फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति फिबोनैचि रिट्रीट सिद्धांत पर आधारित है। यह रणनीति फिबोनैचि सिद्धांत का उपयोग करके कीमतों के पलटने के महत्वपूर्ण बिंदुओं का आकलन करने के लिए खरीदारी या बिक्री का संचालन करती है जब कीमतें बढ़ती या गिरती हैं और महत्वपूर्ण फिबोनैचि रिट्रीट स्थिति के करीब होती हैं।
सिद्धांत
रणनीति सबसे पहले पिछले 50 दिनों की उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करती है, और कीमतों में उतार-चढ़ाव प्राप्त करती है। फिर तीन महत्वपूर्ण फिबोनैचि स्तरों 0.236, 0.382 और 0.618 के आधार पर, कीमतों के पीछे हटने की स्थिति की गणना की जाती है। जब कीमतें बढ़ जाती हैं और 0.618 के स्तर के करीब होती हैं (गोल्ड विभाजन बिंदु), तो अधिक करें; जब कीमतें गिरती हैं और 0.236 के स्तर के करीब होती हैं, तो बराबरी करें।
यह रणनीति फिबोनाची प्रतिगमन सिद्धांत पर आधारित है। फिबोनाची श्रृंखला में किसी भी संख्या के बारे में पहले दो संख्याओं के अनुपात के बराबर है, और यह अनुपात 0.618 के करीब है। फिबोनाची प्रतिगमन सिद्धांत का मानना है कि कीमत में गिरावट के बाद 0.382 या 0.618 के स्तर के करीब होने पर, एक पलटाव होने की संभावना है। यह रणनीति इस नियम का उपयोग करके कार्रवाई के समय का फैसला करती है।
लाभ
यह एक अधिक विशिष्ट क्रॉसिंग ट्रेडिंग रणनीति है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह अग्रिम रूप से कीमतों में बदलाव के महत्वपूर्ण बिंदुओं को निर्धारित करने में सक्षम है, जो रुझान में बदलाव से पहले उचित प्रवेश करता है। इसके अलावा, फिबोनाची सिद्धांत तकनीकी विश्लेषण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जो इस रणनीति को कुछ अकादमिक आधार देता है।
जोखिम
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि कीमतें फिबोनाची वापसी के स्थान को तोड़ने के बाद जारी रहती हैं, जिससे घाटे में वृद्धि का जोखिम होता है। इसके अलावा, कोई भी ट्रेडिंग रणनीति जो अनुभवजन्य निर्णय पर आधारित है, गलत निर्णय के कारण होने वाले नुकसान से पूरी तरह से बच नहीं सकती है।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, एक स्टॉप-लॉस पोजीशन सेट की जा सकती है, जब नुकसान कुछ हद तक बढ़ जाता है, तो स्टॉप-लॉस बाहर निकल जाता है। इसके अलावा, बाजार की स्थिति के अनुसार, फिबोनाची वापसी की स्थिति को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल अधिक विश्वसनीय हो।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
गतिशील रूप से फिबोनैचि रिट्रीट को समायोजित करना, जो विभिन्न बाजार चरणों के लिए अलग-अलग पैरामीटर सेट कर सकता है, जिससे व्यापार अधिक लचीला हो जाता है;
सिग्नल को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए अन्य संकेतकों के साथ मिलकर फ़िल्टरिंग, जैसे कि लेनदेन की मात्रा में वृद्धि का आकलन करना, समानांतरता का उपयोग करना आदि।
रोकथाम की रणनीति का अनुकूलन, रोकथाम को ट्रैक करने, रोकथाम के अंतराल और अन्य के माध्यम से जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना;
लंबी डेटा अवधि का परीक्षण करें, रणनीति की स्थिरता को सत्यापित करें; अधिकतम लाभ के लिए होल्डिंग समय को समायोजित करें
संक्षेप
यह रणनीति फिबोनाची सिद्धांत पर आधारित है, जो कि एक पार करने वाली ट्रेडिंग रणनीति है। इसमें एक निश्चित तकनीकी विश्लेषण आधार है, जो मूल्य परिवर्तन के अवसरों को जल्दी से पकड़ सकता है। लेकिन इसमें कुछ संभावित नुकसान का जोखिम भी है। गतिशील रूप से पैरामीटर को समायोजित करके, रोकथाम की स्थापना करके, फ़िल्टर की शर्तों को जोड़कर और अन्य तरीकों से अनुकूलन किया जा सकता है, जिससे रणनीति अधिक स्थिर और लाभदायक हो सकती है।
/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("斐波那契回撤交易策略", overlay=true, initial_capital=10000)
// 参数
length = input(50, title="斐波那契周期长度")
fib1 = input(0.236, title="斐波那契水平1")
fib2 = input(0.382, title="斐波那契水平2")
fib3 = input(0.618, title="斐波那契水平3")
// 计算斐波那契水平
highLevel = ta.highest(high, length)
lowLevel = ta.lowest(low, length)
range1 = highLevel - lowLevel
fibLevel1 = highLevel - range1 * fib1
fibLevel2 = highLevel - range1 * fib2
fibLevel3 = highLevel - range1 * fib3
// 条件
longCondition = ta.crossover(close, fibLevel3)
shortCondition = ta.crossunder(close, fibLevel1)
// 下单
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition)
// 图表标记
plot(fibLevel1, title="Fib 0.236", color=color.red)
plot(fibLevel2, title="Fib 0.382", color=color.orange)
plot(fibLevel3, title="Fib 0.618", color=color.green)