एकाधिक प्रवृत्ति अनुसरण रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
मल्टीपल ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति चार सूचकांकों, MACD, RSI, ATR और DEMA का उपयोग करके स्टॉक के दीर्घकालिक और अल्पकालिक रुझानों की पहचान करती है, और ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग करती है। यह रणनीति ब्रेकआउट ट्रेडिंग और ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग के लाभों को जोड़ती है, जो लंबी लाइन की प्रवृत्ति को पकड़ने के साथ-साथ छोटी लाइन पर बेहतर प्रवेश के अवसरों की तलाश करने में सक्षम है।
रणनीति सिद्धांत
एमएसीडी ट्रेडिंग रणनीति
MACD एक गतिशील औसत फैलाव सूचक है, जो एक प्रवृत्ति-अनुसरण सूचक है। MACD में तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत शामिल हैं, और अक्सर 12 दिन का ईएमए, 26 दिन का ईएमए, और 9 दिन का ईएमए के लिए सिग्नल लाइन का उपयोग किया जाता है। जब MACD सिग्नल को पार करता है, तो यह एक खरीद संकेत है, और जब यह सिग्नल को पार करता है, तो यह एक बिक्री संकेत है। यह रणनीति प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने के लिए MACD के गोल्डन फोर्क का उपयोग करती है।
आरएसआई ओवरबाय ओवरसोल रणनीति
आरएसआई एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक है जो शेयरों की ओवरबॉय और ओवरसोल की स्थिति को दर्शाता है। आरएसआई का निर्धारण औसत समापन वृद्धि और औसत समापन गिरावट की तुलना करके किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में चार सूचकांकों का उपयोग किया गया है, जिसमें MACD, RSI, ATR और DEMA शामिल हैं, जो ट्रेंड ट्रैकिंग और ब्रेकआउट ट्रेडिंग को जोड़ती हैं, जो ट्रेंड में बेहतर प्रवेश के अवसरों की तलाश कर सकती हैं।
एमएसीडी स्टॉक की कीमतों के मध्य और दीर्घकालिक रुझानों की दिशा और मोड़ की पहचान करने में सक्षम है।
आरएसआई यह निर्धारित करता है कि क्या एक स्टॉक ओवरबॉय या ओवरसोल्ड है, ताकि यह ट्रेंड रिवर्स पॉइंट्स के दौरान ऊंचाई और गिरावट का पीछा करने से बच सके।
एटीआर गतिशील रूप से स्टॉप लॉस लाइन की स्थिति को समायोजित करता है ताकि एकल नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।
डीईएमए एक सहायक निर्णय सूचक के रूप में काम करता है, जो कुछ शोर को फ़िल्टर कर सकता है।
कई सूचकांकों के संयोजन से ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार हो सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
कई सूचकांकों के संयोजन में असहमति हो सकती है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल में त्रुटि हो सकती है।
एटीआर एक गतिशील स्टॉप-लॉस इंडिकेटर है, जो बड़े उतार-चढ़ाव में टूट सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है।
DEMA एक प्रवृत्ति निवारक सूचक के रूप में कार्य करता है, जो मजबूत अल्पकालिक व्यापारिक अवसरों को फ़िल्टर कर सकता है।
अनुचित रणनीतिक पैरामीटर से लेन-देन की आवृत्ति बढ़ सकती है, लेन-देन की लागत बढ़ सकती है और स्लाइड पॉइंट का नुकसान हो सकता है।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, सूचकांक पैरामीटर को ठीक से समायोजित किया जा सकता है, जबकि अन्य सहायक निर्णय सूचकांकों की पुष्टि की जाती है। मात्रात्मक व्यापार रणनीतियों को विकसित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा के सावधानीपूर्वक विश्लेषण, मजबूत बैकटेस्टिंग और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता होती है। मैं विशिष्ट कार्यों की सिफारिश नहीं कर सकता, लेकिन ध्वनि रणनीति विकास सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दे सकता हूं।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न मापदंडों के संयोजनों का परीक्षण करें और इष्टतम मापदंड खोजें।
जोखिम को और अधिक नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस रणनीति जैसे कि मूविंग स्टॉप, एवरेज स्टॉप आदि।
KDJ, ब्रिन बैंड आदि जैसे अधिक सहायक निर्णय संकेतक जोड़े गए, जिससे संकेत की सटीकता में सुधार हुआ।
जब बाजार में प्रवेश करने के लिए समय का अनुकूलन किया जाता है, तो बेहतर खरीद बिंदु खोजने के लिए रणनीति जैसे कि ब्रेकआउट के साथ संयोजन।
विभिन्न मापदंडों का उपयोग करके बहु- और रिक्त बाजारों को अलग करें।
स्टॉक की विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण मॉडलिंग, रणनीति को अधिक अनुकूलनीय बनाती है।
संक्षेप
मल्टीपल ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति चार सूचकांकों का एकीकृत उपयोग करती है, जिसमें MACD, RSI, ATR और DEMA शामिल हैं, जो प्रवृत्ति ट्रैकिंग और प्रवृत्ति के टूटने के लिए एक कार्बनिक संयोजन को लागू करती है। एकल सूचक रणनीति की तुलना में, यह रणनीति अधिक विश्वसनीय व्यापार संकेत प्रदान कर सकती है, कुछ झूठे संकेतों से बचने के लिए। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप-लॉस रणनीति, सहायक निर्णय आदि के माध्यम से, रणनीति प्रभाव को और बढ़ाया जा सकता है। यह रणनीति प्रवृत्ति की गतिशीलता की उच्च आवश्यकता वाले मात्रात्मक व्यापार के लिए उपयुक्त है, जो एक लंबी अवधि के ट्रैकिंग और अनुकूलन रणनीति के विचार के लायक है।
/*backtest
start: 2022-11-10 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © prim722
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strategy("Atrend by OTS", overlay=true)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MACD buy", strategy.long, comment="MACD buy")
if (crossunder(delta, 0))
strategy.entry("MACD sell", strategy.short, comment="MACD sell")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
length = input( 18 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
if (not na(vrsi))
if (co)
strategy.entry("RSI buy", strategy.long, comment="RSI buy")
if (cu)
strategy.entry("RSI sell", strategy.short, comment="RSI sell")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=false)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=false)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.white)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="", text="", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.white, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.gray)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="", text="", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.white : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.gray : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
alertcondition(buySignal, title="ATrend Buy", message="ATrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="ATrend Sell", message="ATrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="ATrend Direction Change", message="ATrend has changed direction!")
length1 = input(25, minval=1)
srcb = input(close, title="Source")
e1 = ema(srcb, length1)
e2 = ema(e1, length)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, "DEMA", color.red)