इंट्राडे स्केलिंग रणनीति के बाद मल्टी-टाइमफ़्रेम ट्रेंड
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति के माध्यम से कई समय के फ्रेम के लिए चलती औसत संकेतक के संयोजन, कई समय के फ्रेम के बीच प्रवृत्ति की स्थिरता का न्याय, दिन के भीतर scalping संचालन रणनीति लेने के लिए, प्रवृत्ति का पीछा करने के लिए लाभ प्राप्त करें.
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में ट्रेडिंग सिग्नल का निर्माण करने के लिए 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट के चार समय-फ्रेमों में 8 और 20 अवधि की चलती औसत का उपयोग किया जाता है। एक खरीद सिग्नल तब उत्पन्न होता है जब 20 दिन की चलती औसत को 8 दिन की चलती औसत से कम समय में पार किया जाता है; एक बिक्री सिग्नल तब उत्पन्न होता है जब 20 दिन की चलती औसत को 8 दिन की चलती औसत से नीचे पार किया जाता है।
रणनीति के अनुसार, ट्रेडिंग निर्देश केवल तभी जारी किए जाते हैं जब ट्रेडिंग सिग्नल 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट के समय-फ्रेम के अनुरूप हों। यानी, ट्रेडिंग केवल तभी की जाती है जब चार समय-फ्रेमों की चलती औसत खरीद या बेचने के संकेतों के अनुरूप हो।
स्थिति में प्रवेश करने के बाद, रणनीति एक निश्चित स्टॉक लाभ बिंदु पर स्टॉप ऑर्डर सेट करती है, जिससे दिन के भीतर स्केलिंग ऑपरेशन किया जा सकता है।
विशेष रूप से, रणनीति सुरक्षा फ़ंक्शन को कॉल करके अलग-अलग समय-फ्रेम के तहत चलती औसत डेटा प्राप्त करती है। 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट के लिए 8 और 20 दिन के औसत अंतर की गणना करें, और अंतर वक्र को आकर्षित करें।
शून्य-अक्ष के आधार पर खरीदें और बेचें संकेतों का न्याय करें। और प्रत्येक समय-सीमा के तहत ट्रेडिंग संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए कई संकेत-बिट्स islong और isshort सेट करें। अंत में, जब islong और isshort की स्थिति आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो प्रवेश और निकास निर्देश जारी किए जाते हैं।
प्रवेश के बाद, रणनीति ने रणनीति.exit फ़ंक्शन के माध्यम से एक निश्चित बिंदु संख्या स्टॉप सेट की, जिससे स्केलिंग ऑपरेशन संभव हो गया।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
बहु-समय फ्रेम डिजाइन, विभिन्न आवधिक संकेतकों के समग्र निर्णय के माध्यम से, प्रभावी रूप से धोखाधड़ी को फ़िल्टर करने और व्यापार की आवृत्ति को कम करने में सक्षम है।
एक दिन के भीतर स्केलिंग रणनीति, लाभ अनुकूलन, लगातार छोटे मुनाफे को संचित करने में सक्षम।
कोड संरचना स्पष्ट है, प्रत्येक भाग के कार्य स्पष्ट हैं, समझने और अनुकूलित करने में आसान है।
शर्तों को उचित रूप से निर्धारित किया गया है ताकि लेनदेन के जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
मल्टीटाइम फ्रेम डिज़ाइन, जबकि कुछ शोर को फ़िल्टर कर सकता है, कुछ विवरणों को याद कर सकता है, जिससे अप्रत्याशित रुझान परिवर्तन होते हैं।
दिन के भीतर स्केलिंग के साथ, लेन-देन की लागत को नियंत्रित करने के लिए अक्सर लेन-देन की आवश्यकता होती है।
फिक्स्ड स्टॉप प्वाइंट सेटअप बाजार परिवर्तनों के अनुसार समायोजित करने के लिए पर्याप्त लचीला नहीं है
इस तरह के संकेतों पर भरोसा करने से व्यापारिक संकेत मिल सकते हैं, और धोखा दिया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
संकेतों को और अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाने के लिए विभिन्न चक्रों के समय-सीमाओं के लिए अधिक सूचक निर्णय जोड़ें।
एटीआर गतिशीलता के आधार पर स्टॉप पॉइंट्स सेट करके स्टॉप रणनीति का अनुकूलन करें।
अतिरिक्त शर्तों के साथ प्रवेश के समय को फ़िल्टर करें, जैसे कि लेनदेन की मात्रा में वृद्धि, ऐतिहासिक उच्चतम स्तर को तोड़ना आदि।
चलती औसत के आवधिक मापदंडों को अनुकूलित करें और सबसे अच्छा संयोजन खोजें
सूचकांक संकेतों की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को जोड़ना, सट्टेबाजी से बचना।
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र एक विशिष्ट बहु समय फ्रेम प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, दिन के भीतर स्केलिंग के तरीके से लाभ. रणनीति विचार स्पष्ट है, कोड संरचना तर्कसंगत है, और आगे परीक्षण और अनुकूलन के लायक है. कुछ अनुकूलन समायोजन के साथ, इस रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक दिन के भीतर स्केलिंग रणनीति टेम्पलेट बन सकता है.
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="PeBAS $JPY Scalper 15m ",overlay=true)
zeigeallebars= input(false, title="Zeige alle (Show all) Candles/Bars?")
profitwert=input(52, title="Profit")
myatr= input(title="ATR", type=float, defval=0.00002, minval=0.00001,step=0.00001)
//Plot EMA-Differenz Aktueller Timeframe
dif=(ema(close,8)+ema(close,20))/2
mcolor=ema(close,8) > ema(close,20) ? green : red
bs = ema(close,8) > ema(close,20) ? true : false
ThisATR=atr(16)
//trans = zeigeallebars == true ? 00 : 100
//plot(dif,"dif",color=mcolor,linewidth=6,transp=trans)
//1M EMA
htf_ma1Mema8 = ema(close, 5)
htf_ma1Mema20 = ema(close, 20)
ema81m=request.security(syminfo.tickerid, "1", htf_ma1Mema8)
ema201m=request.security(syminfo.tickerid, "1", htf_ma1Mema20)
dif1M = (ema81m + ema201m) / 2
Close1M = request.security(syminfo.tickerid, "1", close)
color1=ema81m > ema201m ? green : red
//plot(dif1M,"dif",color1,linewidth=6)
//plotshape(1, style=shape.cross, color=color1,location=location.top)
ls1 = ema81m > ema201m ? 1 : 0
//5M EMA
htf_ma5Mema8 = ema(close, 8)
htf_ma5Mema20 = ema(close, 20)
ema85m=request.security(syminfo.tickerid, "5", htf_ma5Mema8)
ema205m=request.security(syminfo.tickerid, "5", htf_ma5Mema20)
dif5M = (ema85m + ema205m) / 2
color5=ema85m > ema205m ? green : red
plot(dif5M,"dif",color5,linewidth=5)
ls5 = ema85m > ema205m ? 1 : 0
alert1= ema85m > ema205m and ema85m[1] < ema205m[1] ? 1 : 0
islong5 = ema85m > ema205m ? 1 : 0
isshort5 = ema85m < ema205m ? 1 : 0
//15M EMA
htf_ma15Mema8 = ema(close, 8)
htf_ma15Mema20 = ema(close, 20)
ema815m=request.security(syminfo.tickerid, "15", htf_ma15Mema8)
ema2015m=request.security(syminfo.tickerid, "15", htf_ma15Mema20)
dif15M = (ema815m + ema2015m) / 2
color15=ema815m > ema2015m ? green : red
plot(dif15M,"dif",color15,linewidth=3)
ls15= ema815m > ema2015m ? 1 : 0
alert2= ema815m > ema2015m and ema815m[1] < ema2015m[1] ? 1 : 0
islong15 = ema815m > ema2015m ? 1 : 0
isshort15 = ema815m < ema2015m ? 1 : 0
//30M EMA
htf_ma30Mema8 = ema(close, 8)
htf_ma30Mema20 = ema(close, 20)
ema830m=request.security(syminfo.tickerid, "30", htf_ma30Mema8)
ema2030m=request.security(syminfo.tickerid, "30", htf_ma30Mema20)
dif30M = (ema830m + ema2030m) / 2
color30=ema830m > ema2030m ? green : red
ls30= ema830m > ema2030m ?1 : 0
islong30 = ema830m > ema2030m ? 1 : 0
isshort30 = ema830m < ema2030m ? 1 : 0
//60M EMA
htf_ma60Mema8 = ema(close, 8)
htf_ma60Mema20 = ema(close, 20)
ema860m=request.security(syminfo.tickerid, "60", htf_ma60Mema8)
ema2060m=request.security(syminfo.tickerid, "60", htf_ma60Mema20)
dif60M = (ema860m + ema2060m) / 2
color60=ema860m > ema2060m ? green : red
ls60= ema860m > ema2060m ?1 : 0
islong60 = ema860m > ema2060m ? 1 : 0
isshort60 = ema860m < ema2060m ? 1 : 0
plot(dif60M,"dif",color60,linewidth=3,transp=70)
islong = islong5 ==1 and islong15 ==1 and islong60 ==1 and year > 2017 ? 1 : 0
isshort = isshort5 ==1 and isshort15 ==1 and isshort60 ==1 and year > 2017 ? 1 : 0
condition2l= 0
condition2s = 0
c= alert1 == alert2 and alert1[1] != alert2[1] ? 1 : 0
alertcondition(c, title='Da tat sich was ', message='Da tat sich was!')
strategy.entry("enter long", strategy.long,1,when = islong ==1 and islong[1] == 0 )
strategy.entry("enter short", strategy.short,1,when = isshort == 1 and isshort [1] == 0)
strategy.exit("close",profit=profitwert)
strategy.exit("close",profit=profitwert)