वॉल्यूम मानक विचलन पर आधारित प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग व्यापार की मात्रा के चलती औसत और मानक विचलन व्यापार की मात्रा मॉडल का निर्माण करने के लिए, कीमतों के साथ संयुक्त चलती औसत प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए, व्यापार की मात्रा सामान्य है, तो व्यापार संकेत भेजने. रणनीति भी व्यापार की मात्रा के उच्च या निम्न सीमा सेट, व्यापार की मात्रा असामान्य है, तो गलत संकेत भेजने से बचने के लिए.
रणनीति सिद्धांत
इस प्रकार, यह तर्क है कि लेन-देन की मात्रा के मॉडल और कीमतों के रुझानों का आकलन किया जाना चाहिए।
- लेनदेन मात्रा मॉडल बनाना
- लेनदेन की मात्रा की गणना 40 चक्र की लंबाई के साथ चलती औसत के रूप में लेनदेन की मात्रा के लिए एक बेंचमार्क
- 40 चक्रों की लंबाई के लिए मानक विचलन बनाम डी के रूप में लेन-देन की मात्रा के सामान्य उतार-चढ़ाव की सीमा की गणना करें
- 5 चक्रों की लंबाई के लिए एक चलती औसत के रूप में नवीनतम लेनदेन मात्रा के स्तर के रूप में VAVGN
- कम लेन-देन की सीमा सेट करें कम सीमा के रूप में vvg घटाया 1 गुना vsd
- ट्रेडों की अधिकतम uplimit सेट करने के लिएvavg प्लस 2 गुनाvsd
- मूल्य प्रवृत्ति का आकलन करें
- 20 चक्रों की गतिशील औसत मावग की गणना मूल्य की लंबाई के लिए मूल्य प्रवृत्ति के संकेतक के रूप में
- ट्रेडिंग सिग्नल
- जब mavg अपने पूर्ववर्ती दिन को पार करता है, तो यदिvavgn कम सीमा से अधिक है तो अधिक करें
- जब mavg नीचे अपने पिछले दिन के माध्यम से जाता है, तो वेवगॉन के ऊपर लो लिमिट के साथ शून्य करें
- एमवीजी रुझान के उलट जाने पर बेंचमार्क
इस रणनीति में लेन-देन की मात्रा के मॉडल और कीमतों की प्रवृत्ति के साथ संयोजन किया गया है, जिससे यह संभव हो जाता है कि लेन-देन की मात्रा के असामान्य होने पर कीमतों की प्रवृत्ति को ट्रैक करने से बचने के लिए कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सके।
रणनीति का विश्लेषण
- ट्रेड वॉल्यूम में परिवर्तन के साथ मूल्य प्रवृत्ति का आकलन करें, कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर करें और संकेतों को अधिक विश्वसनीय बनाएं
- लेनदेन की मात्रा के मानक अंतर का उपयोग करके लेनदेन की मात्रा के मॉडल का निर्माण करें ताकि लेनदेन की मात्रा में चरम परिवर्तन के प्रभाव से बचा जा सके
- मूविंग एवरेज पैरामीटर समायोज्य है, जो विभिन्न चक्रों में मूल्य परिवर्तन के लिए अनुकूल है
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
- अल्पकालिक लेन-देन की मात्रा और कीमतों में विचलन के कारण कीमतों में चूक हो सकती है
- अनुचित लेनदेन मात्रा पैरामीटर सेट करने से मॉडल विफल हो सकता है
- रणनीति में कोई स्टॉप लॉस सेटिंग नहीं है, जिससे अधिक नुकसान हो सकता है
जोखिम समाधान:
- चलती औसत मापदंडों को ठीक से समायोजित करें, मॉडल को अनुकूलित करें
- स्टॉप लॉजिक जोड़ें, एकल हानि को नियंत्रित करें
रणनीति अनुकूलन दिशा
- मूल्य रुझानों को समझने के लिए और अधिक संकेतकों को जोड़ना, जिससे संकेत अधिक सटीक और विश्वसनीय हो जाएं
- डेटा ट्रेडिंग वॉल्यूम और मूल्य मॉडल के पैरामीटर के आधार पर मशीन लर्निंग मॉड्यूल जोड़ना
- स्टॉपलॉस लॉजिक को बढ़ाकर, एकल घाटे को बहुत अधिक होने से रोकें
- प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए उच्च संभावना सुनिश्चित करने के लिए लॉगिन लॉजिक का अनुकूलन करें
- एटीआर-जैसे संकेतकों के साथ संयोजन स्वचालित रूप से स्टॉप लॉस दूरी को समायोजित करता है
संक्षेप
इस रणनीति की समग्र सोच स्पष्ट है, व्यापार की मात्रा का उपयोग करने के लिए झूठी प्रवृत्ति को ट्रैक करने से बचें, प्रवेश संकेत अपेक्षाकृत विश्वसनीय है। लेकिन रणनीति स्वयं सरल है, विस्तार करने के लिए बहुत जगह है, और अधिक संकेतक, मशीन सीखने, रोक और अन्य मॉड्यूल को जोड़कर अनुकूलन करने के लिए, स्थिरता और प्रवृत्ति को पकड़ने की क्षमता में और सुधार कर सकते हैं। यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, जो अनुकूलन के बाद एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रात्मक रणनीति बन सकती है।
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dongyun
//@version=4
strategy("交易量底部标准差系统", overlay=true)
options = input(1,'')
length = input(40,'')
nlow = input(5,'')
factor = input(1.0,'')
vavg = 0.0
vavgn = 0.0
vsd = 0.0
lowlimit = 0.0
uplimit = 0.0
mavg = 0.0
aror = 0.0
adjvol = 0.0
savevol = 0.0
//Find average volume, replacing bad values
adjvol := volume
if (volume != 0)
savevol := volume
else
savevol := savevol[1]
adjvol := savevol
// Replace high volume days because they distort standard deviation
if (adjvol > 2 * factor * nz(vsd[1]))
adjvol := savevol
else
adjvol := adjvol[1]
vavg := sma(adjvol,length)
vsd := stdev(adjvol,length)
vavgn := sma(adjvol,nlow)
// Extreme volume limits
lowlimit := vavg - factor * vsd
uplimit := vavg + 2 * factor * vsd
// System rules based on moving average trend
mavg := sma(close,length/2)
// Only enter on new trend signals
if (options == 2)
if (mavg > mavg[1] and mavg[1] <= mavg[2])
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (mavg<mavg[1] and mavg[1]>=mavg[2])
strategy.entry("Short", strategy.short)
else
if (mavg > mavg[1] and vavgn > lowlimit)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (mavg < mavg[1] and vavgn > lowlimit)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit on low volume
if (options != 1)
if (mavg<mavg[1] or (strategy.position_size > 0 and vavgn<= lowlimit))
strategy.close("Long")
if (mavg>mavg[1] or (strategy.position_size > 0 and vavgn<= lowlimit))
strategy.close("Short")
else
if (mavg < mavg[1])
strategy.close("Long")
if (mavg > mavg[1])
strategy.close("Short")