कॉनर की डबल मूविंग एवरेज आरएसआई रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
कॉनर द्वि-समान रेखीय आरएसआई उलटा ट्रेडिंग रणनीति एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक ((आरएसआई) और द्वि-समान रेखीय को जोड़ती है ताकि एक उच्च संभावना वाले उलटा ट्रेडिंग अवसर की तलाश की जा सके। यह रणनीति यह निर्धारित करती है कि जब अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझान उलट जाते हैं तो स्थिति में बदलाव होने वाला है और स्थिति स्थापित होती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति बाजार के रुझानों को निर्धारित करने के लिए आरएसआई और द्वि-समानता रेखा का उपयोग करती है। सबसे पहले, 2 चक्र आरएसआई की गणना करें, अल्पकालिक रुझानों को उलट दें। इसके बाद, 200 चक्र चलती औसत की गणना करें, दीर्घकालिक रुझानों की दिशा निर्धारित करें। जब अल्पकालिक आरएसआई ओवरबॉय / ओवरसोल्ड क्षेत्र से उछाल देता है, और लंबी अवधि के रुझानों के साथ उलटा होता है, तो यह दर्शाता है कि स्थिति उलटने के लिए तैयार है।
प्रवेश सिग्नलः आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र से छोटा है (डिफ़ॉल्ट 5) और अल्पकालिक कीमतें लंबी अवधि की कीमतों से अधिक हैं; आरएसआई ओवरबॉय क्षेत्र से बड़ा है (डिफ़ॉल्ट 95) और अल्पकालिक कीमतें लंबी अवधि की कीमतों से कम हैं।
आउट सिग्नलः 5 चक्रों की अल्पकालिक औसत रेखा स्थिति रखने की दिशा में और प्रवेश के विपरीत सिग्नल जारी करते समय आउट; या स्टॉप लॉस (डिफ़ॉल्ट 3% हानि) ।
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति में बाजार की संरचना को समझने के लिए कई संकेतकों का संयोजन किया गया है, जिससे ट्रेडिंग की सटीकता में सुधार हो सकता है। इसके विशिष्ट फायदे इस प्रकार हैंः
- आरएसआई का उपयोग करके अल्पकालिक रिवर्स पॉइंट का आकलन करें, रिवर्स सिग्नल की विश्वसनीयता को चलती औसत फ़िल्टर करें
- दोहरी समरूपता मजबूत फ़िल्टरिंग से बचती है
- शॉर्ट-टर्म औसत ने एक बार फिर रिवर्स सिग्नल को सत्यापित किया, उच्च संभावना को सुनिश्चित किया
- जोखिम नियंत्रण और रोकथाम
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो आरएसआई संकेतकों के गलत संकेत देने की अधिक संभावना होती है
- बहु-सूचक संयोजन निर्णय, पैरामीटर अनुकूलन अधिक जटिल है
- समय पर नुकसान को रोकना जरूरी है
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- आरएसआई पैरामीटर को अनुकूलित करें, सबसे अच्छा रिवर्स पैरामीटर संयोजन खोजें
- विभिन्न प्रकार के चलती औसत मापदंडों का परीक्षण
- स्टॉप-लॉस रणनीति को अनुकूलित करें, सबसे अच्छा स्टॉप-लॉस प्वाइंट खोजें
- प्रवृत्ति के आंकड़ों को बढ़ाना, असफलता को रोकने के लिए
संक्षेप
कॉनर द्वि-समान रेखीय आरएसआई उलटा ट्रेडिंग रणनीति, आरएसआई उलटा सिग्नल और द्वि-समान रेखीय फिल्टर के माध्यम से, उच्च संभावना वाले स्थानों पर बाजार की उलटा पकड़। यह रणनीति कई संकेतकों के निर्णय का उपयोग करती है, जो व्यापार रणनीति की स्थिरता को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। अगले चरण में, पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण में सुधार के माध्यम से, रणनीतिक लाभ को और बढ़ाने और अधिक व्यापार दक्षता प्राप्त करने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Connors RSI-MA Strategy", overlay=true)
// Strategy parameters
rsiLength = input(2, title="RSI Length")
maLength = input(200, title="MA Length")
exitMaLength = input(5, title="Exit MA Length")
overboughtThreshold = input(95, title="Overbought Threshold")
oversoldThreshold = input(5, title="Oversold Threshold")
stopLossPercentage = input(3, title="Stop Loss Percentage")
// 2-period RSI
rsi2 = ta.rsi(close, rsiLength)
// 200-period MA
ma200 = ta.sma(close, maLength)
// 5-period MA for exit signals
ma5_exit = ta.sma(close, exitMaLength)
// Positive trend condition
positiveTrend = close > ma200
// Negative trend condition
negativeTrend = close < ma200
// Buy and sell conditions
buyCondition = rsi2 < oversoldThreshold and positiveTrend
sellCondition = rsi2 > overboughtThreshold and negativeTrend
// Exit conditions
exitLongCondition = close > ma5_exit
exitShortCondition = close < ma5_exit
// Stop Loss
stopLossLevelLong = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage / 100)
stopLossLevelShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercentage / 100)
// Strategy logic
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitLongCondition or close >= stopLossLevelLong)
strategy.close("Buy")
if (exitShortCondition or close <= stopLossLevelShort)
strategy.close("Sell")
// Plotting
plot(ma200, title="200 MA", color=color.blue)
plot(ma5_exit, title="Exit MA", color=color.red)
// Plot stop loss levels
plotshape(series=stopLossLevelLong, title="Long Stop Loss", color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plotshape(series=stopLossLevelShort, title="Short Stop Loss", color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)