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कई रुझानों का अनुगमन करने की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-17 17:19:37
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अवलोकन

मल्टीपल ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति व्यापक रूप से MACD, RSI, ATR और DEMA चार संकेतकों का उपयोग शेयरों के दीर्घकालिक और अल्पकालिक रुझानों की पहचान करने और ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग करने के लिए करती है। यह रणनीति ब्रेकआउट ट्रेडिंग और ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग के फायदे को जोड़ती है, जो अल्पकालिक में बेहतर प्रवेश बिंदुओं को ढूंढते हुए दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ सकती है।

रणनीति तर्क

एमएसीडी ट्रेडिंग रणनीति

एमएसीडी का अर्थ है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस, जो एक ट्रेंड-फॉलोइंग इंडिकेटर है। एमएसीडी में एक फास्ट मूविंग एवरेज लाइन और एक स्लो मूविंग एवरेज लाइन होती है, आमतौर पर 12 दिन के ईएमए के पैरामीटर का उपयोग तेजी से लाइन के लिए, 26 दिन के ईएमए के लिए धीमी लाइन, और सिग्नल लाइन के रूप में 9 दिन के ईएमए के लिए किया जाता है। जब एमएसीडी सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरता है, तो यह एक खरीद संकेत है, और जब नीचे से गुजरता है, तो यह एक बिक्री संकेत है। यह रणनीति प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए एमएसीडी गोल्डन क्रॉस और डेड क्रॉस का उपयोग करती है।

आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड रणनीति

आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के लिए खड़ा है, जो किसी स्टॉक की ओवरबॉयड और ओवरसोल्ड स्थिति को दर्शाता है। आरएसआई निर्धारित करता है कि स्टॉक एक अवधि में औसत लाभ और औसत हानि की तुलना करके ओवरबोयड या ओवरसोल्ड है या नहीं।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति व्यापक रूप से MACD, RSI, ATR और DEMA चार संकेतकों का उपयोग करती है, जिसमें प्रवृत्ति ट्रैकिंग और ब्रेकआउट ट्रेडिंग दोनों को ध्यान में रखा जाता है, जो प्रवृत्ति के भीतर बेहतर प्रवेश बिंदुओं का पता लगा सकते हैं। मुख्य लाभ हैंः

  1. एमएसीडी प्रभावी रूप से स्टॉक की कीमतों के मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों की दिशा और मोड़ बिंदुओं की पहचान कर सकता है।

  2. आरएसआई यह आंकड़ा लगा सकता है कि क्या स्टॉक अल्पकालिक में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है ताकि ट्रेंड रिवर्स पॉइंट्स पर हाई का पीछा करने और लो को बेचने से बचा जा सके।

  3. एटीआर गतिशील रूप से एकल हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस स्थिति को समायोजित करता है।

  4. डीईएमए कुछ शोर को फ़िल्टर करने के लिए एक सहायक निर्णय संकेतक के रूप में कार्य करता है।

  5. कई संकेतकों का संयोजन व्यापार संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार कर सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैंः

  1. कई संकेतकों के संयोजन के साथ विचलन हो सकता है, जिससे गलत ट्रेडिंग सिग्नल हो सकते हैं।

  2. एटीआर एक गतिशील स्टॉप लॉस संकेतक के रूप में बड़े उतार-चढ़ाव में टूटने की प्रवृत्ति है जिसके परिणामस्वरूप नुकसान होता है।

  3. ट्रेंड फिल्टर के रूप में डीईएमए कुछ मजबूत अल्पकालिक व्यापारिक अवसरों को फ़िल्टर कर सकता है।

  4. अनुचित रणनीति पैरामीटर के कारण अक्सर व्यापार हो सकता है, लेन-देन की लागत बढ़ सकती है और फिसलने से नुकसान हो सकता है।

जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, संकेतकों के मापदंडों को तदनुसार समायोजित किया जा सकता है। पुष्टि के लिए अधिक सहायक निर्णय संकेतकों को भी पेश किया जा सकता है। मात्रात्मक व्यापार रणनीतियों को विकसित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा, मजबूत बैकटेस्टिंग और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन के सावधानीपूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। मैं विशिष्ट कार्यों की सिफारिश नहीं कर सकता, लेकिन ध्वनि रणनीति विकास सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दे सकता हूं।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न मापदंड संयोजनों का परीक्षण करें।

  2. जोखिमों को और अधिक नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों जैसे मूविंग स्टॉप लॉस, औसत स्टॉप लॉस आदि को जोड़ें।

  3. सिग्नल की सटीकता में सुधार के लिए केडीजे, बोलिंगर बैंड आदि जैसे अधिक सहायक निर्णय संकेतक पेश करें।

  4. बेहतर प्रवेश बिंदुओं को खोजने के लिए ब्रेकआउट रणनीतियों का संयोजन करके प्रवेश समय चयन को अनुकूलित करें।

  5. बैल और भालू बाजारों के लिए भिन्न मापदंड।

  6. अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए स्टॉक की विशेषताओं के आधार पर मॉडल बनाएं।

सारांश

मल्टीपल ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति एमएसीडी, आरएसआई, एटीआर और डीईएमए चार संकेतकों को एकीकृत करती है, जो ट्रेंड ट्रैकिंग और ट्रेंड ब्रेकआउट के कार्बनिक संयोजन को प्राप्त करती है। एकल संकेतक रणनीतियों की तुलना में, यह रणनीति अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान कर सकती है और कुछ झूठे संकेतों से बच सकती है। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस रणनीतियों, सहायक निर्णयों आदि के माध्यम से, रणनीति प्रदर्शन में और सुधार किया जा सकता है। यह रणनीति अधिक प्रवृत्ति स्विचिंग क्षमताओं की आवश्यकता वाले मात्रात्मक व्यापार के लिए उपयुक्त है और दीर्घकालिक ट्रैकिंग और अनुकूलन के लायक एक आशाजनक रणनीति विचार है।

/*backtest
start: 2022-11-10 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © prim722

// © OTS Music

//@version=4
strategy("Atrend by OTS", overlay=true)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
if (crossover(delta, 0))
	strategy.entry("MACD buy", strategy.long, comment="MACD buy")
if (crossunder(delta, 0))
	strategy.entry("MACD sell", strategy.short, comment="MACD sell")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
length = input( 18 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
if (not na(vrsi))
	if (co)
		strategy.entry("RSI buy", strategy.long, comment="RSI buy")
	if (cu)
		strategy.entry("RSI sell", strategy.short, comment="RSI sell")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)


Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=false)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=false)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.white)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="", text="", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.white, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.gray)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="", text="", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.white : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.gray : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
alertcondition(buySignal, title="ATrend Buy", message="ATrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="ATrend Sell", message="ATrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="ATrend Direction Change", message="ATrend has changed direction!")

length1 = input(25, minval=1)
srcb = input(close, title="Source")
e1 = ema(srcb, length1)
e2 = ema(e1, length)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, "DEMA", color.red)
अधिक

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