द्विदिशात्मक ब्रेकआउट रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक द्विदिश ब्रेकआउट रिवर्स रणनीति एक रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति है जो मूल्य के धुरी बिंदुओं पर आधारित है। यह निर्धारित करने के लिए कि जब कीमतें एक निश्चित संख्या में बार के भीतर चरम बिंदुओं का पता लगाकर कीमतों को उलट सकती हैं। जब कीमत चरम बिंदुओं को तोड़ती है, तो रिवर्स प्रविष्टि की जाती है। यह रणनीति उच्च अस्थिरता वाले बाजारों के लिए उपयुक्त है, जो कीमतों में अल्पकालिक रिवर्स अवसरों को पकड़ने में सक्षम है।
रणनीति सिद्धांत
दो-तरफ़ा ब्रेक-इन-रिवर्स रणनीति का मूल तर्क यह हैः
प्रयोग
pivothigh()औरpivotlow()फ़ंक्शन n बार के भीतर नवीनतम उच्चतम और निम्नतम मानों को चरम बिंदुओं के रूप में गणना करता है। n को 4 पर सेट किया गया है।जब नवीनतम बार की ऊंचाई चरम मूल्य से अधिक हो जाती है, तो रणनीति मानती है कि कीमत उलट सकती है। स्टॉप लॉस को चरम मूल्य से ऊपर रखा जाता है।
जब नवीनतम बार का निचला बिंदु न्यूनतम से नीचे होता है, तो रणनीति यह मानती है कि कीमतों में बदलाव हो सकता है। स्टॉप लॉस न्यूनतम से नीचे रखा जाता है।
एक बार जब कीमत चरम सीमा से अधिक हो जाती है, तो पिछले सिग्नल को अमान्य कर दिया जाता है और अगले व्यापार के अवसर की प्रतीक्षा की जाती है।
इस पद्धति के माध्यम से, रणनीति चरम सीमाओं को तोड़ने पर कीमतों में अल्पकालिक पलटाव के अवसरों को पकड़ती है। स्टॉप लॉस की स्थापना के साथ, जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
दो-तरफा ब्रेक-इन-रिवर्स रणनीतियों के निम्नलिखित फायदे हैंः
sellable/round की सोच, चरम बिंदु का उपयोग करके उलटा बिंदु निर्धारित करना
इस प्रकार, यह बाजारों जैसे कि क्रिप्टोकरेंसी में उच्च अस्थिरता के लिए उपयुक्त है, जो शॉर्ट-लाइन रिवर्स के अवसरों को पकड़ने में सक्षम है।
नियम अपेक्षाकृत सरल हैं और समझने में आसान हैं।
केवल 10 प्रतिशत की वापसी, जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
एक बार जब आप एक बार फिर से शुरू करते हैं, तो आप एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं।
जोखिम विश्लेषण
दो-तरफ़ा तोड़फोड़ की रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
जब बाजार में रुझान जारी रहता है, तो कई बार छोटे स्टॉप होते हैं।
चरम बिंदुओं को अपरिहार्य रूप से रिवर्स पॉइंट नहीं कहा जाता है, और एक गलत रिवर्स या अपर्याप्त रिवर्स होने का खतरा होता है।
एक बार चरम सीमा को पार करने के बाद, तत्काल वापसी की गारंटी नहीं दी जा सकती है, और नुकसान का पीछा करने का जोखिम है।
केवल हाल के 4 बार के चरम मानों की आवश्यकता है, और नमूना क्षेत्र बहुत छोटा हो सकता है।
बाजार की तरलता को ध्यान में रखे बिना, बड़े पैमाने पर प्रवेश से कीमतों पर असर पड़ सकता है।
यह एक छोटी अवधि के लिए है, और लंबे समय तक इसके प्रभाव के बारे में संदेह है।
अनुकूलन दिशा
द्वि-दिशात्मक ब्रेकआउट रिवर्स रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
चरम बिंदु समय सीमा को बढ़ाएं ताकि बहुत छोटा नमुना न हो। गतिशील समय सीमा निर्धारित की जा सकती है।
चरम सीमा को पार करने के बाद, अतिरिक्त पुष्टिकरण संकेतों की प्रतीक्षा करें और झूठे ब्रेक से बचें। उदाहरण के लिए, बहुत अधिक जोड़ें, MACD विचलित करें, आदि।
बाजार की तरलता के आधार पर, प्रवेश स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करें।
रुझान सूचक के साथ संयोजन, रुझान में बार-बार उलटा रुकावट से बचें।
स्टॉप-लॉस को ट्रैक करने के लिए स्टॉप-लॉस को स्थानांतरित करने की रणनीति जोड़ें।
विभिन्न किस्मों के लिए परीक्षण मापदंडों, इष्टतम मापदंडों की स्थापना
रणनीतियों की स्थिरता को सत्यापित करने के लिए लंबी प्रतिक्रिया समय और वायदा डेटा जोड़ें।
संक्षेप
एक द्वि-दिशात्मक ब्रेकआउट रिवर्स रणनीति एक रिवर्स के समय को निर्धारित करने के लिए कीमत के चरम बिंदुओं का उपयोग करती है, और उच्च अस्थिरता वाले बाजारों में एक छोटी लाइन के अवसर को पकड़ सकती है। इसके फायदे सरल नियम, कम वापसी और उच्च रिटर्न हैं। हालांकि, रिवर्स को खोने और नुकसान का पीछा करने का जोखिम भी है। हम रणनीति को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाने के लिए नमूना क्षेत्र का विस्तार करके, रिवर्स की पुष्टि और गतिशील स्टॉपलॉस को बढ़ा सकते हैं। इसकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए इसे अधिक समय और अधिक बाजारों में परीक्षण किया जा सकता है। कुल मिलाकर, द्वि-दिशात्मक ब्रेकआउट रिवर्स रणनीतियां उन मात्रात्मक व्यापारियों के लिए उपयुक्त हैं जो लघु-रेखा व्यापारिक तकनीकों को समझते हैं।
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("QuantNomad - Pivot Reversal Strategy - XBTUSD - 1h", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 50)
//
// author: QuantNomad
// date: 2019-06-01
// Pivot Reversal Strategy - XBTUSD - 1h
// https://www.tradingview.com/u/QuantNomad/
// https://t.me/quantnomad
//
leftBars = input(4)
rightBars = input(4)
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)