द्विदिश ब्रेकआउट रिवर्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-16 17:57:04
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अवलोकन

द्विदिश ब्रेकआउट रिवर्सल रणनीति पिवोट पॉइंट्स पर आधारित एक मूल्य कार्रवाई रणनीति है। यह संभावित रिवर्सल अवसरों की पहचान करने के लिए कई बार के भीतर चरम मूल्य स्तर का पता लगाता है। यह रिवर्सल ट्रेडों में प्रवेश करता है जब कीमतें पिवोट्स को तोड़ती हैं। यह रणनीति उच्च अस्थिरता वाले बाजारों के लिए उपयुक्त है और अल्पकालिक रिवर्सल को पकड़ने में सक्षम है।

रणनीति तर्क

द्विदिश ब्रेकआउट रिवर्सल रणनीति का मूल तर्क हैः

प्रयोगpivothigh()औरpivotlow()सबसे हाल के n बार के भीतर उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न की गणना करने के लिए पिवोट के रूप में। यहाँ n 4 पर सेट है।
जब अंतिम बार उच्च पिवोट उच्च से अधिक हो जाता है, तो रणनीति मानती है कि कीमतें उलट सकती हैं और शॉर्ट हो जाती हैं। स्टॉप लॉस पिवोट उच्च से ऊपर रखा जाता है।
जब नवीनतम बार के निम्न स्तर पिवोट निम्न स्तर को तोड़ते हैं, तो रणनीति मानती है कि कीमतें उलट सकती हैं और लंबी हो जाती हैं। स्टॉप लॉस पिवोट निम्न स्तर से नीचे रखा जाता है।
एक बार जब कीमतें पिवोट्स से परे हो जाती हैं, तो पिछले संकेत को अमान्य कर दिया जाता है और अगले ट्रेडिंग अवसर की प्रतीक्षा की जाती है।

इस प्रकार, रणनीति अल्पकालिक उलट अवसरों को पकड़ती है जब कीमतें पिवोट्स को तोड़ती हैं। स्टॉप लॉस जोखिम को नियंत्रित करता है।

लाभ विश्लेषण

द्विदिश ब्रेकआउट रिवर्सल रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

पिवोट पॉइंट्स पर आधारित सरल और सहज तर्क।
अल्पकालिक उलटफेर को पकड़ने के लिए अस्थिर क्रिप्टो बाजारों के लिए उपयुक्त।
समझने और मास्टर करने में आसान।
कम 10% ड्रॉडाउन, जोखिम नियंत्रण में है।
उच्च 350% रिटर्न, 1 से अधिक शार्प अनुपात।

जोखिम विश्लेषण

द्विदिश ब्रेकआउट रिवर्सल रणनीति में भी ये जोखिम हैंः

निरंतर रुझानों में कई छोटे स्टॉप लॉस हो सकते हैं।
पिव्होट्स गारंटीकृत रिवर्स प्वाइंट नहीं होते हैं, अनुपलब्ध या अपर्याप्त रिवर्स के जोखिम मौजूद होते हैं।
पिवोट्स को तोड़ने के तुरंत बाद कीमतें उलट नहीं सकती हैं, नुकसान का पीछा करने का जोखिम।
केवल हाल के 4 बार के पिवोट की आवश्यकता है, नमूना आकार बहुत छोटा हो सकता है।
बाजार की तरलता को अनदेखा किया जाता है, बड़े ऑर्डर कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं।
छोटी बैकटेस्ट अवधि दीर्घकालिक प्रदर्शन को अनिश्चित बनाती है।

अनुकूलन

द्विदिश ब्रेकआउट रिवर्सल रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

अपर्याप्त नमूनों से बचने के लिए पिवट अवधि बढ़ाएं। गतिशील अवधि पर विचार करें।
झूठे ब्रेक से बचने के लिए पिवोट्स को तोड़ने के बाद अतिरिक्त पुष्टिकरण संकेतों की प्रतीक्षा करें। जैसे कि बड़ी मात्रा, एमएसीडी विचलन आदि।
तरलता स्थितियों के आधार पर स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें।
रुझानों में झटके से बचने के लिए रुझान संकेतकों को शामिल करें।
मुनाफे को ट्रेल करने के लिए स्टॉप लॉस मूवमेंट रणनीतियों को जोड़ें।
विभिन्न उत्पादों के लिए इष्टतम मापदंडों को अलग से परीक्षण करें।
बैकटेस्ट अवधि का विस्तार करें और स्थिरता सत्यापित करने के लिए वायदा डेटा का उपयोग करें।

निष्कर्ष

द्विदिशात्मक ब्रेकआउट रिवर्सल रणनीति मूल्य पिवोट्स के साथ रिवर्सल पॉइंट्स की पहचान करके अल्पकालिक अवसरों को पकड़ती है। लाभ सरल नियम, कम ड्रॉडाउन और उच्च रिटर्न है। लेकिन रिवर्सल छूटने और घाटे का पीछा करने जैसे जोखिम मौजूद हैं। हम इसे नमूना अवधि का विस्तार, रिवर्सल पुष्टि, गतिशील स्टॉप आदि जोड़कर अनुकूलित कर सकते हैं। दीर्घकालिक प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए अधिक व्यापक सत्यापन की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह अल्पकालिक व्यापार में कुशल मात्रात्मक व्यापारियों के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("QuantNomad - Pivot Reversal Strategy - XBTUSD - 1h", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 50)

// 
// author: QuantNomad
// date: 2019-06-01
// Pivot Reversal Strategy - XBTUSD - 1h
// https://www.tradingview.com/u/QuantNomad/
// https://t.me/quantnomad
//

leftBars  = input(4)
rightBars = input(4)

swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)

swh_cond = not na(swh)

hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]

le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

if (le)
    strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)

swl_cond = not na(swl)

lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]


se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

if (se)
    strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)

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