ट्रेंड रेंज ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक ब्रिनबैंड आधारित प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए K-लाइन इकाइयों के साथ मिलकर स्टॉक की कीमतों के लिए ब्रिनबैंड की ऊपरी और निचली सीमाओं का उपयोग करती है, और प्रवृत्ति की सीमाओं को तोड़ने पर लंबी / छोटी कार्रवाई करती है। यह रणनीति स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति वाले शेयरों के लिए उपयुक्त है, जो प्रवृत्ति के मध्य-लंबी लाभप्रदता के अवसरों को पकड़ने में सक्षम हैं।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का उपयोग किया जाता है ब्लिंक बैंड के ऊपरी बैंड, मध्य रेखा, और नीचे की ओर का निर्णय करने के लिए मूल्य की सीमा. ब्लिंक बैंड के ऊपर और नीचे दो बैंड के बंडल की कीमत, मध्य रेखा औसत है, बैंडविड्थ के साथ बदलता है कीमत के उतार-चढ़ाव की डिग्री. जब कीमत नीचे से ब्लिंक बैंड को तोड़ती है, तो यह दर्शाता है कि कीमत ऊपर की ओर से ब्लिंक बैंड को तोड़ना शुरू कर रही है, और रीव के लिए अधिक है। जब कीमत ऊपर से नीचे से ब्लिंक बैंड को तोड़ती है, तो यह दर्शाता है कि कीमत नीचे की ओर ब्लिंक बैंड को तोड़ना शुरू कर रही है, तो यह एक रिक्त संकेत है।
ब्रिनबैंड क्षेत्र के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने के बाद, रणनीति की पुष्टि के लिए K-लाइन इकाई की दिशा के साथ भी की जाती है। यदि K-लाइन इकाई की दिशा प्रवृत्ति की दिशा के साथ मेल खाती है, तो स्थिति खोलने का संचालन किया जाता है। यदि K-लाइन इकाई की दिशा प्रवृत्ति की दिशा के विपरीत है, तो संकेत को छोड़ दिया जाता है। इस डिजाइन का उद्देश्य आगे के जोखिम से बचने के लिए है।
विशेष रूप से, रणनीति के लिए ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के नियम इस प्रकार हैंः
ब्रिन बैंड की ऊपरी और निचली दो बैंड लाइनों और मध्य रेखाओं की गणना करें और देखें कि कीमतें कहाँ हैं
जब कीमत नीचे से ऊपर तक ब्रिन बैंड को तोड़ती है, तो इसे बहु-हेड सिग्नल माना जाता है
इस समय यदि K रेखा सूर्य रेखा है, प्रवृत्ति की पुष्टि करें, तो अधिक स्थिति खोलें
जब कीमत ऊपर से नीचे तक ब्रिन बैंड को तोड़ती है, तो यह एक खाली संकेत है
इस समय यदि K रेखा ऋण रेखा है, प्रवृत्ति की पुष्टि करें, तो स्थिति खोलें
किसी दिए गए प्रतिशत के साथ स्टॉप या लॉस
ब्रिन बेल्ट क्षेत्र में प्रवेश के माध्यम से प्रवेश, और के-लाइन इकाई की दिशा के साथ संयुक्त रूप से दूसरी पुष्टि, प्रवृत्ति की दिशा को प्रभावी ढंग से पहचानने के लिए, प्रवृत्ति की शुरुआत में बेहतर ENTRY प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्ति के मध्य में लाभप्रद प्रस्थान प्राप्त करने के लिए।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह एक अधिक सामान्य प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, जिसके कुछ फायदे हैंः
ब्रिन बैंड का उपयोग करने के लिए अनुकूलनशीलता है, जो विभिन्न उतार-चढ़ाव के लिए स्टॉक के लिए ब्रेकआउट रेंज को गतिशील रूप से समायोजित कर सकता है
K-लाइन इकाई के साथ दोहरी पुष्टि के लिए, फ़िल्टर झूठी तोड़फोड़
ट्रेडिंग लागत और स्लाइड-ऑफ हानि को कम करने के लिए ट्रेडिंग आवृत्ति को कम करने के लिए मध्यम और लंबी लाइन की स्थिति का उपयोग करना
मध्यम अवधि में रुझानों को ट्रैक करें, अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से बचें, और बेहतर जोखिम-लाभ अनुपात प्राप्त करें
कार्यक्रम की मात्रा निष्पादन, उत्कृष्ट प्रतिक्रिया, स्थिर प्रदर्शन
रणनीति अवधारणा स्पष्ट, समझने में आसान, विस्तार के लिए जगह के साथ
बुरीन बैंड के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करते हुए, K लाइन प्रवेश समय की पुष्टि करती है, जो मध्य और लंबी लाइन की संख्या में लाभ के अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है। यह एक मजबूत व्यावहारिकता वाली रणनीति है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिएः
असफलता का जोखिम बुरीन बैंड के माध्यम से तोड़ने की संभावना एक संभावना घटना है, और एक झूठी तोड़ने की संभावना है
रिवर्स जोखिम. मध्यम-लंबी प्रवृत्ति में भी रिवर्स हो सकता है, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है।
पैरामीटर अनुकूलन जोखिम: ब्रींग बैंड पैरामीटर और स्टॉप लॉस को विभिन्न शेयरों के लिए उचित रूप से अनुकूलित करने की आवश्यकता है, अन्यथा यह रणनीति की स्थिरता को प्रभावित करेगा।
अति-अनुकूलन का जोखिम। ऐतिहासिक डेटा के लिए अति-अनुकूलन पैरामीटर, रणनीति वक्र फिटिंग का कारण बनता है।
रीयल-डिस्क निष्पादन जोखिम.
उपरोक्त जोखिमों को निम्न तरीकों से सुधार किया जा सकता हैः
ब्रिन बैंड पैरामीटर को अनुकूलित करें और उपयुक्त बैंडविड्थ चुनें।
ट्रेडिंग वॉल्यूम आदि जैसे अन्य कारकों के साथ प्रवृत्ति की पुष्टि करें।
गतिशील रूप से स्टॉपलॉस को समायोजित करें, ताकि बहुत अधिक रिवर्स से नुकसान न हो।
Walk Forward Analysis जैसे तरीकों से ओवरफिटिंग से बचें।
ऑर्डर करने के तरीके को अनुकूलित करें और हार्ड ड्राइव निष्पादन दक्षता को नियंत्रित करें
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाया जा सकता है:
KDJ, MACD आदि जैसे अधिक संकेतक पुष्टि रुझानों के साथ, संकेत की सटीकता में सुधार।
मशीन लर्निंग के तरीकों का उपयोग करके ब्रिन बैंड मापदंडों को गतिशील रूप से अनुकूलित करें, न कि निश्चित मापदंडों को।
अधिक सटीक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए ब्रेकआउट के पास एक खरीद और बिक्री क्षेत्र स्थापित करें।
स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित करें, गतिशील ट्रैक लॉस या आंशिक स्टॉप को अपनाएं।
धन प्रबंधन अनुकूलन, गतिशील स्थिति समायोजन, एकल जोखिम नियंत्रण की शुरूआत करना।
उच्च निष्पादन के साथ, यह लेन-देन की लागत और स्लाइडिंग बिंदुओं को कम करने के लिए लैंडस्केप प्रभाव में सुधार करता है।
बाजार की परिस्थितियों के बारे में अधिक निर्णय, विशिष्ट परिस्थितियों में रणनीतियों को बंद करना, जोखिमों को नियंत्रित करना।
अधिक तकनीकी संकेतकों और अनुकूलन के साधनों को पेश करके, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है, और बेहतर प्रतिक्रिया और वास्तविक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
संक्षेप
यह रणनीति एक विशिष्ट प्रवृत्ति-अनुवर्ती रणनीति है, जिसका मुख्य विचार यह है कि बुलिन बैंड को एक गतिशील क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जाता है, कीमतों की प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने के लिए। K-लाइन संस्थाओं के साथ संयुक्त दोहरी पुष्टि के लिए, बुलिन बैंड प्रवृत्ति की शुरुआत में प्रवेश बिंदु में प्रवेश करता है, जिसका उद्देश्य प्रवृत्ति के मध्य अवधि के लिए मात्रात्मक लाभ है।
इस रणनीति में बुरिन बैंड निर्णय प्रवृत्ति, के-लाइन पुष्टिकरण सिग्नल, कम लेनदेन आवृत्ति और प्रोग्रामेटिक निष्पादन का उपयोग करने के फायदे हैं। इसके अलावा, कुछ झूठी सफलता का जोखिम, स्टॉप लॉस ऑप्टिमाइज़ेशन की कठिनाई, रीयल-डिस्क प्रभाव विचलन और अन्य समस्याएं हैं। अधिक तकनीकी संकेतकों, गतिशील अनुकूलन मापदंडों और उन्नत निष्पादन साधनों को पेश करके, रणनीति की स्थिरता और रीयल-डिस्क प्रदर्शन को और बढ़ाया जा सकता है।
कुल मिलाकर, यह रणनीति एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति के रूप में कार्य करती है, इसका मुख्य विचार स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, और इसकी मजबूत व्यवहार्यता है। निरंतर अनुकूलन और सख्त जोखिम नियंत्रण के साथ, यह एक प्रभावी रणनीति मॉड्यूल बन सकता है।
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.2", shorttitle = "Scalper str 1.2", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
takepercent = input(0, defval = 0, minval = 0, maxval = 1000, title = "take, %")
needct = input(false, defval = false, title = "Counter-trend entry")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close
//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd1 = center + distsma / 2
ld1 = center - distsma / 2
//Trend
trend = close < ld and high < center ? -1 : close > hd and low > center ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Body
body = abs(close - open)
smabody = sma(body, 100)
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up7 = trend == 1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (body > smabody and close < open)) ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and bar == 1 and bar[1] == 1 and close > strategy.position_avg_price * (100 + takepercent) / 100 ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and bar == -1 and bar[1] == -1 and close < strategy.position_avg_price * (100 - takepercent) / 100 ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (body > smabody and close > open)) ? 1 : 0
if up7 == 1 or up8 == 1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 and needct == false ? 0 : na)
if dn7 == 1 or dn8 == 1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 and needct == false ? 0 : na)