क्रॉस मूविंग एवरेज रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-21 13:33:20
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अवलोकन

यह रणनीति तेजी से और धीमी गति से चलती औसत रेखाओं के बीच स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस की गणना करके प्रवेश और निकास बिंदुओं का न्याय करती है। जब तेज रेखा धीमी रेखा के ऊपर पार करती है तो यह लंबी जाती है, और जब तेज रेखा धीमी रेखा के नीचे पार करती है तो यह छोटी हो जाती है।

सिद्धांत

यह रणनीति मुख्य रूप से चलती औसत के स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस सिद्धांतों पर आधारित है। यह 3 की लंबाई के साथ एक तेजी से चलती औसत रेखा और 266 की लंबाई के साथ एक धीमी गति से चलती औसत रेखा की गणना करता है। एक खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब तेजी से रेखा धीमी रेखा के ऊपर से गुजरती है, और एक बिक्री संकेत तब उत्पन्न होता है जब तेजी से रेखा धीमी रेखा के नीचे से गुजरती है। यह संकेत प्राप्त होने के बाद तीसरे मोमबत्ती पर बाजार में प्रवेश करता है।

प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए इस रणनीति का आधार यह है कि जब कीमतें बढ़ती हैं, तो अल्पकालिक चलती औसत रेखा तेजी से ऊपर जाती है; जब कीमतें गिरती हैं, तो अल्पकालिक चलती औसत रेखा तेजी से नीचे जाती है। इस प्रकार अल्पकालिक तेज रेखा और दीर्घकालिक धीमी रेखा के बीच क्रॉसओवर होगा।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रवृत्ति उलट बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए विभिन्न चक्र लंबाई के चलती औसत के बीच स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस संबंध का उपयोग करता है। एक एकल चलती औसत रेखा और अन्य संकेतकों की तुलना में, यह अधिक सटीक रूप से मूल्य मोड़ को पकड़ सकता है।

सबसे पहले, तेजी से चलती औसत रेखा मूल्य परिवर्तनों को अधिक संवेदनशीलता से पकड़ सकती है, जबकि धीमी गति से चलती औसत रेखा शोर को फ़िल्टर करने की भूमिका निभाती है और प्रवृत्ति की दिशा को प्रभावी ढंग से पहचान सकती है। दोनों रेखाएं झूठे संकेत उत्पन्न करने से बचने के लिए एक साथ काम करती हैं।

दूसरा, यह रणनीति एक विलंबित प्रवेश विधि को अपनाती है, अर्थात संकेत उत्पन्न होने के बाद तीसरे कैंडलस्टीक पर बाजार में प्रवेश करती है। इससे चलती औसत के उतार-चढ़ाव के कारण गलत ट्रेडों से और बचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, पैरामीटर का चयन उचित और सरल है। यह जटिल संकेतकों की गणना के बिना, निर्णय को पूरा करने के लिए केवल दो चलती औसत रेखाओं पर निर्भर करता है, इस प्रकार अति-अनुकूलन की संभावना को कम करता है।

जोखिम विश्लेषण

यद्यपि इस रणनीति में कोई स्पष्ट दोष और जोखिम नहीं है, फिर भी लाइव ट्रेडिंग के लिए इसका उपयोग करते समय कई बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता हैः

सबसे पहले, ट्रेंड जजिंग इंडिकेटर के रूप में केवल चलती औसत पर भरोसा करने से अन्य इंडिकेटरों द्वारा पहचाने गए ट्रेडिंग अवसरों को याद किया जा सकता है। संयुक्त निर्णय के लिए उपयुक्त रूप से वैकल्पिक इंडिकेटर शामिल करना उचित है।

दूसरा, एक मजबूत प्रवृत्ति में, कीमतें लंबे समय तक फास्ट लाइन के ऊपर या नीचे चल सकती हैं। इसका परिणाम संकेत उत्पादन के बिना लंबे समय तक होगा। पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता है ताकि फास्ट लाइन कीमतों के करीब हो।

इसके अलावा, संकेतक मापदंड 100% विश्वसनीय नहीं हैं। इष्टतम मापदंड विभिन्न उत्पादों और चक्र अवधि में भिन्न हो सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग फीडबैक के आधार पर निरंतर परीक्षण और अनुकूलन आवश्यक हैं।

अंत में, अत्यधिक घाटे या समय पर लाभ लेने में विफलता से बचने के लिए व्यापार के आकार, स्टॉप लॉस और लाभ लेने के स्तर पर सटीक मूल्यांकन भी महत्वपूर्ण है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति के लिए कई प्रमुख अनुकूलन दिशाएं हैंः

सबसे पहले, स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस के साथ अन्य सहायक संकेतकों से निर्णय तर्क जोड़ने पर विचार करें। उदाहरण के लिए, आरएसआई संकेतक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों को दिखाता है जब ट्रेडिंग संकेतों की पुष्टि करें।

दूसरा, पैरामीटर अनुकूलन महत्वपूर्ण है। चक्र, उत्पाद विविधता और अन्य कारकों पर व्यापक विचार किया जा सकता है। बाजार की स्थितियों के लिए रणनीति को अधिक अनुकूल बनाने के लिए ऐतिहासिक बैकटेस्ट और डेमो ट्रेडिंग के माध्यम से मापदंडों का परीक्षण और समायोजन जारी रखें।

तीसरा, प्रवेश विधियों को अनुकूलित करें। सरल तीसरी कैंडलस्टिक प्रविष्टि के अलावा, N कैंडलस्टिक के बाद पिछड़ी प्रविष्टि, मूल्य स्प्रेड प्रविष्टि, ब्रेकआउट प्रविष्टि आदि का अध्ययन करें। विभिन्न उत्पादों और चक्र अवधि के अनुसार विवरण को ठीक से समायोजित किया जाना चाहिए।

अंत में, स्टॉप लॉस और ले लाभ विधियों में सुधार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एटीआर जैसे संकेतक स्टॉप लॉस और ले लाभ के स्तरों को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। इसके अलावा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आंशिक लाभ लेने और अन्य तकनीकों का भी अध्ययन करने योग्य है। ये रणनीति की लाभप्रदता में काफी सुधार करेंगे।

निष्कर्ष

यह रणनीति भविष्य की मूल्य दिशा निर्धारित करने के लिए चलती औसत स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस का उपयोग करने के क्लासिक सिद्धांत का उपयोग करती है। व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए मापदंडों को उचित रूप से सेट करके और जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए लेगिंग एंट्री और स्टॉप लॉस / टेक प्रॉफिट विधियों को अपनाकर, यह एक सरल, व्यावहारिक मात्रात्मक व्यापार रणनीति है। संकेतक पैरामीटर अनुकूलन, संकेतक प्रणाली में सुधार, प्रवेश / निकास तर्क समायोजन, आदि जैसे क्षेत्रों में आगे सुधार के लिए बहुत संभावनाएं हैं।

/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Cruzamento de Médias Móveis", overlay=true)

// Definir os parâmetros da estratégia
length_fast = 3
length_slow = 266
price = close
take_profit = 10000.0
stop_loss = 2000.0

// Calcular as médias móveis
fast_ma = vwma(price, length_fast)
slow_ma = sma(price, length_slow)

// Definir as condições de entrada
buy_signal = crossover(fast_ma, slow_ma)
sell_signal = crossunder(fast_ma, slow_ma)

// Enviar ordens de negociação com base nas condições de entrada
if (buy_signal[3]) // Verifica se o sinal de compra ocorreu 3 velas atrás
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", "Buy", profit=take_profit, loss=stop_loss)

if (sell_signal[3]) // Verifica se o sinal de venda ocorreu 3 velas atrás
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", profit=take_profit, loss=stop_loss)

// Plotar as médias móveis no gráfico
plot(fast_ma, color=color.rgb(238, 0, 0))
plot(slow_ma, color=color.rgb(0, 132, 240))

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