हसन की विनाश संचालन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति मुख्य रूप से सुधारित एचए औसत रेखा के आधार पर कीमतों के टर्नओवर को पहचानने के लिए है, ताकि अधिक स्पष्ट प्रवृत्ति परिवर्तन को पकड़ने के लिए, यह शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। रणनीति एचए की गणना के लाइनों के उद्घाटन, उच्च, निम्न और समापन की कीमतों का उपयोग करती है, और कीमतों के संबंध के आधार पर अंतिम के लाइन रंग का न्याय करती है। जब कीमतें बढ़ती हैं, तो हरे रंग की स्तंभ रेखा के साथ, और जब कीमतें गिरती हैं, तो लाल स्तंभ रेखा के साथ। रणनीति एचए एक ट्रेडिंग संकेत के रूप में स्तंभ रेखा के रंग में परिवर्तन करती है, हरे रंग के लाल होने पर शून्य करती है, और लाल रंग के हरे होने पर अधिक होती है, यह एक विशिष्ट रिवर्स रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य तर्क है कि कीमतों में बदलाव के लिए एचए कॉलम के रंग में बदलाव की गणना की जाती है।
सबसे पहले, K लाइन के मानों की गणना करने के लिए इनपुट पैरामीटर के आधार पर चुनें कि क्या HA का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि चयनित है, तो HA डेटा से ओपन, हाई, लो, और कैश प्राप्त करें; यदि उपयोग नहीं किया जाता है, तो सीधे K लाइन के मूल डेटा से प्राप्त करें।
haClose = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close
haOpen = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open) : open
haHigh = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high) : high
haLow = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low) : low
फिर एचए गणना सूत्र के अनुसार इस चक्र के एचए के उद्घाटन और समापन की कीमत प्राप्त की जाती है।
haclose = (haOpen + haHigh + haLow + haClose) / 4
haopen := na(haopen[1]) ? (haOpen + haClose) / 2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
फिर एचए के आधार पर एचए के उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना करें।
hahigh = max(haHigh, max(haopen, haclose))
halow = min(haLow, min(haopen, haclose))
एचए के आधार पर आरंभिक और अंतराल मूल्य संबंधों को देखते हुए, इस चक्र के एचए स्तंभ रेखा का रंग निर्धारित करें।
hacolor = haclose > haopen ? color.green : color.red
कीमतों के पलटने के संकेतों को लगातार दो चक्रों के HA रंग परिवर्तनों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
turnGreen = haclose > haopen and haclose[1] <= haopen[1]
turnRed = haclose <= haopen and haclose[1] > haopen[1]
अधिक और कम संकेतों के साथ अलग-अलग अधिक और कम स्थिति खोलें।
strategy.entry("long", 1, when=turnGreen)
strategy.entry("short", 0, when=turnRed)
जब विपरीत संकेत होता है, तो स्थिति से बाहर निकलें।
strategy.close("long", when=turnRed)
इस प्रकार, एचए कॉलम के रंग में परिवर्तन को देखकर, मूल्य रिवर्स बिंदुओं को पकड़ने और रिवर्स ट्रेडिंग रणनीतियों को लागू करने के लिए।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य फायदे हैंः
सुधारित एचए की गणना के-लाइन डेटा का उपयोग करके, कुछ शोर को फ़िल्टर किया जा सकता है, और रुझान उलट बिंदुओं को अधिक स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है।
केवल सरल एचए स्तंभ रेखा रंग परिवर्तन के आधार पर उलटा बिंदु का न्याय करें, रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है।
रिवर्स ट्रेडिंग का उपयोग करके, आप ट्रेंड में बदलाव को समय पर पकड़ सकते हैं और तेजी से रिवर्स मुनाफा कमा सकते हैं।
विन्यस्त किया जा सकता है कि क्या एचए का उपयोग K लाइन डेटा की गणना करने के लिए किया जाता है, जो विभिन्न बाजारों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
आकृतियों का संकेत करने वाली मोमबत्ती को चित्रित करना मूल्य परिवर्तन बिंदु को समझने के लिए सुविधाजनक है।
विभिन्न किस्मों के लिए अनुकूलन मापदंडों जैसे कि लेनदेन चक्र के माध्यम से समायोजन किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
रिवर्स ट्रेडों को आसानी से धोखा दिया जा सकता है, और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि रिवर्स सिग्नल पर्याप्त विश्वसनीय हैं।
बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान, ओवर-ट्रेडिंग के कारण अक्सर रिवर्स सिग्नल आ सकते हैं।
इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह प्रवृत्ति कितनी देर तक रहेगी, और यदि यह वापस आ जाती है, तो इसे जारी रखने से नुकसान होगा।
एकल सूचक झूठी सफलता के लिए अतिसंवेदनशील है और अन्य सूचकांकों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाना चाहिए।
यह सत्यापित करें कि पैरामीटर पर्याप्त रूप से अनुकूलित हैं, ताकि ओवरफिट से बचा जा सके।
समाधान के लिएः
व्यापार संकेतों को स्थिर और विश्वसनीय बनाने के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करें।
ट्रेडों को ट्रेंड फ़िल्टरिंग के साथ जोड़ा जाता है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव से बचा जा सकता है।
एकल घाटे को नियंत्रित करने के लिए एक स्टॉप-लॉस-आउट तंत्र स्थापित करें।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन की पुष्टि करें और झूठे संकेतों से बचें।
ऑप्टिमाइज़ेशन मापदंडों को पूरी तरह से मापने के लिए, ओवरफिटिंग को रोकने के लिए
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के लिए अनुकूलित लेनदेन चक्र पैरामीटर।
परीक्षण के लिए HA मान का उपयोग किया जाता है या नहीं, लेनदेन की किस्मों की विशेषताओं के आधार पर चुना जाता है।
इस प्रकार, बाजारों में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए ट्रेंड फ़िल्टरिंग को बढ़ाया जा सकता है।
गतिशील स्टॉप सेट करें और बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप को समायोजित करें
अन्य संकेतक के साथ व्यापार संकेतों की पुष्टि करना
पूंजी प्रबंधन रणनीति जोड़ें, स्थिति को समायोजित करें।
मल्टी-वेरिएंट अरेंजमेंट ट्रेडिंग का विस्तार करना।
ओवरफिटिंग को रोकने के लिए, फीडबैक परिणामों के आधार पर पैरामीटर को संशोधित करें।
संक्षेप
इस रणनीति का लाभ उठाने में सुधार हुआ है एचए समानांतर रेखा का लाभ उठाकर, एचए स्तंभ रेखा रंग परिवर्तन का न्याय करके कीमतों के संभावित उलट बिंदुओं का पता लगाने के लिए। सीधे के लाइन का उपयोग करने की तुलना में, एचए समानांतर रेखा कुछ शोर को फ़िल्टर कर सकती है, उलट सिग्नल अधिक स्पष्ट है। इस रणनीति ने सरल अंतर्दृष्टि के साथ उलट ट्रेडिंग विचार को लागू किया है, तर्क सरल और स्पष्ट है, और इसे चलाने के लिए आसान है। लेकिन उलटा ट्रेडिंग में जोखिम भी है, सिग्नल की सटीकता को और अनुकूलित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अन्य कारकों जैसे कि रुझान निर्णय के साथ संयोजन का उपयोग करने का प्रयास किया जा सकता है, जिससे एक अधिक पूर्ण व्यापार प्रणाली बनाई जा सके। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक डेटा-आधारित मार्ग प्रदान करती है जो एचए-आधारित टर्नओवर को खोजने के लिए है, जिसे बढ़ाया जा सकता है और अनुकूलित किया जा सकता है, और अपनी खुद की उलटी ट्रेडिंग रणनीति विकसित की जा सकती है।
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Heikin-Ashi Change Strategy", overlay=true)
UseHAcandles = input(true, title="Use Heikin Ashi Candles in Algo Calculations")
//
// === /INPUTS ===
// === BASE FUNCTIONS ===
haClose = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close
haOpen = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open) : open
haHigh = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high) : high
haLow = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low) : low
// Calculation HA Values
haopen = 0.0
haclose = (haOpen + haHigh + haLow + haClose) / 4
haopen := na(haopen[1]) ? (haOpen + haClose) / 2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = max(haHigh, max(haopen, haclose))
halow = min(haLow, min(haopen, haclose))
// HA colors
hacolor = haclose > haopen ? color.green : color.red
// Signals
turnGreen = haclose > haopen and haclose[1] <= haopen[1]
turnRed = haclose <= haopen and haclose[1] > haopen[1]
// Plotting
bgcolor(hacolor)
plotshape(turnGreen, style=shape.arrowup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(turnRed, style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=color.red)
// Alerts
alertcondition(turnGreen, "ha_green", "ha_green")
alertcondition(turnRed, "ha_red", "ha_red")
strategy.entry("long", 1, when=turnGreen)
//strategy.entry("short", 0, when=turnRed)
strategy.close("long", when=turnRed)