वॉल्यूम शक्ति के आधार पर ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति ट्रेड वॉल्यूम में परिवर्तन की गणना करके बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है, प्रवृत्ति का पालन करने के तरीके को अपनाती है, प्रवृत्ति के शुरुआती चरण में स्थिति स्थापित करती है, और प्रवृत्ति के अंत में स्थिति को बंद कर देती है।
रणनीति सिद्धांत
- गणना के लिए विशिष्ट कीमतें typical, logarithmic रिटर्न दर inter, रिटर्न दर अंतर vinter
- औसत लेनदेन Vape, अधिकतम लेनदेन थ्रेसहोल्ड vmax
- मूल्य परिवर्तन mf की गणना करें, अंतर थ्रेशोल्ड कटऑफ के साथ तुलना करें, मूल्य ड्राइव vcp की गणना करें
- कुल वीसीपी को मात्रा मूल्य सूचक वीएफआई से प्राप्त किया जाता है, जो क्रमशः वीएफआई और इसकी औसत वीएफआईएमए गणना करता है
- वीएफआई और वीएफआईएमए के आकार की तुलना करें और प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए डीवीएफआई के अंतर को प्राप्त करें
- जब डीवीएफआई ऊपर 0 पहनता है तो यह एक अच्छा संकेत है, जब नीचे 0 पहनता है तो यह एक बुरा संकेत है
- डीवीएफआई प्रारूप के आधार पर, एक बहु-करने की रणनीति बनाएं
रणनीति का विश्लेषण
- इस रणनीति में ट्रेड वॉल्यूम में बदलाव के प्रभाव को ट्रेंड पर विचार किया गया है, और गतिशीलता के संकेतकों के माध्यम से प्रवृत्ति की ताकत और कमजोरी को मापा गया है, जिससे ट्रेंड टर्नओवर को अधिक सटीक रूप से पकड़ने में मदद मिली है।
- ट्रेड वॉल्यूम के मूल्यह्रास की गणना के लिए रणनीति को शामिल करना, सामान्य उतार-चढ़ाव को फ़िल्टर करना, केवल बड़े पूंजी के सामूहिक व्यवहार को पकड़ना, और बाजार के शोर से भटकने से बचना।
- मूल्य और परिमाण के बीच संबंध का निर्धारण, मूल्य और परिमाण के बीच समग्र विचार, झूठे ब्रेकआउट को प्रभावी ढंग से रोक सकता है।
- एकसमान-रेखा फ़िल्टरिंग और तार्किक निर्णय का उपयोग करके, अधिकांश झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है।
- रुझानों को ट्रैक करने के बजाय उलटफेर की भविष्यवाणी करना, जो कि बाजार की प्रमुख दिशाओं को समझने में मदद करने के लिए मध्यम-लंबी रुझानों के व्यापार के लिए उपयुक्त है।
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
- यह रणनीति मुख्य रूप से ट्रेड वॉल्यूम में बदलाव पर निर्भर करती है ताकि ट्रेंड का आकलन किया जा सके।
- लेनदेन की मात्रा के आंकड़ों को आसानी से हेरफेर किया जा सकता है, जो भ्रामक संकेत पैदा कर सकता है।
- मूल्य और मात्रा के संबंध में अक्सर देरी होती है, जो प्रवृत्ति की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा समय से चूक सकती है।
- एक ढीला स्टॉप बहुत जल्दी बंद हो सकता है और लगातार प्रवृत्ति को पकड़ने में असमर्थ हो सकता है।
- अल्पकालिक समायोजन के लिए प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया करने में असमर्थता और आकस्मिक घटनाओं के लिए संवेदनशील नहीं हो सकता है।
प्रवेश और रोक को अनुकूलित करने के लिए एक समान रेखा प्रणाली, अस्थिरता दर सूचकांक आदि को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है; अधिक डेटा स्रोतों के साथ, माप और मूल्य संबंधों का विश्लेषण करने के लिए, भ्रामक संकेतों को रोकने के लिए; उचित तकनीकी संकेतकों को शामिल करने से अल्पकालिक समायोजन के लिए प्रतिक्रिया में सुधार होता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
प्रवेश की शर्तों को अनुकूलित करने के लिए, औसत रेखाओं, जैसेओ चरम बिंदुओं और अन्य निर्णयों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, जो प्रवृत्ति की शुरुआत के बाद प्रवेश निर्धारित करते हैं।
ऑप्टिमाइज़ेशन स्टॉप मोड, आप चलती स्टॉप, लेवल स्टॉप आदि सेट कर सकते हैं, जिससे स्टॉप कीमत के करीब हो और रुझान को रोक दिया जाए।
ADX जैसे ट्रेंड सेक्शन को जोड़ने से गलत ट्रेडिंग से बचा जा सकता है।
ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर सेटिंग्स, जो लंबे समय तक डेटा रीट्रेसिंग के माध्यम से ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर संयोजनों की खोज कर सकते हैं
हम अपनी रणनीति को और अधिक किस्मों में विस्तारित करेंगे, बेहतर गुणवत्ता और अधिक सक्रिय रूप से कारोबार करने वाली किस्मों की तलाश करेंगे।
मशीन लर्निंग मॉडल को शामिल करने पर विचार करें, अधिक डेटा का उपयोग करें और मूल्य-मूल्य संबंध का आकलन करें, सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करें।
संक्षेप
इस रणनीति की समग्र सोच स्पष्ट है, मुख्य संकेतक सहज हैं और ट्रेंड की दिशा को विश्वसनीय रूप से पहचानते हैं। रणनीति का लाभ व्यापार की मात्रा में बदलाव पर जोर देने में है, जो मध्य-लंबी प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन भ्रामक संकेतों को रोकने की आवश्यकता है। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप-लॉस मोड में सुधार, संकेतक अनुकूलन संयोजन आदि के माध्यम से सुधार किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Strategy for Volume Flow Indicator with alerts and markers on the chart", overlay=true)
// This indicator has been copied form Lazy Bear's code
lengthVFI = 130
coefVFI = 0.2
vcoefVFI = 2.5
signalLength= 5
smoothVFI=true
ma(x,y) => smoothVFI ? sma(x,y) : x
typical=hlc3
inter = log( typical ) - log( typical[1] )
vinter = stdev(inter, 30 )
cutoff = coefVFI * vinter * close
vave = sma( volume, lengthVFI )[1]
vmax = vave * vcoefVFI
vc = iff(volume < vmax, volume, vmax)
mf = typical - typical[1]
vcp = iff( mf > cutoff, vc, iff ( mf < -cutoff, -vc, 0 ) )
vfi = ma(sum( vcp , lengthVFI )/vave, 3)
vfima=ema( vfi, signalLength )
dVFI=vfi-vfima
bullishVFI = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
bearishVFI = dVFI < 0 and dVFI[1] >=0
longCondition = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
shortCondition = dVFI < 0 and dVFI[1] >=0
plotshape(bullishVFI, color=color.green, style=shape.labelup, textcolor=#000000, text="VFI", location=location.belowbar, transp=0)
plotshape(bearishVFI, color=color.red, style=shape.labeldown, textcolor=#ffffff, text="VFI", location=location.abovebar, transp=0)
alertcondition(bullishVFI, title='Bullish - Volume Flow Indicator', message='Bullish - Volume Flow Indicator')
alertcondition(bearishVFI, title='Bearish - Volume Flow Indicator', message='Bearish - Volume Flow Indicator')
if(year > 2018)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=dVFI > 0 and dVFI[1] <=0)
if(shortCondition)
strategy.close(id="Long")