लाभ लेने और स्टॉप लॉस के साथ डुप खरीदना

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-23 16:50:01
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अवलोकन

यह रणनीति मूल्य घटने के बाद लंबे समय तक चलती है, और अनुकूलन लाभ लेने और स्टॉप लॉस के माध्यम से लाभ और जोखिमों को नियंत्रित करती है।

सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य तर्क गतिशील लाभ लेने और स्टॉप लॉस पदों की गणना करने के लिए एटीआर संकेतक का उपयोग करना है। विशेष रूप से, एक लंबा संकेत तब ट्रिगर किया जाता है जब समापन मूल्य पिछले n दिनों के सबसे कम निचले स्तर से नीचे होता है (कोड में 7 दिनों तक सेट); लंबी स्थिति के दौरान, लाभ लेने और स्टॉप लॉस की कीमतों की गणना गतिशील रूप से एटीआर संकेतक (एटीआर गुणकों के माध्यम से सेट) के आधार पर की जाएगी और वास्तविक समय में चार्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। लाभ लेने या जोखिम नियंत्रण तब प्राप्त किया जा सकता है जब कीमत लाभ लेने या स्टॉप लॉस बिंदुओं को हिट करती है।

यह रणनीति जोखिमों को नियंत्रित करते हुए समय पर अवसरों को पकड़ने के लिए गतिशील स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट के विचार के साथ सबसे सरल खरीद डुप दृष्टिकोण को जोड़ती है।

लाभ

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करने के लिए गतिशील एटीआर संकेतकों का उपयोग बाजार की अस्थिरता के आधार पर पी/एल स्तरों को समायोजित कर सकता है, अनावश्यक नुकसान से बच सकता है या अत्यधिक निश्चित स्टॉप लॉस/प्रॉफिट टेक के कारण अधिक लाभ के अवसरों को याद कर सकता है। यह रणनीति का सबसे बड़ा हाइलाइट है।
बाजार समेकन के दौरान गिरावट की रणनीतियों में अधिक लाभ दर होती है जब कीमतें समर्थन स्तरों से असामान्य रूप से नीचे गिरती हैं और उबरने की संभावना होती है।
एटीआर मूल्यों के माध्यम से लाभ/रोक हानि अनुपात का अनुमान लगाना उचित है और इसे बाजार की स्थितियों और व्यक्तिगत जोखिम सहिष्णुता के अनुसार लचीलापन से निर्धारित किया जा सकता है।
कोड तर्क सरल और स्पष्ट है, समझने में आसान है। पैरामीटर सेटिंग्स भी सहज हैं। यह सीखने के लिए एक अनुकरणीय रणनीति के रूप में उपयुक्त है।

जोखिम

इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः

गिरावट के बाद रिबाउंड के आयाम और ताकत का निर्धारण करने में असमर्थ। लाभ की उम्मीदों के कम होने का जोखिम है। विभिन्न लाभ लेने के दायरे निर्धारित करने के लिए एटीआर मापदंडों को समायोजित करके इसका समाधान किया जा सकता है।
जब कीमतें समर्थन को तोड़ती हैं और गिरती रहती हैं, तो अधिक नुकसान का सामना करते हुए घाटे में फंसने का जोखिम। यह स्थिति आकार को कम करके और स्टॉप लॉस एटीआर गुणक को कैप घाटे में कम करके कम किया जा सकता है।
स्टॉप लॉस बहुत तंग होने से भी अनावश्यक रूप से नॉकआउट हो सकता है। अनावश्यक स्टॉपआउट से बचने के लिए एटीआर गुणकों को अधिक ढीला सेट किया जाना चाहिए।
बैकटेस्ट ओवरफिट जोखिमों के साथ, विभिन्न बाजार स्थितियों के तहत परीक्षण करना आवश्यक है, जिसमें उचित स्लिप / कमीशन सेटिंग्स हैं।

सुधार

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में बढ़ाया जा सकता हैः

समर्थन स्तर और संकेत निर्धारण को अनुकूलित करना। अधिक परिष्कृत संकेतकों जैसे कि केडीजे या बोलिंगर बैंड का उपयोग उलट संकेतों को अधिक विश्वसनीय रूप से न्याय करने के लिए किया जा सकता है।
स्थिति आकार के नियमों का अनुकूलन करना। बाजार की अस्थिरता आदि के आधार पर स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करना।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मॉड्यूल लागू करें। आंशिक लाभ में लॉक करने के लिए कीमतें एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ने के बाद स्टॉप को कसें।
संगम फ़िल्टर जोड़ना. सिग्नल की विश्वसनीयता सत्यापित करने के लिए केवल तभी लंबा दर्ज करें जब संबंधित क्षेत्र/व्यापक बाजार भी समर्थन तक पहुँचता है.

निष्कर्ष

यह रणनीति जोखिम नियंत्रण के लिए लाभ लेने / स्टॉप लॉस के साथ डुबकी खरीदने के माध्यम से औसत प्रतिवर्तन के अवसरों को पकड़ती है। अधिक परिष्कार के लिए जगह के बावजूद, यह शुरुआती लोगों के लिए समझने और सीखने के लिए पर्याप्त सरल है। आगे के सुधार मजबूतता और अनुकूलन क्षमता में सुधार कर सकते हैं।

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start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
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basePeriod: 1h
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strategy("Buy-The-Dip", overlay=true)

atn = input(15, "ATR Period")
atr = sma(tr,atn)[1]
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]

slm = input(2.0,"ATR SL Multiple",minval=0)
StopPrice  = strategy.position_avg_price - slm*atr              // determines stop loss's price 
FixedStopPrice = valuewhen(bought,StopPrice,0)                  // stores original StopPrice  
plot(FixedStopPrice,"Stop Loss",color=color.red,linewidth=2,style=plot.style_cross)

tpm = input(1.0,"ATR TP Multiple",minval=0)
TakePrice  = strategy.position_avg_price + tpm*atr              // determines Take Profit's price 
FixedTakePrice = valuewhen(bought,TakePrice,0)                  // stores original TakePrice  
plot(FixedTakePrice,"Take Profit",color=color.green,linewidth=2,style=plot.style_cross)

nn = input(7,"Channel Length")
ll = lowest(low,nn)

if close<ll[1]
    strategy.entry("Buy",strategy.long)
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="XL SL", stop=FixedStopPrice, limit=FixedTakePrice)    // commands stop loss order to exit!

plot(ll,color=color.orange)

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