ट्रेंड फ़ॉलोइंग एनर्जी इंडिकेटर ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति विटलोट के स्मेरेड वेरिएंटल चैनल इंडेक्स (Smeared VCI) पर आधारित ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह रणनीति कीमतों की मुख्य प्रवृत्ति दिशा को पकड़ने के लिए चलती औसत की ट्रेंडिंग निर्णय और वेरिएंटल चैनल इंडेक्स की ओवरबॉय ओवरसोल्ड निर्णय को जोड़ती है। जब कीमत ओवरबॉय या ओवरसोल्ड स्थिति में जाती है, तो लाभ के लिए रिवर्स ऑपरेशन किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति विटेलोट के Smeared VCI सूचकांक का उपयोग करती है, जो प्रवृत्ति की दिशा को निर्धारित करती है। Smeared VCI सूचकांक को वेरिएंट चैनल सूचकांक (VCI) के आधार पर चिकनाई के लिए संसाधित किया जाता है। यह तीन पैरामीटर से बना है। यह तेजी से ईएमए, धीमी ईएमए और चिकनाई चक्र से बना है। जब तेजी से ईएमए धीमी ईएमए से अधिक होता है, तो यह उछाल है, अन्यथा यह गिरावट है। चिकनाई के बाद, कुछ शोर को फ़िल्टर किया जा सकता है।
इस नीति में दो शर्तें हैं:
Smeared VCI ट्रिगर लाइन के ऊपर के माध्यम से मल्टी सिग्नल के लिए; नीचे के माध्यम से रिक्त सिग्नल के लिए
केवल रिटर्न्स समय विंडो के भीतर ट्रेडिंग
जब दोनों शर्तें एक साथ पूरी हो जाती हैं, तो ओवर- या डाउन-ऑपरेशन किया जाता है। जब बर्फ की स्थिति बंद हो जाती है या रिवर्स सिग्नल दिखाई देता है तो बर्फ की स्थिति बर्फ की होती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
ट्रेंड ट्रैकिंग प्रकार के सूचकांक का उपयोग करके ट्रेंड को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सकता है
गलत संकेतों को कम करने के लिए चिकनाई जोड़ें
समय खिड़की के पीछे की जांच का उपयोग करना, जो एक विशिष्ट समय के भीतर परीक्षण कर सकता है
स्टॉपलॉस सेट करें और जोखिम को नियंत्रित करें
सूचकांक मापदंडों का उपयोग करके बहु-स्थानिक निर्णय, नियम सरल और स्पष्ट हैं
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
प्रवृत्ति के आकलन में गलती हो सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है
अनुचित सूचक पैरामीटर से खराब रिटर्न हो सकता है
स्टॉप पॉइंट को बहुत छोटा सेट करने से छोटे स्टॉप हो सकते हैं
अनुचित समय खिड़की के कारण परीक्षण परिणामों में विचलन हो सकता है
मल्टी-स्पेस स्विचिंग की अत्यधिक आवृत्ति से लेन-देन शुल्क पर दबाव हो सकता है
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न मापदंडों के संयोजनों का परीक्षण करें और सर्वोत्तम मापदंड खोजें
अन्य संकेतकों का उपयोग करके सहायक निर्णय लेने के लिए, सटीकता में सुधार
स्टॉप लॉस एल्गोरिदम को अनुकूलित करें और स्टॉप लॉस को गतिशील रूप से ट्रैक करें
पोजीशन खोलने की शर्तों को अनुकूलित करें और बार-बार व्यापार से बचें
रणनीतियों की स्थिरता के लिए अधिक समय की अवधि का परीक्षण करना
व्यापार की मात्रा जैसे अन्य कारकों के साथ निर्णय लेने की सटीकता में सुधार
संक्षेप
इस रणनीति के लिए समग्र रूप से एक सरल प्रवृत्ति अनुवर्ती रणनीति है. यह प्रवृत्ति दिशा का आकलन करने के लिए Smeared VCI संकेतक का उपयोग करता है, जब संकेतक ट्रेडिंग सिग्नल भेजते हैं तो स्थिति खोलें; रोक के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करें. इस रणनीति में प्रवृत्ति अनुवर्ती क्षमता है, लेकिन कुछ जोखिम भी हैं। पैरामीटर अनुकूलन, रोकथाम अनुकूलन और सहायक शर्तों को जोड़ने जैसे तरीकों से, इस रणनीति को और बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे यह एक स्थिर और विश्वसनीय व्यापार प्रणाली बन जाए।
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Smeared VCI Backtest", overlay=false, shorttitle="SVCI Backtest", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000, slippage = 5)
// Smeared Variability Channel Index
// a variation of the VCI indicator of the same author.
// The orange line over the lime line is bullish;
// The lime line over the orange one is bearish.
//
// vitelot/yanez/Vts
// Feb 2019
//
src = close
ep1 = input(5, minval=1, title="Fast EMA period")
ep2 = input(13, minval=2, title="Slow EMA period")
sm = input(34, minval=1, title="Smearing period")
tp = input(13, minval=1, title="Trigger line period")
fixedSL = input(title="SL Activation", defval=300)
trailSL = input(title="SL Trigger", defval=1)
fixedTP = input(title="TP Activation", defval=150)
trailTP = input(title="TP Trigger", defval=1)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 6, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 19, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2030, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
startTimeOk() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time" if statement true
atrP = 96
e1 = ema(src,ep1)
e2 = ema(src,ep2)
vci = (e1-e2)/atr(atrP)
svci = sma(vci,sm)
t = sma(svci,tp)
plot(svci, color=lime, linewidth=3, transp=0, title="Smeared VCI")
plot(t, color=orange, linewidth=3, transp=0, title="Trigger line")
hline(0, title="Reference line")
long = crossover(svci,t)
short = crossover(t,svci)
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
strategy.entry("Long", strategy.long, when= long and startTimeOk())
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP)
strategy.exit("Exit", when= short)
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
strategy.entry("Short", strategy.short, when= short and startTimeOk())
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP)
strategy.exit("Exit", when= long)