काइरो रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-22 16:28:59
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अवलोकन

कैरो रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें इचिमोकू क्लाउड, एमएसीडी, चाइकिन मनी फ्लो (सीएमएफ), और ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स (टीएसआई) सहित कई तकनीकी संकेतकों को एकीकृत किया गया है। इस रणनीति का उद्देश्य बाजार में मध्यम और दीर्घकालिक ट्रेडिंग अवसरों की खोज करना है।

रणनीति तर्क

काइरो रणनीति का मूल विचार बाजार की प्रवृत्ति, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों का न्याय करने के लिए इचिमोकू क्लाउड के लंबे / छोटे संकेतों, एमएसीडी के लंबे / छोटे संकेतकों, सीएमएफ के पूंजी प्रवाह संकेतकों और टीएसआई के शक्ति सूचकांक को जोड़ना है। इचिमोकू क्लाउड स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति की दिशा और प्रमुख समर्थन / प्रतिरोध निर्धारित कर सकता है; एमएसीडी खरीद / बिक्री शक्ति और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड घटना के विपरीत को दर्शाता है; सीएमएफ पूंजी प्रवाह और बहिर्वाह का न्याय करता है; टीएसआई बाजार की वास्तविक खरीद और बिक्री शक्ति दिखाता है।

विशेष रूप से, रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित संकेतकों के आधार पर निर्णय करती हैः

इचिमोकू मेघ में टेंकन रेखा कीजुन रेखा के ऊपर से होकर गुजरती है जो एक तेजी का संकेत देती है।
चिकू स्पैन 0 से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जो तेजी के संकेत की पुष्टि करता है
एमएसीडी हिस्टोग्राम क्रॉसिंग 0 से ऊपर खरीदारी शक्ति की मजबूती दिखाती है
सीएमएफ सूचक > 0.1 जो पूंजी प्रवाह को दर्शाता है
एसटीआई संकेतक > 0 जो विक्रय शक्ति से अधिक खरीदारी शक्ति दर्शाता है

जब उपरोक्त 5 शर्तें एक ही समय में पूरी हो जाती हैं, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है; जब टेनकन लाइन के नीचे कीजुन लाइन पार करने जैसी शर्तें उलट जाती हैं, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है।

यह रणनीति एकल संकेतक निर्णयों के कारण होने वाले शोर से बचने के लिए कई संकेतकों की लंबी और छोटी स्थितियों को जोड़ती है। साथ ही, प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए इचिमोकु क्लाउड का उपयोग करके और वास्तविक पूंजी प्रवाह की दिशा निर्धारित करने के लिए लांगिंग स्पैन की छाया की दिशा को जोड़कर, प्रवृत्ति के बाद के चरण में प्रवेश करना और इससे पहले प्रमुख बिंदुओं पर बाहर निकलना संभव है, जिससे अधिक लाभ प्राप्त होता है।

लाभ विश्लेषण

काइरो रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बाजार में ओवरबॉट/ओवरसोल्ड घटनाओं का आकलन करने और खरीद और बिक्री बिंदुओं को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए कई संकेतकों का व्यापक रूप से उपयोग करती है। विशिष्ट लाभः

कई संकेतकों के एकीकरण के माध्यम से संकेत की सटीकता में सुधारएक एकल संकेतक झूठे संकेतों के लिए प्रवण होता है जबकि यह रणनीति प्रभावी रूप से शोर को फ़िल्टर करती है और इचिमोकू क्लाउड, एमएसीडी, सीएमएफ, टीएसआई और अधिक को एकीकृत करके सिग्नल विश्वसनीयता में सुधार करती है।
इचिमोकू क्लाउड के साथ प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध की पहचान करें. इचिमोकू क्लाउड स्पष्ट रूप से प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तर प्रदर्शित करता है। रणनीति प्रवृत्ति के बाद के चरणों में बाजार में प्रवेश करने के लिए इन क्षेत्रों के आसपास लंबे और छोटे बिंदुओं को तैनात कर सकती है।
वास्तविक पूंजी प्रवाह का निर्धारण लेगिंग स्पैन का उपयोग करकेपिछड़ापन अवधि वास्तविक धन के बजाय मध्यस्थता आदेशों से गलत चाल को देखने के लिए विचलन दिखाती है।
एमएसीडी के साथ ओवरबॉट/ओवरसोल्ड प्रदर्शित करेंएमएसीडी तेजी से ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों को प्रदर्शित करता है। इचिमोकू क्लाउड के स्तरों के साथ मिलकर यह सटीक रूप से लंबे और छोटे प्रवेश संकेतों को निर्धारित करता है।
सीएमएफ के साथ पूंजी प्रवाह प्रदर्शित करेंसीएमएफ संकेतक बड़े खिलाड़ियों के आंदोलनों को वॉल्यूम परिवर्तनों के माध्यम से दर्शाता है, जो मध्यस्थता प्रवाह से भ्रामक संकेतों से बचता है।
एसटीआई के साथ खरीद/बिक्री शक्तियों की ताकत दिखाएँमूल्य आंदोलन की परिमाणों को हटाकर, टीएसआई निचले स्तर के उछाल और शीर्ष गिरावट को देखने के लिए खरीदारी/बिक्री शक्तियों की वास्तविक ताकत को सटीक रूप से प्रदर्शित करता है।

जोखिम और अनुकूलन

इसके फायदे के बावजूद, काइरो रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं। मुख्य जोखिम और अनुकूलन दिशाएं निम्नलिखित हैंः

पैरामीटर अनुकूलनमौजूदा मापदंड अनुकूलित नहीं हो सकते हैं। अधिक स्थिर लाभ के लिए बेहतर मापदंड खोजने के लिए अधिक व्यवस्थित अनुकूलन विधियों का उपयोग किया जा सकता है।
स्टॉप लॉस तंत्र की अनुपस्थिति. वर्तमान में कोई स्टॉप लॉस तंत्र नहीं है। महत्वपूर्ण बाजार उलट-फेर अनियंत्रित नुकसान का कारण बन सकता है। उचित ट्रैलिंग या सीमा आदेश स्टॉप नुकसान को लागू किया जाना चाहिए।
उच्च व्यापारिक आवृत्तिकई एकीकृत संकेतक अत्यधिक उच्च व्यापार आवृत्तियों का उत्पादन कर सकते हैं। व्यापार की संख्या को उचित रूप से नियंत्रित करने के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग का उपयोग किया जाना चाहिए।
प्रदर्शन में उतार-चढ़ावकई संकेतकों के बीच परस्पर क्रिया से कुछ बाजार स्थितियों में प्रदर्शन में अधिक उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। मॉडल संयोजनों से वजन के तरीकों का पता लगाया जा सकता है।
सिग्नल विचलन जोखिमयदि संकेतक परस्पर विरोधी संकेत दिखाते हैं, तो प्रवेश निर्णय मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे मामलों में मैन्युअल समीक्षा और विश्लेषण की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

कैरौ रणनीति एक बहु-सूचक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह अद्वितीय रूप से प्रवेश और निकास समय निर्धारित करने के लिए इचिमोकू क्लाउड, एमएसीडी, सीएमएफ, टीएसआई और अधिक की पूरक ताकतों का पूरा लाभ उठाती है। रणनीति संचालन की स्थिरता को काफी बढ़ाने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र, पैरामीटर ट्यूनिंग, वजन आवंटन आदि जैसे पहलुओं में अनुकूलन के लिए भी जगह है।

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy("Ichimoku with MACD/ CMF/ TSI ", overlay=true)

//Inputs
ts_bars = input(10, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(30, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=hl2)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal


tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low


//CMF
lengthA = input(10, minval=1, title="CMF Length")
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
mf = sum(ad, lengthA) / sum(volume, lengthA)


//TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=20)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=20)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
	fist_smooth = ema(src, long)
	ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)



bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and hist > 0 and mf > 0.1 and tsi_value > 0
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and hist < 0  and mf < -0.1 and tsi_value < 0



strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)

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