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इचिमोकू किन्को ह्यो ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-16 17:31:56
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अवलोकन

Ichimoku Kinko Hyo ट्रेडिंग रणनीति Ichimoku तकनीकी संकेतक पर आधारित एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। यह प्रवृत्ति की दिशा और प्रवेश और निकास के समय को निर्धारित करने के लिए Ichimoku प्रणाली की रूपांतरण रेखा, आधार रेखा, अग्रणी स्पैन 1, अग्रणी स्पैन 2 और अन्य संकेतकों का उपयोग करता है।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य रूप से व्यापार की दिशा तय करने के लिए निम्नलिखित चार शर्तों का आकलन करती हैः

  1. जब समापन मूल्य क्लाउड के शीर्ष के 26-अवधि के औसत से ऊपर पार हो जाता है तो लंबा हो जाता है
  2. जब समापन मूल्य क्लाउड के नीचे के 26-पीरियड औसत से नीचे जाता है तो शॉर्ट करें
  3. लाभ लेने की शर्तः 3.5%
  4. स्टॉप लॉस की शर्तः 1.5%

विशेष रूप से, रणनीति पहले रूपांतरण रेखा, आधार रेखा, अग्रणी स्पैन 1 और अग्रणी स्पैन 2 की गणना करती है। फिर यह निर्धारित करती है कि क्या बंद मूल्य बादल के शीर्ष या नीचे से टूटता है।

यदि समापन मूल्य बादल के शीर्ष से ऊपर पार करता है, अर्थात प्रमुख अवधि 1 और प्रमुख अवधि 2 के बीच के उच्चतम मूल्य के 26 अवधि के औसत से ऊपर, तो यह एक ऊपर की प्रवृत्ति का संकेत देता है और लंबा जाता है।

यदि समापन मूल्य बादल के तल से नीचे जाता है, अर्थात प्रमुख अवधि 1 और प्रमुख अवधि 2 के बीच निम्नतम मूल्य के 26 अवधि के औसत से नीचे जाता है, तो यह एक नीचे की ओर प्रवृत्ति का संकेत देता है और छोटा हो जाता है।

प्रवेश के बाद, लाभ लेने और स्टॉप लॉस की शर्तें निर्धारित की जाती हैं। लाभ लेने के लिए प्रवेश मूल्य का 3.5% और स्टॉप लॉस प्रवेश मूल्य का 1.5% निर्धारित किया जाता है।

लाभ विश्लेषण

Ichimoku Kinko Hyo ट्रेडिंग रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. प्रवृत्ति परिवर्तनों को जल्दी पहचानने और समय पर प्रवृत्ति में प्रवेश करने की क्षमता
  2. समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए बादल का उपयोग करने से प्रविष्टियां अधिक सटीक होती हैं
  3. झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए कीमत और मात्रा दोनों पर विचार करता है
  4. व्यापारिक जोखिम को नियंत्रित करने के लिए लाभ लेने और हानि रोकने की स्पष्ट शर्तें

जोखिम विश्लेषण

Ichimoku Kinko Hyo ट्रेडिंग रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

  1. यह सीमाबद्ध बाजारों में कई छोटे नुकसान पैदा कर सकता है
  2. स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है यदि प्रमुख प्रवृत्ति उलट जाती है
  3. कई शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है जो अवसरों को कम करता है
  4. गलत पैरामीटर सेटिंग्स संकेतक संकेतों को गलत व्याख्या कर सकते हैं

समाधान:

  1. अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रवेश की शर्तों में ढील
  2. बाजार की विशेषताओं को बेहतर ढंग से अनुकूलित करने के लिए मापदंडों का अनुकूलन
  3. झूठे संकेतों से बचने के लिए अन्य संकेतकों के साथ फ़िल्टर जोड़ें

अनुकूलन दिशाएँ

Ichimoku Kinko Hyo ट्रेडिंग रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. रूपांतरण रेखा, आधार रेखा और अन्य मापदंडों को विभिन्न अवधि के बाजार की स्थितियों के अनुरूप अनुकूलित करें
  2. अधिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रवेश स्थितियों को अनुकूलित करें
  3. उच्च जोखिम-समायोजित रिटर्न के लिए लाभ लेने और हानि रोकने की रणनीतियों का अनुकूलन करें
  4. whipsaws को कम करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ फ़िल्टर जोड़ें
  5. बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें

सारांश

Ichimoku Kinko Hyo ट्रेडिंग रणनीति एक समग्र अपेक्षाकृत अच्छी रणनीति है जो संभावित रुझानों को समय पर पकड़ सकती है। लेकिन इसे अभी भी एक मजबूत ट्रेडिंग प्रणाली बनाने के लिए अन्य संकेतकों के साथ आगे के अनुकूलन और संयोजन की आवश्यकता है। मापदंडों को समायोजित करके, प्रवेश और निकास तकनीकों में सुधार करके, और जोखिमों को नियंत्रित करके, Ichimoku रणनीति प्रवृत्ति बाजारों में उच्च जोखिम-समायोजित रिटर्न प्राप्त कर सकती है।

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ichimoku system", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

buyOnly = input(false, "only shows buying Trade", type = input.bool)


conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)




profit = input(3.5, "enter target in % after entry", step = 0.5)

stoploss = input(1.5, "enter Stoploss in % after entry", step = 0.5)


sl = stoploss /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick

profitt = profit /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick



abovecloud =  max(leadLine1, leadLine2)

belowcloud = min(leadLine1, leadLine2)


buying = close > abovecloud[26] and close[1] < abovecloud[27]

selling = close < belowcloud[26] and close[1] > belowcloud[27]

strategy.entry("BuyAboveCLoud", true, when = buying)

if buyOnly
    strategy.close("BuyAboveCLoud", when = selling)
else
    strategy.entry("SellBelowCloud", false, when = selling)

//strategy.exit("Exit Position", "BuyAboveCLoud", profit = profitt, loss = sl)

    
//strategy.exit("Exit Position", "SellBelowCloud", profit = profitt, loss = sl)
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