मोमेंटम ब्रेकआउट मूविंग एवरेज रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक गतिशील ब्रेकआउट और औसत रेखा पर आधारित शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। यह कई संकेतकों जैसे कि मूविंग एवरेज, के-लाइन पैटर्न, ट्रेड वॉल्यूम और अस्थिरता को जोड़ती है, जो ब्रेकआउट गतिशीलता के साथ दिशात्मक अवसरों की पहचान करती है ताकि ट्रेंडिंग स्थिति को पकड़ने के लिए शॉर्ट-लाइन की तुलना की जा सके।
रणनीति सिद्धांत
3-दिवसीय ईएमए को संदर्भित औसत रेखा के रूप में उपयोग करते हुए, जब समापन मूल्य इस औसत रेखा से नीचे गिरता है, तो बाजार को गिरावट की स्थिति में माना जाता है ((Cond01) )
ओएचएलसी मूल्य से अधिक मूल्य (ओएचएलसी मूल्य, उच्चतम मूल्य, निम्नतम मूल्य, बंद मूल्य का औसत मूल्य) एक संकेत है कि खरीद और बिक्री ने ओएचएलसी मूल्य को बढ़ा दिया है।
volume पिछले दिन के volume से छोटा है, जो कम गतिशीलता को दर्शाता है, जो दिशात्मक ब्रेकडाउन ((Cond03)) को सुविधाजनक बनाता है।
समापन मूल्य पिछले दिन की कीमत सीमा को तोड़ता है, जो एक ब्रेक ((Cond04)) को दर्शाता है।
जब उपरोक्त 4 शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, तो अधिक प्रविष्टियाँ करें।
स्टॉप लॉस की शर्तेंः 10 के लाइन से अधिक खोलने या 5 बार मुनाफा लेने के बाद, एक्सिट्स।
यह रणनीति कई संकेतकों को एकीकृत करती है जो बाजार के ब्रेकआउट की दिशा का निर्धारण करती है, और अल्पकालिक में मूल्य प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए एक मजबूत दिशात्मकता है। लेकिन प्रत्येक शर्त केवल 1 से 3 के लाइनों की जानकारी पर विचार करती है, जो दीर्घकालिक प्रवृत्ति के लिए कमजोर है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
कई मापदंडों का उपयोग करके, एक समग्र निर्णय के माध्यम से, एक झूठी दरार को फ़िल्टर किया जा सकता है और एक प्रभावी दरार की पहचान की जा सकती है।
कम गतिशीलता के कारण कीमतों में दिशात्मक ब्रेकआउट और रुझान टूटने की संभावना होती है, जिससे स्पष्ट दिशात्मक अवसरों को पकड़ने में मदद मिलती है।
ट्रेडों की संख्या अधिक है, शॉर्ट लाइन ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है, और हर बार छोटे मुनाफे को जल्दी से लॉक किया जा सकता है।
स्टॉप लॉस और स्टॉप स्टॉप सेटिंग्स तर्कसंगत हैं, जो व्यक्तिगत नुकसान और जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं।
जोखिम विश्लेषण
एक ही समय में कई पोजीशन खोलने से, स्टॉक में वृद्धि का खतरा होता है।
एकल सूचक पैरामीटर सेटिंग बहुत कठोर हो सकती है, अनुकूलन पैरामीटर को पेश किया जा सकता है।
एक बार जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं।
केवल अल्पकालिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने से बड़े रुझानों की जानकारी नहीं मिलती है।
रुकावट बिंदु के पास, 20 से 30 के लाइनों तक विस्तारित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
प्रवृत्ति निर्णय में शामिल करें, प्रतिगामी स्थिति खोलने से बचें। लंबी अवधि के औसत निर्धारण को शामिल करने पर विचार करें, केवल बड़े प्रवृत्ति की दिशा में स्थिति खोलें।
ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर सेटिंग्स. ईएमए चक्र, ब्रेकआउट पैरामीटर का परीक्षण और अनुकूलन किया जा सकता है, ताकि यह विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुरूप हो। आप अनुकूलन पैरामीटर भी सेट कर सकते हैं, ताकि संकेतक स्वचालित रूप से चक्र को समायोजित कर सकें।
शर्त अनुकूलन: अन्य सहायक संकेतकों जैसे कि ऊर्जा लहर, ब्रीनिंग बैंडविड्थ, आरएसआई आदि को जोड़ने पर विचार किया जा सकता है, ताकि ब्रेकडाउन की प्रभावशीलता को सत्यापित किया जा सके और झूठे ब्रेकडाउन को कम किया जा सके।
पर्याप्त परीक्षण, चरम स्थितियों के तहत आय वक्र की जांच करना। अतीत के प्रदर्शन पर वापस जांचा जा सकता है, चरम स्थितियों जैसे कि चरम उतार-चढ़ाव और झटके के दौरान रणनीति का परीक्षण किया जा सकता है।
रोकथाम को अनुकूलित करें। रोकथाम को अधिक लचीला बनाने के लिए रोकथाम को ट्रैक करने, प्रतिशत रोकथाम, और रोकथाम को अनुकूलित करने के तरीकों पर विचार किया जा सकता है।
संक्षेप
यह रणनीति ईएमए, व्यापार की मात्रा, अस्थिरता और अन्य जैसे कई संकेतकों को एकीकृत करती है, जो अल्पकालिक अवधि में संभावित अवसरों की पहचान करती है। यह एक विशिष्ट शॉर्ट-लाइन ब्रेकआउट रणनीति है। यह बार-बार रिटर्न देता है, तेज़ी से काम करता है, और शॉर्ट-लाइन मुनाफे को जल्दी से लॉक कर सकता है। लेकिन केवल हाल की जानकारी पर ध्यान केंद्रित करता है, बड़े बाजार की स्थिति पर पर्याप्त पकड़ नहीं है। हम ट्रेंड कारक को शामिल करने, पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करने, ब्रेकआउट प्रभावशीलता में सुधार करने, चरम स्थितियों की जांच करने आदि के लिए अनुकूलन कर सकते हैं।
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Free Strategy #01 (ES / SPY)", overlay=true)
// Inputs
Quantity = input(1, minval=1, title="Quantity")
EmaPeriod = input(3, minval=1, title="EMA Period")
MaxProfitCloses = input(5, minval=1, title="Max Profit Close")
MaxBars = input(10, minval=1, title="Max Total Bars")
// Misc Variables
src = close
BarsSinceEntry = 0
MaxProfitCount = 0
Ema = ema(close, EmaPeriod)
OHLC = (open + high + low + close) / 4.0
// Conditions
Cond00 = strategy.position_size == 0
Cond01 = close < Ema
Cond02 = open > OHLC
Cond03 = volume <= volume[1]
Cond04 = (close < min(open[1], close[1]) or close > max(open[1], close[1]))
// Update Exit Variables
BarsSinceEntry := Cond00 ? 0 : nz(BarsSinceEntry[1]) + 1
MaxProfitCount := Cond00 ? 0 : (close > strategy.position_avg_price and BarsSinceEntry > 1) ? nz(MaxProfitCount[1]) + 1 : nz(MaxProfitCount[1])
// Entries
strategy.entry(id="L1", long=true, qty=Quantity, when=(Cond00 and Cond01 and Cond02 and Cond03 and Cond04))
// Exits
strategy.close("L1", (BarsSinceEntry - 1 >= MaxBars or MaxProfitCount >= MaxProfitCloses))