प्रवृत्ति-आधारित चक्र व्यापार रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
रुझान-आधारित चक्र ट्रेडिंग रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो 200-दिवसीय सरल चलती औसत के आधार पर प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करती है। यह रणनीति दो मोड प्रदान करती है, “ऊपर की ओर रुझान” और “नीचे की ओर रुझान” ट्रेडरों की पसंद के आधार पर चुना जा सकता है। रणनीति व्यापारियों को कस्टम स्टॉप और स्टॉप-आउट की अनुमति देती है, जो अधिक लचीलापन प्रदान करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य सूचक 200-दिवसीय सरल चलती औसत है। रणनीति दो मोड में विभाजित हैः
ऊपर की ओर रुझान पैटर्न का पालन करेंः जब समापन मूल्य 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर हो तो अधिक करें; जब स्टॉप या स्टॉप-ऑफ ट्रिगर होता है तो पोजीशन को कम करें।
डाउनट्रेंड पैटर्न का पालन करेंः जब समापन मूल्य 200-दिवसीय चलती औसत से कम हो तो अधिक करें; जब स्टॉप या स्टॉप-ऑफ ट्रिगर होता है तो पोजीशन को कम करें।
कई शर्तों के साथ पारितlongConditionसमापन मूल्य और 200-दिवसीय चलती औसत के संबंध पर आधारित चर परिभाषा.closeConditionस्टॉप लॉस, स्टॉप प्राइस और मूविंग एवरेज के बीच संबंध के आधार पर चर की परिभाषा
विशेष रूप से, यदि बहु-शर्तों को पूरा किया जाता है, तोstrategy.entryअधिक पोजीशन खोलें; यदि पोजीशन की शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो इसे पास करेंstrategy.exitस्थिति स्थिर
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
सरल और स्पष्ट लेनदेन तर्क, आसानी से समझने और लागू करने के लिए
दो वैकल्पिक मोड उपलब्ध हैं, जो विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार उपयुक्त विकल्प प्रदान करते हैं।
जोखिम-लाभ विशेषताएं जो कस्टम स्टॉप-लॉस और स्टॉप-लॉस रणनीति के माध्यम से समायोजित की जा सकती हैं
प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए 200-दिवसीय चलती औसत का उपयोग करें।
स्वचालित रूप से उत्पन्न व्यापार संकेत, मानव हस्तक्षेप के बिना, परिचालन जोखिम को कम करना।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
एक तकनीकी सूचक पर बहुत अधिक निर्भरता, गलत संकेत उत्पन्न करने के लिए आसान। अन्य संकेतकों को सत्यापित करने के लिए शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि MACD, KDJ आदि।
स्टॉप लॉस और स्टॉप्स बहुत छोटे हैं, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण बंद हो सकते हैं; बहुत बड़े हैं, जो आदर्श निकास बिंदु से चूक सकते हैं। पैरामीटर को उचित रूप से परीक्षण और अनुकूलित किया जाना चाहिए।
बंद मूल्य के आधार पर निर्णय लेने वाले सिग्नल का उपयोग करें, पूर्वाग्रह / पूर्वाग्रह विचलन मौजूद है। इसे K-लाइन इकाई के आधार पर निर्णय लेने या सिग्नल उत्पन्न होने के बाद अगले K-लाइन की पुष्टि करने के लिए विचार किया जा सकता है।
लेन-देन शुल्क के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
अन्य तकनीकी संकेतकों के सत्यापन संकेतों को जोड़ें, ताकि गलत संकेतों से बचा जा सके। उदाहरण के लिए, MACD संकेत।
ऑप्टिमाइज़ेशन स्टॉप लॉस स्टॉप पैरामीटर, ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ें, केवल जब प्रवृत्ति स्पष्ट हो तब व्यापार करें। उदाहरण के लिए, ADX सूचक की शुरूआत करें।
K-लाइन एंटिटी रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए या पुष्टि तंत्र में शामिल होने के लिए प्रवेश के तरीके को बदलना।
लेनदेन की मात्रा के प्रभाव को ध्यान में रखना।
विभिन्न चलती औसत मापदंडों का परीक्षण करें और इष्टतम मापदंडों की तलाश करें।
संक्षेप
संक्षेप में, इस रणनीति की समग्र विचार स्पष्ट और समझने योग्य है, और इसका कुछ व्यावहारिक मूल्य है। लेकिन केवल एक एकल सूचक पर भरोसा करने के लिए एक निश्चित अंधा क्षेत्र है, अधिक निर्णय की आवश्यकता है, और पैरामीटर का परीक्षण करने की आवश्यकता है, ताकि वास्तविक दुनिया में बेहतर प्रभाव प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा, वास्तविक दुनिया में स्लाइडिंग, प्रसंस्करण शुल्क और अन्य लेनदेन शुल्क के प्रभाव पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
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start: 2022-11-10 00:00:00
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period: 1d
basePeriod: 1h
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*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © I11L
//@version=5
strategy("Cycle Position Trading", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_value=100000, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.cash, process_orders_on_close=false, calc_on_every_tick=false)
// Input for selecting the mode
mode = input.string("Buy Uptrend", options = ["Buy Uptrend", "Buy Downtrend"])
// Input for customizing stop loss and take profit levels
stopLoss = input.float(0.9, title="Stop Loss (SL) level", step=0.01)
takeProfit = input.float(1.1, title="Take Profit (TP) level", step=0.01)
// Calculate the 200-day Simple Moving Average (SMA)
sma = ta.sma(close, 200)
// Plot the SMA on the chart
plot(sma)
// Define the conditions for entering a long position based on the selected mode
longCondition = mode == "Buy Uptrend" ? close > sma and close[5] > sma : close < sma
// Define the conditions for closing a position based on the selected mode
closeCondition = mode == "Buy Uptrend" ? (strategy.position_avg_price * stopLoss > close or strategy.position_avg_price * takeProfit < close or close < sma * 0.95) : (strategy.position_avg_price * stopLoss > close or strategy.position_avg_price * takeProfit < close or close > sma * 1.05)
// Execute a long position if the longCondition is met
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
// Close the position if the closeCondition is met
if (closeCondition)
strategy.exit("Exit", limit = close)