बी.बी. चैनल को पार करने और एस.एम.ए.200 मूविंग एवरेज को तोड़ने की ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में ब्रुइन बैंड और मूविंग एवरेज को शामिल किया गया है, जो एक ट्रेडिंग सिस्टम को ट्रेंड ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब कीमत ब्रुइन बैंड को पार करती है और SMA200 से ऊपर होती है, तो अधिक करें, जब कीमत ब्रुइन बैंड को पार करती है, तो आंशिक रूप से बंद करें, और जब कीमत SMA200 को पार करती है, तो पूरी तरह से बंद करें। यह रणनीति ट्रेंड को ट्रैक करती है और ट्रेंड में बदलाव के लिए समय पर बंद हो जाती है।
रणनीति सिद्धांत
- SMA200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक बड़े रुझान के रूप में गणना करें
- ब्रिन बैंड की गणना करें, जिसमें ऊपरी, मध्य और निचले रेल शामिल हैं, और लाभ क्षेत्र के रूप में रंग भरें
- SMA200 से ऊपर और नीचे दोनों ट्रैक करने पर बुलिन बैंड ऊपर की ओर बढ़ रहा है
- जब कीमतें बुरीन बैंड के मध्य में सेल को पार करती हैं, तो अधिक प्रवेश करें
- जब कीमतें नीचे की ओर गिरती हैं और बुरीन बैंड के नीचे की ओर चलती हैं, तो आंशिक रूप से बराबरी करें
- जब कीमत SMA200 से नीचे गिरती है, तो यह एक बड़े रुझान के उलट होने का संकेत देता है, और सभी बंद हो जाते हैं
- स्टॉपलॉस सेट करें और बहुत अधिक नुकसान से बचें
- खाता निधि और जोखिम सहनशीलता के आधार पर ट्रेडों की संख्या
यह रणनीति प्रवृत्ति के अस्तित्व को निर्धारित करती है कि बुरीन बैंड को पूरी तरह से SMA200 के ऊपर होना चाहिए, और केवल एक स्पष्ट उछाल के दौरान बहुमुखी प्रवेश का विकल्प चुनना चाहिए। जब गिरावट की प्रवृत्ति आती है, तो शेयर स्टॉप और पूर्ण स्थिति स्टॉप के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- ब्रिन बैंड का उपयोग करने के लिए एक स्पष्ट प्रवृत्ति है, न कि एक एकल सूचकांक के आधार पर
- SMA200 ने बड़े रुझानों की दिशा का आकलन किया, जिससे कि बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान व्यर्थ व्यापार से बचा जा सके
- आंशिक रूप से बंद कर दिया गया, ट्रेंड ट्रैक किया गया
- समय पर नुकसान को रोकना ताकि नुकसान को अधिकतम करने से बचा जा सके
- ट्रेडों की संख्या की गणना करें और जोखिम प्रबंधन अवधारणाओं को लागू करें, ताकि एकल नुकसान को बहुत अधिक न किया जा सके
जोखिम विश्लेषण
- ब्रिन बैंड के ऊपर और नीचे के ब्रेक के कारण ट्रेडिंग सिग्नल में उच्च स्तर के झूठे संकेत हो सकते हैं
- कुछ स्टॉप प्वाइंट सेटिंग्स को अनुकूलित करने की आवश्यकता है ताकि समय से पहले स्टॉप को रोका जा सके
- स्टॉप लॉस पॉइंट बहुत छोटा है, और स्टॉप लॉस बहुत बार हो सकता है
- SMA चक्र पैरामीटर को विलंबता और संवेदनशीलता को संतुलित करने के लिए परीक्षण अनुकूलन की आवश्यकता होती है
- लेन-देन की संख्या की गणना के तरीके को अनुकूलित करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि एकमुश्त भुगतान को रोक दिया जा सके
इन जोखिमों को बुरिन बैंड पैरामीटर के सावधानीपूर्वक परीक्षण, आंशिक स्टॉप रणनीति को अनुकूलित करने, SMA चक्र पैरामीटर को समायोजित करने और अधिक वैज्ञानिक जोखिम प्रबंधन विधियों को शुरू करने से कम किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
- परीक्षण ब्रिन बैंड पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए, सिग्नल गलतफहमी को कम करने के लिए
- अध्ययन करें कि कैसे एक अधिक उपयुक्त आंशिक स्टॉप सेट करें
- SMA चक्र पैरामीटर का परीक्षण करने के लिए इष्टतम
- एक निश्चित स्टॉप के स्थान पर एक अनुकूलन स्टॉप को शामिल करने पर विचार करें
- अध्ययन ने अस्थिरता दर को अधिक वैज्ञानिक रूप से गणना करने के लिए ट्रेडों के आकार को परिभाषित किया
- ट्रेडिंग लागत को जोड़ने के लिए सिमुलेशन
- रणनीतिक स्थिरता बढ़ाने के लिए अन्य सूचकांकों के साथ संयोजन पर विचार करें
संक्षेप
इस रणनीति को एक पूर्ण प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बुरिन बैंड चैनल और SMA औसत रेखा संकेतक शामिल हैं। यह ट्रेंड के अस्तित्व का आकलन करने के लिए अधिक विश्वसनीय है और इसमें मजबूत प्रवृत्ति ट्रैकिंग क्षमता है। स्टॉप-लॉस रणनीतियों को लगातार अनुकूलित करके, सिग्नल गलतफहमी को कम करके और वैज्ञानिक जोखिम प्रबंधन साधनों को पेश करके, यह रणनीति एक प्रवृत्ति रणनीति बन सकती है, जिसे दीर्घकालिक ट्रैक पर ट्रैक करने के लिए मूल्यवान है। यह एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति के डिजाइन के लिए एक विचार प्रदान करता है जो कई संकेतकों को एकीकृत करता है।
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy(title="BB9_MA200_Strategy", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.cash, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
var stopLossVal=0.00
//variables BEGIN
smaLength=input(200,title="MA Length")
bbLength=input(21,title="BB Length")
bbsrc = input(close, title="BB Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)
riskCapital = input(title="Risk % of capital == Based on this trade size is claculated numberOfShares = (AvailableCapital*risk/100) / stopLossPoints", defval=10, minval=1)
sma200=ema(close,smaLength)
plot(sma200, title="SMA 200", color=color.orange)
//bollinger calculation
basis = sma(bbsrc, bbLength)
dev = mult * stdev(bbsrc, bbLength)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
//plot bb
plot(basis, "Basis", color=color.teal, style=plot.style_circles , offset = offset)
p1 = plot(upperBand, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lowerBand, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.teal, transp=95)
strategy.initial_capital = 50000
//Entry---
strategy.entry(id="LE", comment="LE capital="+tostring(strategy.initial_capital + strategy.netprofit ,"######.##"), qty=( (strategy.initial_capital + strategy.netprofit ) * riskCapital / 100)/(close*stopLoss/100) , long=true, when=strategy.position_size<1 and upperBand>sma200 and lowerBand > sma200 and crossover(close, basis) ) // // aroonOsc<0 //(strategy.initial_capital * 0.10)/close
barcolor(color=strategy.position_size>=1? color.blue: na)
//partial Exit
tpVal=strategy.position_size>1 ? strategy.position_avg_price * (1+(stopLoss/100) ) : 0.00
strategy.close(id="LE", comment="Partial points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), qty_percent=30 , when=abs(strategy.position_size)>=1 and close>tpVal and crossunder(lowerBand, sma200) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55
//close All on stop loss
//stoploss
stopLossVal:= strategy.position_size>1 ? strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss/100) ) : 0.00
strategy.close_all( comment="SL Exit points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and close < stopLossVal ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89//
strategy.close_all( comment="BB9 X SMA200 points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(basis, sma200) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89