मंदी की हरमी रिवर्स बैकटेस्ट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-23 11:47:10
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अवलोकन

मंदी के हरमी रिवर्सल बैकटेस्ट रणनीति मोमबत्तियों के चार्ट में मंदी के हरमी रिवर्सल पैटर्न की पहचान करती है और उन्हें स्वचालित रूप से ट्रेड करती है। यह मंदी के हरमी पैटर्न का पता लगाने पर शॉर्ट हो जाती है और स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट ट्रिगर होने पर स्थिति को बंद कर देती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य पैटर्न पहचान सूचक यह हैः पहली मोमबत्ती का बंद होना एक लंबी तेजी वाली मोमबत्ती है और दूसरी मोमबत्ती का बंद होना पहली मोमबत्ती के शरीर के अंदर है, जिससे एक मंदी वाली मोमबत्ती बनती है। यह एक संभावित मंदी वाले हरमी रिवर्स पैटर्न का संकेत देता है। जब यह पैटर्न बनता है, तो रणनीति कम हो जाती है।

विशिष्ट तर्क यह हैः

गणना यदि पहली मोमबत्ती ABS ((Close1 - Open1) के शरीर का आकार सेट न्यूनतम शरीर का आकार से बड़ा है
जांचें कि क्या पहली मोमबत्ती तेजी से बढ़ रही है बंद1 > खोलें1
जांचें कि क्या वर्तमान मोमबत्ती मंदी है खोलें > बंद करें
जाँच करें कि क्या वर्तमान मोमबत्तीs खुला है पिछले बंद से कम या बराबर है खोलें <= बंद1
जांचें कि क्या पिछले मोमबत्ती खोलने वर्तमान मोमबत्ती बंद खोलने1 <= बंद से कम या बराबर है
जांचें कि क्या वर्तमान मोमबत्ती का शरीर पिछले शरीर से छोटा है खोलें - बंद करें < बंद करें1 - खोलें1
यदि सभी शर्तें पार हो जाती हैं, तो एक मंदी की लहर बन जाती है और रणनीति कम हो जाती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभ इस प्रकार हैंः

उच्च लाभ की संभावना के लिए हरामियों के मजबूत मंदी रिवर्स सिग्नल का उपयोग करता है
व्यापक बैकटेस्ट डेटा के परिणाम सकारात्मक हैं
सरल स्पष्ट तर्क जो समझने और अनुकूलित करने में आसान है
जोखिम नियंत्रण के लिए अनुकूलन योग्य स्टॉप लॉस और ले लाभ

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम भी हैं:

बाजार में झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं जिससे पद खो सकते हैं। स्टॉप लॉस को बढ़ा सकते हैं या फ़िल्टर जोड़ सकते हैं।
उच्च अस्थिरता समय से पहले स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर सकती है। कम अस्थिरता वाले उत्पादों को चुनना चाहिए।
अपर्याप्त बैकटेस्ट डेटा वास्तविक बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। परीक्षण डेटा का आकार बढ़ाना चाहिए और लाइव ट्रेडिंग में सत्यापित करना चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

संकेत की गुणवत्ता में सुधार के लिए वॉल्यूम, एमएसीडी और अन्य फ़िल्टर जोड़ें
स्टॉप लॉस और ले लाभ रणनीतियों का अनुकूलन करें, गतिशील रूप से स्तर समायोजित करें
अप्रभावी ट्रेडों को कम करने के लिए रुझान और अन्य कारकों के साथ संयोजन में स्थिति रखने की दक्षता में वृद्धि
कम अस्थिरता वाले विकल्प खोजने के लिए विभिन्न व्यापारिक उत्पादों का परीक्षण करें

निष्कर्ष

मंदी हरमी रिवर्सल बैकटेस्ट रणनीति में स्पष्ट, समझने में आसान तर्क, अच्छे बैकटेस्ट परिणाम और नियंत्रित जोखिम हैं। इसमें लाइव ट्रेडिंग समायोजन और अनुकूलन के लिए जगह है। कुल मिलाकर ट्रेडिंग सिग्नल विश्वसनीय हैं और लाइव ट्रेडिंग में आगे के अनुकूलन और सत्यापन के लायक हैं।

/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-19 23:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/01/2019 
//    This is a bearish reversal pattern formed by two candlesticks in which a short 
//    real body is contained within the prior session's long real body. Usually the 
//    second real body is the opposite color of the first real body. The Harami pattern 
//    is the reverse of the Engulfing pattern. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bearish Harami Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip")
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip")
input_minsizebody = input(3, title="Min. Size Body pip")
barcolor(abs(close- open) >= input_minsizebody ? close[1] > open[1] ? open > close ? open <= close[1] ? open[1] <= close ? open - close < close[1] - open[1] ? yellow :na :na : na : na : na : na)
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue )
posprice = 0.0
posprice := abs( close - open) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open <= close[1] ? open[1] <= close ? open - close < close[1] - open[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

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