओं ने बदलाव को विफल कर दिया
प्रमुख समाचार घटनाओं के हस्तक्षेप से मूल रुझान निर्णय में बाधा आती है, जिसके परिणामस्वरूप रिवर्स सिग्नल विफल हो जाता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जा सकता हैः
- अतिरिक्त रोकथाम
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए उचित रूप से गतिशील या समयबद्ध रोक लगाएं।
- लेन-देन की मात्रा के साथ
लेनदेन की मात्रा को बढ़ाने के लिए पुष्टि करें, उदाहरण के लिए, औसत लेनदेन की मात्रा को तोड़ने के लिए सिग्नल जारी करें, ताकि अपर्याप्त मात्रा में अक्षम तोड़ने से बचा जा सके।
- गतिशील पैरामीटर अनुकूलन
बाजार के चरणों के अनुसार पैरामीटर को गतिशील रूप से अनुकूलित करें, जब रुझान स्पष्ट हो तो पैरामीटर को उचित रूप से ढीला करें, और उतार-चढ़ाव के दौरान पैरामीटर को कसें।
- मशीन लर्निंग के साथ गतिशील अनुकूलन
गतिशील बुद्धि अनुकूलन के लिए रैंडम वन जैसे मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग करके पैरामीटर संयोजनों का मूल्यांकन और चयन करें।
संक्षेप
इस रणनीति में दोनों सूचकांकों के फायदे को अच्छी तरह से जोड़ा गया है, और पलटाव के बिंदु पर एक उछाल प्रवृत्ति को पकड़ लिया गया है। हालांकि अभी भी समस्याएं हैं, जैसे कि आवरण और पैरामीटर अनुकूलन, लेकिन समग्र विचार स्पष्ट है, तर्कसंगत है, और स्थिर लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए आगे परीक्षण और अनुकूलन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 30/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Detrend Price Osc indicator is similar to a moving average,
// in that it filters out trends in prices to more easily identify
// cycles. The indicator is an attempt to define cycles in a trend
// by drawing a moving average as a horizontal straight line and
// placing prices along the line according to their relation to a
// moving average. It provides a means of identifying underlying
// cycles not apparent when the moving average is viewed within a
// price chart. Cycles of a longer duration than the Length (number
// of bars used to calculate the Detrend Price Osc) are effectively
// filtered or removed by the oscillator.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DPO(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xsma = sma(xPrice, Length)
nRes = xPrice - xsma
pos := iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Detrended Price Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDPO = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPO = DPO(LengthDPO)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDPO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )