कैंडलस्टीक बॉडी आधारित दोहरी धक्का रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-16 17:14:48
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अवलोकन

यह रणनीति लंबी और छोटी दिशा निर्धारित करने के लिए मोमबत्ती के शरीर की लंबाई का उपयोग करती है। यह हाल के 30 मोमबत्तियों की औसत शरीर की लंबाई की गणना करती है। जब तेजी की मोमबत्ती शरीर की लंबाई औसत से अधिक होती है, तो यह लंबी जाती है। जब मंदी की मोमबत्ती शरीर की लंबाई औसत से अधिक होती है, तो यह छोटी होती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति सबसे पहले कैंडलस्टिक शरीर लंबाई शरीर और हाल के 30 कैंडलस्टिक शरीर की औसत लंबाई की गणना करती है।

जब आज की कैंडलस्टिक मंदी (बार==-1) है और शरीर की लंबाई औसत शरीर की लंबाई से अधिक है, तो यह लंबी स्थिति (ऊपर 1) खोलता है।

जब आज की कैंडलस्टिक तेजी से बढ़ रही है (बार==1) और शरीर की लंबाई औसत शरीर की लंबाई से अधिक है, तो यह शॉर्ट पोजीशन (dn1) खोलता है।

लंबे समय तक खोलने के बाद, यदि आज की मोमबत्ती तेजी से बढ़ रही है (बार==1) और वर्तमान स्थिति लाभदायक है, तो यह लंबी स्थिति बंद कर देती है।

शॉर्ट खोलने के बाद, यदि आज की कैंडलस्टिक मंदी (बार== -1) है और वर्तमान स्थिति लाभदायक है, तो यह शॉर्ट स्थिति बंद कर देता है।

यह रणनीति बाजार के रुझान को निर्धारित करने के लिए मोमबत्ती के शरीर की लंबाई का सरल और प्रभावी ढंग से उपयोग करती है। शरीर जितना लंबा होगा, प्रवृत्ति उतनी ही मजबूत होगी। इसलिए यह शरीर की लंबाई का उपयोग लंबे और छोटे के लिए मानदंड के रूप में करता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के फायदे:

तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए कैंडलस्टिक शरीर की लंबाई का उपयोग करना, शोर हस्तक्षेप से बचें।
गतिशील औसत गणना को अपनाएं, बाजार परिवर्तनों के अनुकूल हो सकते हैं।
लाभप्रदता में सुधार के लिए लाभदायक निकास की स्थिति निर्धारित करें।
विन्यास योग्य मापदंड, विभिन्न बाजार वातावरण के अनुकूल।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के जोखिमः

लम्बा शरीर जरूरी नहीं कि एक मजबूत प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, सामान्य उतार-चढ़ाव हो सकता है।
गलत औसत शरीर लंबाई समय खिड़की व्यापार के अवसरों को याद कर सकती है।
ब्लैक स्वान घटनाएं नुकसान का कारण बन सकती हैं।
बहुत लंबे समय तक पदों को धारण करने से नुकसान बढ़ सकता है।

समाधान:

प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करें, गलत ट्रेडों से बचें।
विभिन्न पैरामीटर मानों का परीक्षण करें, औसत शरीर की लंबाई की गणना को अनुकूलित करें।
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप हानि सेट करें.
प्रवेश और निकास तर्क को अनुकूलित करें ताकि बहुत लंबे समय तक पकड़ने से बचा जा सके।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

रुझान निर्धारित करने के लिए एमएसीडी, आरएसआई का संयोजन करें, सामान्य उतार-चढ़ाव से गलत संकेतों से बचें।
इष्टतम पैरामीटर सेट खोजने के लिए विभिन्न औसत शरीर लंबाई समय विंडो मापदंडों का परीक्षण करें।
स्थिति आकार नियंत्रण तर्क जोड़ें, नुकसान होने पर स्थिति आकार को धीरे-धीरे कम करें।
एकल हानि प्रतिशत को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस या लाभ लक्ष्य सेट करें।
अप्रभावी ट्रेडों से बचने के लिए प्रवेश और निकास स्थितियों को अनुकूलित करें। उदाहरण के लिए, प्रवेश करने से पहले लगातार 3 लंबी मोमबत्तियों की प्रतीक्षा करें।
अस्थिरता से होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए कुछ अवधि या महत्वपूर्ण डेटा रिलीज़ के आसपास ट्रेडिंग से बचें।

निष्कर्ष

रणनीति में प्रवेश समय के लिए कैंडलस्टिक शरीर की औसत लंबाई की तुलना करने का स्पष्ट और समझने में आसान तर्क है। विभिन्न बाजार वातावरणों के लिए इसे बेहतर ढंग से अनुकूलित करने के लिए कई आयामों से अनुकूलन के लिए बड़ा कमरा। कुल मिलाकर एक सरल और विश्वसनीय परिचयात्मक मात्रा व्यापार रणनीति है जो नौसिखिया व्यापारियों के उपयोग और सीखने के लिए उपयुक्त है। लाभप्रदता और मजबूती में सुधार के लिए और अधिक संकेतकों को जोड़ें और अनुकूलित करें।

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's ColorBar Strategy v1.0", shorttitle = "ColorBar str v1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usebody = input(true, defval = true, title = "Use body")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? - 1 : 0
body = abs(close - open)
sbody = ema(body, 30)

up1 = bar == -1 and (body > sbody or usebody == false)
dn1 = bar == 1 and (body > sbody or usebody == false)

plus = (close > strategy.position_avg_price and strategy.position_size > 0) or (close < strategy.position_avg_price and strategy.position_size < 0)
exit = ((strategy.position_size > 0 and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and plus

if up1
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, 01, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, 31, 00, 00)))

if dn1
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, 01, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, 31, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, 31, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()

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