गतिशील चलती औसत ट्रेंड क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-21 17:18:20
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अवलोकन

गतिशील चलती औसत ट्रेंड क्रॉसओवर रणनीति चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) संकेतक पर आधारित एक ट्रेडिंग प्रणाली है। यह रणनीति खरीद या बिक्री निर्णय लेने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक चलती औसत के बीच अंतर पर निर्भर करती है, जिसका मुख्य विचार संभावित बाजार परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों के बीच संबंध की निगरानी करना है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति दो अलग-अलग अवधि के घातीय चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करती हैः एक तेज ईएमए (8 दिन) और एक धीमी ईएमए (16 दिन) । एमएसीडी मूल्य इन दो ईएमए के बीच के अंतर से प्राप्त होता है। इसके अलावा, रणनीति में एक संकेत रेखा शामिल है, जो 11 दिनों में एमएसीडी का सरल चलती औसत (एसएमए) है। एक खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरती है, जो एक तेजी की प्रवृत्ति को इंगित करती है, और एक बेचने का संकेत जब यह नीचे से गुजरती है, जो एक मंदी की प्रवृत्ति को इंगित करती है।

कोड स्तर पर, रणनीति तेजी से और धीमे ईएमए की गणना करती है, फिर एमएसीडी मूल्य प्राप्त करती है। बाद में, एमएसीडी के एसएमए की गणना सिग्नल लाइन के रूप में की जाती है। स्थिति को एमएसीडी की स्थिति की तुलना सिग्नल लाइन से करके निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा, रणनीति एक रिवर्स ट्रेडिंग विकल्प प्रदान करती है, जो विपरीत संकेतों पर बाजार में प्रवेश की अनुमति देती है।

रणनीतिक लाभ

डायनामिक मूविंग एवरेज ट्रेंड क्रॉसओवर रणनीति का मुख्य लाभ इसकी सादगी और बाजार के रुझानों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता में निहित है। विभिन्न अवधियों के ईएमए का उपयोग करके, यह रणनीति प्रभावी रूप से अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों के बीच विचलन को पकड़ती है, इस प्रकार बाजार में परिवर्तन के लिए समय पर प्रतिक्रिया देती है। सिग्नल लाइन का जोड़ने से रणनीति की सटीकता और बढ़ जाती है, जिससे निवेशकों को तेजी से रुझान उलटने की पहचान करने में सक्षम होता है।

जोखिम विश्लेषण

जबकि गतिशील चलती औसत ट्रेंड क्रॉसओवर रणनीति कई स्थितियों में अच्छी तरह से प्रदर्शन करती है, यह कुछ जोखिम भी लेती है। प्राथमिक जोखिम अत्यधिक अस्थिर बाजारों में या अस्पष्ट रुझानों के दौरान भ्रामक संकेतों का उत्पादन है। इसके अलावा, ऐतिहासिक डेटा पर भरोसा करने से देरी से प्रतिक्रिया हो सकती है। इन जोखिमों को कम करने के लिए, निवेशक निर्णय लेने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों या बाजार विश्लेषण के साथ रणनीति को जोड़ सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति के अनुकूलन में ईएमए अवधि की लंबाई को समायोजित करना, अतिरिक्त तकनीकी संकेतकों को शामिल करना और बाजार अस्थिरता कारकों पर विचार करना शामिल हो सकता है। अवधि की लंबाई को समायोजित करने से रणनीति को विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अधिक अनुकूलन योग्य बनाया जा सकता है। अन्य संकेतकों को पेश करना, जैसे कि

आरएसआई या बोलिंगर बैंड, बाजार का अधिक व्यापक दृश्य प्रदान कर सकते हैं। एटीआर के साथ रणनीति को समायोजित करने जैसे बाजार अस्थिरता कारकों को ध्यान में रखते हुए, रणनीति की अनुकूलनशीलता और मजबूती में वृद्धि हो सकती है।

निष्कर्ष

डायनेमिक मूविंग एवरेज ट्रेंड क्रॉसओवर रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो एमएसीडी के आसपास केंद्रित है। इसका उद्देश्य अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों के बीच संबंध का विश्लेषण करके बाजार की गतिविधियों को समझना है। जबकि यह रणनीति सीधी और प्रभावी है, इसकी सीमाओं और संभावित जोखिमों के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। लगातार अन्य विश्लेषणात्मक उपकरणों का अनुकूलन और एकीकरण करके, निवेशक प्रभावी बाजार संचालन के लिए इस रणनीति का बेहतर उपयोग कर सकते हैं।

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//  Copyright by HPotter v1.0 06/09/2017
// MACD – Moving Average Convergence Divergence. The MACD is calculated 
// by subtracting a 26-day moving average of a security's price from a 
// 12-day moving average of its price. The result is an indicator that 
// oscillates above and below zero. When the MACD is above zero, it means 
// the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average. 
// This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day 
// moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the 
// 26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand 
// lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average 
// is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the 
// supply/demand lines.
// A 9-day moving average of the MACD (not of the security's price) is usually 
// plotted on top of the MACD indicator. This line is referred to as the "signal" 
// line. The signal line anticipates the convergence of the two moving averages 
// (i.e., the movement of the MACD toward the zero line).
// Let's consider the rational behind this technique. The MACD is the difference 
// between two moving averages of price. When the shorter-term moving average rises 
// above the longer-term moving average (i.e., the MACD rises above zero), it means 
// that investor expectations are becoming more bullish (i.e., there has been an 
// upward shift in the supply/demand lines). By plotting a 9-day moving average of 
// the MACD, we can see the changing of expectations (i.e., the shifting of the 
// supply/demand lines) as they occur.
//  You can change long to short in the Input Settings
//  WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MACD Crossover", shorttitle="MACD Crossover")
fastLength = input(8, minval=1)
slowLength = input(16,minval=1)
signalLength=input(11,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=purple, linestyle=dashed)
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
pos = iff(signal < macd , 1,
	   iff(signal > macd, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
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    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(signal, color=red, title="SIGNAL")
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