मोमेंटम डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में कम जोखिम वाले ट्रेडों को प्राप्त करने के लिए गतिशील द्वि-समान रेखा क्रॉसिंग का उपयोग किया जाता है। यह दो अलग-अलग चक्रों की औसत रेखा, तेज रेखा और धीमी रेखा का उपयोग करता है, उनके क्रॉसिंग के आधार पर यह निर्धारित करने के लिए कि कब खरीदना और बेचना है। इस रणनीति का उद्देश्य प्रवृत्ति में बदलाव को पकड़ना है और बड़ी प्रवृत्ति में लंबी रेखा का लाभ उठाना है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति डब्लूएमए तेज रेखा और डब्लूएमए धीमी रेखा के क्रॉसिंग का उपयोग करके एक खरीद-बिक्री संकेत का आकलन करती है। तेज रेखा चक्र धीमी रेखा चक्र का आधा हिस्सा है। जब तेज रेखा नीचे से धीमी रेखा को पार करती है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है। जब तेज रेखा नीचे से धीमी रेखा को पार करती है, तो यह एक बेचने का संकेत उत्पन्न करती है।
विशेष रूप से, इस रणनीति में महत्वपूर्ण तर्क हैंः
मूल्य और पैरामीटर को परिभाषित करेंः ओएचएलसी मूल्य डेटा निकालें; पैरामीटर को परिभाषित करें HullMA चक्र z, मूल्य डेटा p
दोहरी औसत रेखा की गणना करें: 2 चक्र औसत रेखा n2ma, z चक्र औसत रेखा nma की गणना करें।
औसत अंतर की गणना करेंः दो औसत अंतर की गणना करें।
गतिमानता सूचक की गणना करें: औसत रेखा विचलन के sqn चक्र के औसत n1, n2, n3 की गणना करें।
क्रॉस का निर्धारण करें: n1 पर n2 पहनने पर हरे रंग से चिह्नित करें, अन्यथा लाल रंग से चिह्नित करें।
रेखांकन आकृति: n1 और n2 के आरेखों को रेखांकित करना।
निर्णय सिग्नल: तीन गति औसत रेखाओं n1, n2, n3 समोच्च क्रॉसिंग पर एक संकेत उत्पन्न करता है।
प्रवेश और प्रस्थानः तेज रेखा पर धीमी रेखा पार करने और गतिमान संकेतक आवश्यकताओं के अनुरूप होने पर अधिक करें; तेज रेखा के नीचे धीमी रेखा पार करने और गतिमान संकेतक आवश्यकताओं के अनुरूप होने पर खाली करें।
रणनीतिक लाभ
यह रणनीति द्वि-समान रेखा क्रॉस और गतिशीलता संकेतकों के साथ संयुक्त है, जो झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है, केवल ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है जब रुझान परिवर्तन शुरू होता है, जिससे बेहतर रणनीति प्रभाव प्राप्त होता है।
यह प्रवृत्ति के परिवर्तन के समय का आकलन करने और प्रवृत्ति का लाभ उठाने में मदद करता है।
गतिशीलता सूचकांक जोड़े जाने से झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है और बाजार में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से भटकने से बचा जा सकता है।
ट्रेडों की अनावश्यक आवृत्ति को कम करने के लिए केवल बड़े रुझानों के परिवर्तन के साथ ट्रेड करें।
पैरामीटर के अनुकूलित औसत चक्र का उपयोग करके, सूचक को विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है।
कुछ हद तक पाइरेमिंग की अनुमति दी जाती है जो मुनाफे की अवधि को बढ़ा सकती है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
द्वि-समान रेखाओं के क्रॉसिंग में प्रवृत्ति में बदलाव के लिए देरी होती है, जिससे मूल्य में बदलाव के लिए सबसे अच्छा समय छूट सकता है।
गतिशीलता सूचक पैरामीटर की गलत सेटिंग से लेन-देन में भ्रम पैदा हो सकता है।
एक निश्चित समय के लिए असंतुलित बहु-खाली पदों की समस्या।
रणनीति बाजार में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए एक अच्छा तंत्र नहीं है।
एक निश्चित अति-अनुकूलन जोखिम है, जो पैरामीटर को चरणबद्ध रूप से अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
जोखिमों के लिए समाधान हैंः
मूल्य परिवर्तन के लिए अन्य अग्रिम संकेतकों को शामिल करने पर विचार करें और पहले से तैयारी करें।
गतिशीलता सूचक मापदंडों को उचित रूप से अनुकूलित करने के लिए, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
स्थिति समय को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए अस्थिरता संकेतक को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है
एकल घाटे को कम करने के लिए उचित रूप से स्थिति की मात्रा को सीमित करें।
पैरामीटर स्थिरता परीक्षण किया जाना चाहिए, अति-अनुकूलन से बचने के लिए।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न प्रकार के औसत रेखा सूचकांकों को आज़माएं और किस्मों के लिए इष्टतम पैरामीटर ढूंढें।
परीक्षण में अन्य सहायक संकेतकों को शामिल किया गया है, जैसे कि MACD, ब्रिन बैंड और अन्य।
बाजार में प्रवेश के समय को अनुकूलित करना और कीमतों में बदलाव की शुरुआत को सही ढंग से निर्धारित करना।
खेल के समय को अनुकूलित करें, स्टॉप लॉस ट्रैकिंग और अन्य तरीकों का उपयोग करके लाभ को लॉक करें।
विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के आधार पर पैरामीटर का अनुकूलन करें।
मशीन लर्निंग का उपयोग करके इष्टतम पैरामीटर संयोजन का पता लगाएं
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक गतिशील स्थिति प्रबंधन तंत्र का निर्माण करना।
एक मात्रात्मक रणनीतिक मूल्यांकन सूचकांक जोड़ें, जैसे कि शार्प अनुपात, लाभ-हानि अनुपात आदि।
ऐतिहासिक आंकड़ों पर फीडबैक इंजन मूल्यांकन रणनीति का उपयोग करना।
संक्षेप
संक्षेप में, गतिशील द्वि-समान रेखा रणनीति, जो एक समान रेखा के पार और गतिशीलता के संकेतकों का उपयोग करती है, जो बड़े रुझानों के मोड़ को निर्धारित करती है, कम जोखिम वाले ट्रेडिंग के लिए शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकती है। इसमें लाभप्रदता की स्थिरता, सरलता प्राप्त करने जैसे फायदे हैं, लेकिन कुछ पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण के बारे में भी समस्याएं हैं। बाजार की विशेषताओं के अनुकूल रणनीति को अनुकूलित करने के लिए हम प्रवेश और प्रस्थान के समय, गतिशील स्थिति प्रबंधन आदि में सुधार कर सकते हैं। पूर्ण परीक्षण और कठोर मूल्यांकन रणनीति के प्रभाव की गारंटी देने के लिए महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, यह रणनीति मात्रात्मक व्यापार के लिए एक सरल और प्रभावी विचार प्रदान करती है, लेकिन निवेश पर स्थिर रिटर्न उत्पन्न करने के लिए निरंतर अनुकूलन और सत्यापन की आवश्यकता होती है।
/*backtest
start: 2022-11-10 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//OCTOPUS Indicator Strategy
strategy("FAVEL corp. Indicator Strategy", shorttitle="FAVEL corp. Monarch", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=420, default_qty_value=20, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
z=input(defval=60,title="HullMA cross")
p=input(ohlc4,title="Price data")
n2ma=2*wma(p,round(z/2))
nma=wma(p,z)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(z))
n2ma1=2*wma(p[1],round(z/2))
nma1=wma(p[1],z)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(z))
n2ma2=2*wma(p[2],round(z/2))
nma2=wma(p[2],z)
diff2=n2ma2-nma2
sqn2=round(sqrt(z))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
n3=wma(diff2,sqn)
c=n1>n2?green:red
n1e=plot(n1, color=c, linewidth=1, offset=2)
n2e=plot(n2, color=c, linewidth=1, offset=2)
fill(n1e, n2e, color=c, transp=75)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles,color=c, linewidth = 4)
closelong = p<p[1] and n1<n3
if (closelong)
strategy.close("BUY")
closeshort = p>p[1] and n1>n3
if (closeshort)
strategy.close("SELL")
longCondition = strategy.opentrades<1 and n1>n2 and p>p[1] and n1>n3
if (longCondition)
strategy.entry("BUY",strategy.long)
shortCondition = strategy.opentrades<1 and n1<n2 and p<p[1] and n1<n3
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL",strategy.short)