दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-21 11:34:09
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अवलोकन

डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति एक विशिष्ट ट्रेंड फॉलोअप रणनीति है। यह विभिन्न अवधियों के साथ दो मूविंग एवरेज की गणना करती है और बाजार के रुझानों की दिशा और गति को पकड़ने के लिए उनके क्रॉसओवर का उपयोग ट्रेडिंग संकेतों के रूप में करती है।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य रूप से दो चलती औसत पर आधारित है। पहला चलती औसत एक छोटी अवधि है और कीमत परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता है। दूसरा चलती औसत एक लंबी अवधि है और कुछ शोर को फ़िल्टर कर सकता है। जब अल्पकालिक चलती औसत लंबी अवधि के चलती औसत से पार हो जाती है, तो इसे खरीद संकेत माना जाता है। जब अल्पकालिक चलती औसत लंबी अवधि के चलती औसत से नीचे पार हो जाती है, तो इसे बिक्री संकेत माना जाता है।

विशेष रूप से, यह रणनीति एक 10-अवधि घातीय चलती औसत (मूल्य 1) और एक 20-अवधि घातीय चलती औसत (मूल्य 2) की गणना करती है। यदि वर्तमान बार की खुली और बंद कीमतें दोनों दो चलती औसत से अधिक हैं, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। यदि खुली और बंद कीमतें दोनों दो चलती औसत से कम हैं, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

यह डिजाइन एक प्रवृत्ति बनने पर पहले प्रवेश की अनुमति देता है और प्रवृत्ति का अनुसरण करता है। जब प्रवृत्ति उलट जाती है, तो यह जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए बाजार से जल्दी बाहर निकल सकता है।

लाभ

तेजी से रुझानों को पहचानें और मजबूत रुझानों का पालन करें
डबल एमए क्रॉसओवर शोर फ़िल्टर
खुली और बंद कीमतों से दोहरी पुष्टि से अप्रभावी व्यापार कम होता है

जोखिम

फटकार और रिवर्स ट्रेड के लिए प्रवण
अक्सर क्रॉसओवर संकेत हो सकते हैं
बड़े पैरामीटर ट्यूनिंग स्थान ओवरफिटिंग का कारण बन सकता है

सुधार

इष्टतम खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर सेट का परीक्षण करें
सीमा हानि आकार में स्टॉप हानि जोड़ें
खराब ट्रेडों को कम करने के लिए फ़िल्टर जोड़ें
संकेतों की पुष्टि करने के लिए अन्य संकेतकों का संयोजन करें

सारांश

यह रणनीति अपेक्षाकृत सरल और व्यावहारिक है, दोहरी एमए क्रॉसओवर के साथ रुझानों को कैप्चर करती है, जिससे यह एक मौलिक मात्रा रणनीति बन जाती है। लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हैं और विभिन्न बाजार व्यवस्थाओं के लिए आगे अनुकूलन की आवश्यकता है। इसे अधिक मजबूत बनाने के लिए मापदंडों, स्टॉप, फिल्टर आदि को बढ़ाने के लिए जगह है।

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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*/

//@version=3
//study(title="MA River CC v1", overlay = true)
strategy("MA River CC v1", overlay=true)
src = input(close, title="Source")

price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
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type1 = input("EMA", "1st MA Type", options=["SMA", "EMA"])

ma2 = input(20, title="2nd MA Length")
type2 = input("EMA", "2nd MA Type", options=["SMA", "EMA"])

price1 = if (type1 == "SMA")
    sma(price, ma1)
else
    ema(price, ma1)
    
price2 = if (type2 == "SMA")
    sma(price, ma2)
else
    ema(price, ma2)


//plot(series=price, style=line,  title="Price", color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(series=price1, style=line,  title="1st MA", color=blue, linewidth=2, transp=0)
plot(series=price2, style=line, title="2nd MA", color=green, linewidth=2, transp=0)


buy_entry = (open>price1 and open>price2) and (close>price1 and close>price2)  
sell_entry = (open<price1 and open<price2) and (close<price1 and close<price2)
buy_close = sell_entry
sell_close = buy_entry
//longCondition = crossover(price1, price2)    
if(buy_entry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if(sell_entry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

strategy.close("Long" , when=buy_close)
strategy.close("Short",when=sell_close)

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