दोहरी दर परिवर्तन गति संकेतक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक द्वि-दर परिवर्तनशील गतिशीलता सूचक पर आधारित एक ट्रेडिंग रणनीति है। रणनीति कई अलग-अलग चक्रों के परिवर्तनशीलता की गणना करके एक समग्र गतिशीलता सूचक का निर्माण करती है, और बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए इसके उतार-चढ़ाव के आधार पर, व्यापार संकेत उत्पन्न करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का केंद्रीय सूचक दोहरी दर परिवर्तन गतिशीलता सूचक है, जिसे डीआरसीएमआई के रूप में संक्षिप्त किया गया है। यह कई अलग-अलग चक्रों के परिवर्तन के भारित औसत से बना है। विशेष रूप से, इसमें 6 चक्र, 10 चक्र, 15 चक्र और 20 चक्र शामिल हैं। इनमें से, 6 चक्र और 10 चक्र परिवर्तन का वजन 1 है; 15 चक्र परिवर्तन का वजन 2 है; 20 चक्र परिवर्तन का वजन 3 है। इस प्रकार, लंबी अवधि के परिवर्तन का अधिक वजन होता है।
कई चक्रों में परिवर्तन की मात्रा को एकीकृत करके, बाजार की अल्पकालिक और दीर्घकालिक गतिशीलता को एक साथ दर्शाया जा सकता है। जब डीआरसीएमआई सकारात्मक होता है, तो यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों को बढ़ाता है; जब यह नकारात्मक होता है, तो यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों को कम करता है। डीआरसीएमआई की अस्थिरता भी बाजार की गतिशीलता की ताकत को दर्शाती है।
डीआरसीएमआई की बहु-अक्षीय आवधिक विशेषताओं के आधार पर, रणनीति ट्रेडों के रुझानों का आकलन करती है और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। जब डीआरसीएमआई पर 0 अक्ष पार करता है, तो अधिक करें; जब डीआरसीएमआई के नीचे 0 अक्ष पार करता है, तो शून्य करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य फायदे हैंः
- यह एक बहु-चक्र की गतिशीलता को एकीकृत करता है और बाजार के रुझानों को अधिक सटीक रूप से निर्धारित करता है।
- एक एकल परिवर्तनशीलता सूचकांक की तुलना में अधिक समय-समय पर लक्षणों को पकड़ने में सक्षम।
- वजन डिजाइन तर्कसंगत है, लंबे समय तक चक्र पर ध्यान दें, शोर फ़िल्टर करें।
- यह सरल है, केवल एक सूचकांक के साथ।
- अनुकूलित चक्र पैरामीटर, विभिन्न किस्मों के लिए अनुकूलित
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- बहु-आयामी समग्र सूचक, पैरामीटर सेटिंग संवेदनशील, गलत सेटिंग विफल हो सकती है।
- केवल गतिशीलता पर ध्यान दें और अन्य कारकों को अनदेखा करें।
- बाजार में प्रवेश के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए।
- जब स्थिति में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो स्टॉप-लॉस प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि स्टॉप लॉस सेट किया जाए, सूचक पैरामीटर को अनुकूलित किया जाए, और अन्य तकनीकी संकेतकों की सहायता की जाए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- DRCMI के पैरामीटर, समायोजन चक्र और वजन की सेटिंग को अनुकूलित करें।
- प्रवृत्ति संकेतकों के साथ, बाजार के चरणों को निर्धारित करने के लिए, गतिशील समायोजन मापदंडों
- गतिशील स्टॉपलॉस सेट करें, लाभ की रक्षा करें।
- संबद्धता संकेतकों के साथ, नस्लों के बीच संबंधों का आकलन करें और नस्लों के संयोजन की स्थापना करें।
संक्षेप
यह रणनीति DRCMI सूचक के निर्माण, बहु-चक्र गतिशीलता विशेषताओं को एकीकृत करने, बाजार के रुझानों का आकलन करने के लिए लाभप्रद है। रणनीति सरल व्यावहारिक है, प्रभाव स्पष्ट है। लेकिन PARAMETER सेटिंग और स्टॉप लॉस सुरक्षा को अभी भी अनुकूलित करने की आवश्यकता है, अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग करना बेहतर है।
/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/09/2017
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring.
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change
// indicators can be combined to form different measurements of cycles.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="MovROC (KST indicator)", shorttitle="MovROC (KST indicator)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="MovROC (KST indicator)")