द्विरेखीय प्रतिगमन की प्रवृत्ति रणनीति का पालन करना

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-17 16:51:33
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अवलोकन

द्विरेखीय प्रतिगमन प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति मूल्य प्रवृत्तियों को निर्धारित करने के लिए तेज़ और धीमी रैखिक प्रतिगमन के बीच के अंतर का उपयोग करती है और इसे प्रवेश संकेत के रूप में उपयोग करती है। यह तब लंबा हो जाता है जब तेज़ रैखिक प्रतिगमन सीमा से ऊपर पार हो जाता है और जब यह नीचे पार हो जाता है तो बाहर निकल जाता है। यह केवल एक फ़िल्टर के रूप में प्रवेश करने के लिए ईएमए का भी उपयोग करता है जब कीमत ईएमए से ऊपर होती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति पहले अलग-अलग अवधि के साथ दो रैखिक प्रतिगमन रेखाओं की गणना करती है, एक छोटी अवधि के साथ तेजी से और एक लंबी अवधि के साथ धीमी अवधि के साथ। फिर यह दोनों के बीच अंतर की गणना करता है, जब तेज प्रतिगमन धीमी प्रतिगमन से ऊपर होता है, तो अंतर सकारात्मक होता है, जो एक अपट्रेंड को इंगित करता है। जब तेज धीमी गति से नीचे होता है, तो अंतर नकारात्मक होता है, जो एक डाउनट्रेंड को इंगित करता है।

यह रणनीति तब लंबी होती है जब अंतर रेखा सीमा से ऊपर जाती है और जब यह नीचे जाती है तो बाहर निकल जाती है। इसके अलावा, गैर-ट्रेंडिंग मूव्स को फ़िल्टर करने के लिए कीमत को 200-पीरियड ईएमए से ऊपर होने की आवश्यकता होती है।

लाभ विश्लेषण

दोहरी रैखिक प्रतिगमन मूल्य प्रवृत्तियों को अच्छी तरह से पकड़ सकता है।
ईएमए फ़िल्टर गैर-ट्रेंडिंग चाल से कुछ झूठे संकेतों को समाप्त करता है।
सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और लागू करने में आसान।

जोखिम विश्लेषण

अनुचित LR अवधि अत्यधिक शोर पैदा कर सकती है।
ईएमए फ़िल्टर मजबूत रुझानों में अवसरों को याद कर सकता है।
विभिन्न बाजारों में घाटे का सामना करना पड़ता है।

समाधान:

शोर को कम करने के लिए LR अवधि का अनुकूलन करें।
बाजार स्थितियों के आधार पर ईएमए अवधि को गतिशील रूप से समायोजित करें।
नियंत्रण हानि में स्टॉप हानि जोड़ें.

अनुकूलन

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए तेज और धीमी LR अवधि का अनुकूलन करें।
ईएमए के बजाय बोलिंगर बैंड्स, केडीजे जैसे अन्य फ़िल्टर का प्रयास करें।
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए गतिशील स्टॉप लॉस जोड़ें।
स्टॉक पिकिंग के साथ संयोजन करके ट्रेंडिंग स्टॉक का चयन करें।
बाजार की स्थितियों के आधार पर अनुकूलनशील मापदंडों का विकास करना।

सारांश

द्विरेखीय प्रतिगमन रणनीति दोहरी रैखिक प्रतिगमन और ईएमए फिल्टर के साथ रुझानों को पकड़ने में सरल और प्रत्यक्ष है। लेकिन इसमें ऐसे जोखिम भी हैं जिन्हें पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस आदि के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है। जब ठीक से ट्यून किया जाता है, तो यह प्रभावी रूप से ट्रेंडिंग बाजारों का व्यापार कर सकता है।

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strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition) 

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