मोमेंटम ब्रेकआउट टीटीएम रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति गतिशीलता सूचक आरएसआई का उपयोग करने वाली एक द्विआधारी विकल्प ट्रेडिंग रणनीति है, जो बुरीन बैंड बीबी सूचक के साथ संयुक्त है। समय के साथ, टीटीएम सूचक का उपयोग करके यह निर्धारित करने के लिए कि क्या बाजार संरेखित है, जिससे प्रवेश की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का मूल तर्क यह है कि टीटीएम सूचक सेट के आधार पर ब्रेकआउट का गठन किया जाता है, जो कि बुरिन बैंड और आरएसआई संकेतकों के संयोजन के आधार पर मूल्य के ब्रेकआउट की दिशा निर्धारित करता है। विशेष रूप से, रणनीति 20 चक्र बीबी और 30 चक्र आरएसआई का उपयोग करती है। जब बाजार में ब्रेकआउट संकुचन होता है, तो स्थिति खोलने की दिशा निर्धारित की जाती है जब आरएसआई एक निश्चित उतार-चढ़ाव की सीमा में होता है (~ 30-70) और बीबी में एक बड़ा ब्रेकआउट होता है (~ 0.15 गुना उतार-चढ़ाव की सीमा) । इसके अलावा, रणनीति स्थिति खोलने से पहले एक के लाइन की स्थिति खोलने की दिशा की जांच करती है ताकि अनावश्यक दोहराव से बचा जा सके।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ प्रमुख फायदे हैं:
टीटीएम संकेतक का उपयोग बाजार के व्यापार की स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है, ताकि बाजार को संकलित करने के लिए व्यर्थ लेनदेन से बचा जा सके। टीटीएमएस संकेतक के संचयी संपीड़न और विस्तार से प्रमुख प्रवृत्ति की दिशा का बेहतर आकलन किया जा सकता है, जो स्थिति खोलने के लिए संदर्भ प्रदान करता है।
आरएसआई और बीबी के संयोजन का उपयोग करने से स्थिति को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकता है। आरएसआई सूचक यह बताता है कि क्या कीमत में कोई ओवरबॉय या ओवरसोल है; और बीबी सूचक यह बताता है कि क्या कीमत में एक बड़ी सफलता है। दोनों का संयोजन, रणनीति को मजबूत दिशात्मक व्यवहार में लाभान्वित करने की अनुमति देता है।
रणनीति तर्क कुछ अनुकूलन पर विचार करता है, जैसे कि बार-बार पदों को खोलने से बचने के लिए। यह कुछ हद तक अनावश्यक लाभ और हानि को कम कर सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम हैं:
टूटने की विफलता का जोखिम. जब टीटीएम संकेतक प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए उच्च सटीकता नहीं है, तो आरएसआई और बीबी अभी भी गलत टूट सकते हैं। इस समय रणनीति संकेतक सूची के आधार पर स्थिति खोलती है, और अंततः इसे बंद कर दिया जा सकता है। इस जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, स्थिति के आकार को कम करने पर विचार किया जा सकता है।
जब बाजार में उतार-चढ़ाव होता है, तो घाटे का निर्माण होता है। जब बाजार में उतार-चढ़ाव होता है, तो टीटीएम संकेतक का प्रदर्शन आदर्श नहीं होता है। आरएसआई और बीबी संकेतक भी कई बार गलत संकेत दे सकते हैं। इस समय घाटे का निर्माण करने के लिए बहुत संवेदनशील होता है। इस जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, स्पष्ट रूप से अस्थिर बाजार में इस रणनीति का उपयोग करने से बचना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
टीटीएम सूचक पैरामीटर को अनुकूलित करें, सूचक की लंबाई और कारकों को समायोजित करें। यह टीटीएम सूचक को समेकन और टूटने के बारे में बेहतर निर्णय दे सकता है।
आरएसआई और बीबी के पैरामीटर का अनुकूलन करें। चक्रों की संख्या को उचित रूप से छोटा करें, और अधिक समय पर और अधिक सटीक ब्रेकआउट सिग्नल प्राप्त करें। साथ ही बीबी के चैनल बैंडविड्थ को अलग-अलग वैल्यूएशन के लिए भी परीक्षण किया जा सकता है।
बढ़े हुए स्टॉप लॉजिक. इस रणनीति में कोई स्टॉप लॉजिक सेट नहीं किया गया है, एक एकल नुकसान को बहुत बड़ा होने से रोकने के लिए, चलती स्टॉप या अपेक्षित स्टॉप को जोड़ने पर विचार किया जा सकता है.
विभिन्न नस्लों के मापदंडों का परीक्षण किया जा सकता है. वर्तमान रणनीति 1 मिनट लाइन पर चलती है, अन्य नस्लों के मापदंडों के लिए (जैसे 5 मिनट), संकेतक मापदंडों को फिर से परीक्षण किया जा सकता है और अनुकूलित किया जा सकता है ताकि बेहतर संयोजन प्राप्त किया जा सके।
संक्षेप
यह रणनीति एक द्विआधारी विकल्प रणनीति है जो टीटीएम का उपयोग करती है प्रवृत्ति की सटीकता का आकलन करने के लिए, आरएसआई और बीबी के साथ मिलकर ब्रेकआउट की दिशा निर्धारित करने के लिए। इसकी प्रविष्टि समय और संकेतक पैरामीटर अनुकूलन सरल ब्रेकआउट रणनीति की तुलना में अधिक फायदेमंद है, जो लाभ की संभावना को बढ़ा सकता है। लेकिन इस रणनीति में कुछ विफलता जोखिम और आघात बाजार के अनुकूलता के मुद्दे भी हैं। इसके लिए हमें उपयोग में, स्थिति को समायोजित करने और आघात बाजार में उपयोग से बचने की आवश्यकता है। आगे के पैरामीटर और स्टॉप लॉस अनुकूलन के माध्यम से, यह रणनीति एक विश्वसनीय विकल्प व्यापार रणनीति बन सकती है।
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basePeriod: 1h
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strategy (title="EA_Binary Option Spfrat Strategy", shorttitle="Spyfrate_Binary Option 5min", overlay=false, pyramiding=1999, initial_capital=60000, currency=currency.USD)
// TTM Squeeze code
lengthttm = input(title="Length", defval=20, minval=0)
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keltner(length, mult) =>
ema(close, lengthttm) + mult * ema(tr, lengthttm)
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mid_color = diff >= 0 ? green : red
conso = diff >= 0?1:0
//plot(osc, color=osc_color, style=histogram, linewidth=2)
//plot(0, color=mid_color, style=circles, linewidth=3)
// BB Init
source = close
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mult = input(0.2, title="Mult Factor", minval=0.001, maxval=50)
alertLevel=input(0.1)
impulseLevel=input(0.75)
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rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//BB CODE
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bbi = bbr - nz(bbr[1])
//Rule
long1 = rsi>50.5 and rsi<70 and bbi>0.15 and osc>0.00100 and conso>0
short1 = rsi<49.5 and rsi>30 and bbi<-0.15 and osc<-0.00100 and conso>0
//
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short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[5] == 1
shortclose = short[5] == 1
//Alert
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)
//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)
//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)