बोलिंगर बैंड्स पर आधारित प्रवृत्ति ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-16 16:24:12
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अवलोकन

यह बोलिंगर बैंड्स पर आधारित एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह मूल्य चैनलों की गणना करने के लिए बोलिंगर बैंड्स का उपयोग करता है और प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न को जोड़ता है। जब कीमत बोलिंगर बैंड्स से बाहर निकलती है तो लंबी / छोटी स्थिति खोली जाएगी। यह रणनीति स्पष्ट रुझान वाले शेयरों के लिए अच्छी तरह से काम करती है और इसका उद्देश्य मध्यम अवधि के प्रवृत्ति लाभ को पकड़ना है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति बोलिंगर बैंड के ऊपरी बैंड, मध्य बैंड और निचले बैंड का उपयोग मूल्य सीमाओं को निर्धारित करने के लिए करती है। ऊपरी और निचले बैंड मूल्य आंदोलनों को कवर करते हैं जबकि मध्य बैंड चलती औसत है। मूल्य अस्थिरता के आधार पर बैंड की चौड़ाई बदलती है। जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर टूटती है, तो यह एक ऊपर की ओर ब्रेकआउट और एक लंबी प्रविष्टि का संकेत देती है। जब कीमत निचले बैंड से नीचे टूटती है, तो यह एक नीचे की ओर ब्रेकआउट और एक छोटी प्रविष्टि का संकेत देती है।

बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट के साथ प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के बाद, रणनीति इसे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ भी पुष्टि करती है। यदि मोमबत्ती का शरीर प्रवृत्ति के साथ संरेखित होता है, जैसे कि एक अपट्रेंड में तेजी की मोमबत्ती, तो एक स्थिति खोली जाएगी। यदि मोमबत्ती का शरीर एक उल्टा पैटर्न दिखाता है, जैसे कि एक अपट्रेंड में मंदी की मोमबत्ती, तो संकेत को अनदेखा कर दिया जाएगा। इस डिजाइन का उद्देश्य झूठे ब्रेकआउट जोखिमों से बचना है।

व्यापार संकेतों के विस्तृत नियम इस प्रकार हैंः

मूल्य सीमा निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड के ऊपरी बैंड, मध्य बैंड और निचले बैंड की गणना करें
जब कीमत ऊपरी सीमा से ऊपर टूट जाती है, तो यह एक ऊपर की ओर/लंबी प्रवृत्ति का संकेत देती है
यदि कैंडलस्टिक तेजी से बढ़ रहा है, तो प्रवृत्ति की पुष्टि करें और लंबे समय तक जाएं
जब कीमत निचले बैंड से नीचे टूट जाती है, तो यह नीचे की ओर/लघु रुझान का संकेत देती है
यदि कैंडलस्टिक मंदी है, तो प्रवृत्ति की पुष्टि करें और शॉर्ट जाएं
प्रतिशत के आधार पर स्टॉप लॉस और ले लाभ सेट करें

बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट पर प्रवेश करके और कैंडलस्टिक के साथ पुष्टि करके, यह रणनीति प्रभावी रूप से प्रवृत्ति की दिशा की पहचान कर सकती है और शुरुआती प्रवृत्ति चरणों के दौरान अच्छी प्रविष्टियां प्राप्त कर सकती है। लाभ मध्य-अवधि के रुझानों के दौरान लिया जाता है।

लाभ विश्लेषण

यह निम्नलिखित शक्तियों के साथ रणनीति का अनुसरण करने वाली एक विशिष्ट प्रवृत्ति है:

बोलिंगर बैंड अनुकूलनशील होते हैं और विभिन्न अस्थिरता वाले शेयरों के लिए सीमाओं को समायोजित कर सकते हैं
झूठे ब्रेकआउट के लिए कैंडलस्टिक की पुष्टि फ़िल्टर करता है
मध्यम अवधि के लिए होल्डिंग व्यापार की आवृत्ति को कम करती है और लागत/स्लिप को कम करती है
मध्यम अवधि के रुझानों को पकड़ना अल्पकालिक शोर से बचता है और अच्छा जोखिम-लाभ देता है
बैकटेस्ट के परिणाम मजबूत हैं और प्रणालीकरण के कारण वास्तविक व्यापार स्थिर है।
रणनीति तर्क स्पष्ट और समझने में आसान है, जिसमें सुधार के लिए जगह है

बोलिंगर बैंड्स के साथ प्रवृत्ति निर्धारित करके और कैंडलस्टिक की पुष्टि पर प्रवेश करके, यह रणनीति प्रभावी रूप से मात्रा द्वारा संचालित मध्यम अवधि की गति को पकड़ती है। इसका मजबूत व्यावहारिक मूल्य है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के लिए कुछ जोखिम भी ध्यान देने योग्य हैंः

असफल ब्रेकआउट का जोखिम. बोलिंगर बैंड्स को तोड़ने की संभावनात्मक प्रकृति है और झूठे ब्रेकआउट होते हैं
मध्य अवधि के रुझान भी उलट सकते हैं, उचित रुकावटें निर्धारित की जानी चाहिए
पैरामीटर अनुकूलन जोखिम. बोलिंगर बैंड्स पैरामीटर और स्टॉप विभिन्न शेयरों के लिए ट्यूनिंग की जरूरत है
ओवरफिटिंग जोखिम। अत्यधिक पैरामीटर अनुकूलन वक्र फिटिंग का कारण बनता है
निष्पादन जोखिमः बैकटेस्ट और वास्तविक ट्रेडिंग के बीच अंतर मौजूद है

इन जोखिमों से निपटने के लिए निम्नलिखित सुधार किए जा सकते हैंः

बेहतर फिट के लिए बोलिंगर बैंड्स पैरामीटर और चौड़ाई का अनुकूलन करें
प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए मात्रा जैसे अधिक कारक जोड़ें
प्रतिवर्तन पर भारी नुकसान से बचने के लिए गतिशील स्टॉप का उपयोग करें
ओवरफिटिंग से बचने के लिए आगे बढ़ना विश्लेषण लागू करें
अधिक वास्तविक व्यापार दक्षता के लिए आदेश निष्पादन में सुधार

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और बढ़ाया जा सकता हैः

संकेतों की पुष्टि और सटीकता में सुधार के लिए KDJ, MACD जैसे अधिक संकेतक जोड़ें
स्थिर मूल्यों के बजाय पैरामीटर को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें
अधिक सटीक संकेत उत्पन्न करने के लिए ब्रेकआउट बिंदुओं के आसपास मूल्य क्षेत्र निर्धारित करें
पीछे रुकने या आंशिक लाभ लेने के साथ बाहर निकलने का अनुकूलन करें
जोखिम प्रबंधन में सुधार के लिए स्थिति आकार को लागू करना
निष्पादन परिणामों में सुधार के लिए उन्नत आदेश प्रकारों का उपयोग करें
कुछ वातावरणों में रणनीति को बंद करने के लिए बाजार शासन फ़िल्टर जोड़ें

अधिक तकनीकों और अनुकूलन को पेश करके, इस रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बेहतर बैकटेस्ट और वास्तविक ट्रेडिंग परिणामों के लिए और बेहतर बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है जो प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए गतिशील सीमाओं के रूप में बोलिंगर बैंड का उपयोग करती है। कैंडलस्टिक की पुष्टि सटीक प्रवेश संकेत प्रदान करती है। मध्य अवधि की गति की सवारी के लक्ष्य के साथ शुरुआती प्रवृत्ति चरणों में प्रविष्टियां की जाती हैं।

इस रणनीति के फायदे में ट्रेंड के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करना, प्रवेश की पुष्टि के लिए कैंडलस्टिक, कम ट्रेडिंग आवृत्ति और आसान प्रणालीकरण शामिल हैं। इसमें झूठे ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस अनुकूलन कठिनाइयों और निष्पादन विचलन जैसे जोखिम भी हैं। अधिक संकेतक, गतिशील मापदंड और उन्नत निष्पादन स्थिरता और वास्तविक व्यापार प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं।

कुल मिलाकर, एक विशिष्ट प्रवृत्ति के बाद की रणनीति के रूप में, इसमें एक स्पष्ट तर्क है और मजबूत व्यवहार्यता के साथ इसे लागू करना आसान है। निरंतर अनुकूलन और सख्त जोखिम नियंत्रण के साथ, यह मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणालियों में एक प्रभावी मॉड्यूल बन सकता है।

/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.2", shorttitle = "Scalper str 1.2", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
takepercent = input(0, defval = 0, minval = 0, maxval = 1000, title = "take, %")
needct = input(false, defval = false, title = "Counter-trend entry")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close

//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd1 = center + distsma / 2
ld1 = center - distsma / 2

//Trend
trend = close < ld and high < center ? -1 : close > hd and low > center ? 1 : trend[1]

//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)

//Body
body = abs(close - open)
smabody = sma(body, 100)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up7 = trend == 1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (body > smabody and close < open)) ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and bar == 1 and bar[1] == 1 and close > strategy.position_avg_price * (100 + takepercent) / 100 ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and bar == -1 and bar[1] == -1 and close < strategy.position_avg_price * (100 - takepercent) / 100 ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (body > smabody and close > open)) ? 1 : 0

if up7 == 1 or up8 == 1 
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 and needct == false ? 0 : na)

if dn7 == 1 or dn8 == 1
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 and needct == false ? 0 : na)

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