दोहरी सूचक आघात रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति RSI और Stochastic Oscillator के संयोजन के माध्यम से खरीदी और बेची जाती है, जो एक निश्चित अस्थिरता के भीतर होता है।
रणनीति सिद्धांत
कोड में पहले स्टोकेस्टिक ऑस्सिलेटर के K मान, D मान और SD मान जैसे पैरामीटर को परिभाषित किया गया है, साथ ही RSI संकेतक के आवधिक पैरामीटर। प्रत्येक K लाइन के बाद स्टोकेस्टिक ऑस्सिलेटर और RSI के मान की गणना की जाती है, यदि RSI कम 20 से कम है और K मान 20 से कम है, तो यह ओवरबॉट सिग्नल है और इसे खाली कर दिया गया है; यदि RSI उच्च 80 से अधिक है और K मान 80 से अधिक है, तो यह ओवरबॉट सिग्नल है। इस तरह से दोहरे संकेतक की पुष्टि की जाती है, कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है। इसके अलावा, स्टॉप और स्टॉप शर्तें भी निर्धारित की गई हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस तरह के दोहरे सूचक फ़िल्टरिंग रणनीति, सामान्य Stochastic रणनीति में whipsaws द्वारा लाए गए अनावश्यक व्यापार को कम करने के लिए प्रभावी है। साथ ही, रुझान सूचक RSI के साथ संयोजन में, जब कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं है, तो अंधा व्यापार से बचा जा सकता है। इसलिए इस संयोजन सूचक रणनीति से संकेत की गुणवत्ता में सुधार, झूठे संकेतों को कम करने और जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि निर्दिष्ट पैरामीटर सभी किस्मों और सभी समय अवधि के लिए जरूरी नहीं है, जैसे कि आरएसआई और स्टोचैस्टिक के पैरामीटर को खंडित समय अवधि के दौरान समायोजित करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, जब रुझान में भारी बदलाव होता है, तो स्टोचैस्टिक प्रकार की रणनीति अधिक नुकसान पैदा करती है। इसलिए यह रणनीति बाजार की स्थिति के लिए अधिक उपयुक्त है, जिसमें उतार-चढ़ाव की स्थिति होती है।
अनुकूलन दिशा
अधिक संकेतकों के संयोजन का परीक्षण किया जा सकता है, जैसे कि MACD संकेतकों को स्टोचैस्टिक या आरएसआई के साथ संयोजित करना, एक बहु-सूचक फ़िल्टर बनाने के लिए; आरएसआई और स्टोचैस्टिक के विशिष्ट पैरामीटर मानों को समायोजित करना, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए; स्टॉप-लॉस को हाल के एन दिनों के उतार-चढ़ाव की गतिशीलता के आधार पर समायोजित किया जा सकता है। पैरामीटर अनुकूलन और संकेतक अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति के प्रदर्शन में निरंतर सुधार किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति में स्टोचैस्टिक और रुझान की ताकत के संकेतक का उपयोग किया गया है, जो कि ओवरबॉय और ओवरसोल की स्थिति की पहचान करने के लिए प्रभावी है। यह रणनीति एकल स्टोचैस्टिक रणनीति से बेहतर है। पैरामीटर और संकेतक संयोजन के माध्यम से अनुकूलन, रणनीति के प्रभाव को और बढ़ाने के लिए जगह है।
/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-14 04:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Estrategia de Oscilador Estocástico y RSI", overlay=false)
// Configuración del Oscilador Estocástico
fastK = input(14, title="K", minval=1)
slowK = input(3, title="D", minval=1)
slowD = input(3, title="SD", minval=1)
overSold = input(20, title="Oversold")
overBought = input(80, title="Overbought")
// Configuración del RSI
rsiPeriod = input(14, title="RSI Period")
// Cálculo del Oscilador Estocástico
k = sma(stoch(close, high, low, fastK), slowK)
d = sma(k, slowD)
// Cálculo del RSI
rsi = rsi(close, rsiPeriod)
// Lógica de la estrategia
if (rsi < overSold and k < overSold)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
if (rsi > overBought and k > overBought)
strategy.entry("Venta", strategy.short)
// Establecer stop loss y take profit
stopLoss = input(100, title="Stop Loss")
takeProfit = input(100, title="Take Profit")
strategy.exit("Stop Loss / Take Profit", "Compra", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
strategy.exit("Stop Loss / Take Profit", "Venta", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
// Trama de gráfico
plot(k, color=color.blue, title="K")
plot(d, color=color.red, title="D")
plot(rsi, color=color.green, title="RSI")