मूल्य डिट्रेंडिंग ऑसिलेटर पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
रणनीति अवलोकन
इस रणनीति को डिट्रेन्ड प्राइस ऑस्सिलेटर क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहा जाता है। यह रणनीति मूल्य डिट्रेन्ड ऑस्सिलेटर संकेतक का निर्माण करके और इसके आधार पर व्यापारिक संकेत भेजकर एक विशिष्ट तकनीकी संकेतक रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के केंद्र में एक मूल्य प्रवृत्ति से बाहर चलाने वाला ऑस्केलेटर (डीपीओ) सूचक है। डीपीओ सूचक एक चलती औसत की तरह है, जो कीमतों में लंबी अवधि के रुझानों को हटा देता है, जिससे कीमतों में आवधिक उतार-चढ़ाव अधिक स्पष्ट हो जाता है। विशेष रूप से, डीपीओ सूचक कीमतों की तुलना उनके एन-दिवसीय सरल चलती औसत से करता है। जब कीमतें चलती औसत से ऊपर होती हैं, तो डीपीओ सकारात्मक होती हैं; जब कीमतें चलती औसत से नीचे होती हैं, तो डीपीओ नकारात्मक होती हैं। इस प्रकार एक सूचक प्राप्त होता है जो 0 के आसपास घूमता है।
इस रणनीति में 14 दिन के डीपीओ संकेत के लिए N को 14 पर सेट किया गया है। जब डीपीओ संकेत सकारात्मक होता है, तो एक मल्टी सिग्नल होता है; जब डीपीओ संकेत नकारात्मक होता है, तो एक रिक्त सिग्नल होता है।
रणनीतिक लाभ
- डीपीओ संकेतक मूल रूप से एक फिसलन संकेतक है, जो कीमतों में मध्य-छोटी अवधि की पहचान करने के लिए प्रभावी है। यह अधिक छिपे हुए व्यापारिक अवसरों को खोजने में मदद करता है।
- डीपीओ सूचकांक को सरल और समझने में आसान बनाया गया है, और पैरामीटर का चयन अधिक लचीला है।
- कीमतों के सापेक्ष, डीपीओ सूचकांक का प्रारूप तुलनात्मक रूप से मानक है, इसे आसानी से आंका जा सकता है और नियम बनाने के लिए उपयुक्त है।
रणनीतिक जोखिम
- अधिकांश तकनीकी सूचक रणनीतियों की तरह, डीपीओ रणनीतियों में कई बार व्यर्थ व्यापारिक संकेत उत्पन्न करने की संभावना होती है। इससे अनावश्यक स्लिप पॉइंट और व्यापारिक लागत हो सकती है।
- डीपीओ सूचकांक पैरामीटर एन के प्रति संवेदनशील है, विभिन्न पैरामीटर विकल्पों के कारण रणनीति प्रभाव में बहुत अंतर होता है। बहुत परीक्षण के बाद सबसे अच्छा पैरामीटर ढूंढना होगा।
- प्रवृत्ति की स्थिति में, डीपीओ रणनीतियों का भंडारण समय बहुत लंबा हो सकता है, समय पर बंद नहीं किया जा सकता है, और कुछ रक्तस्राव का जोखिम है।
जोखिम को कम करने के लिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलन पर विचार किया जा सकता हैः
- एक नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सिस्टम में शामिल हों।
- ऑप्टिमाइज़ेशन को खोजने के लिए N के मानों को समायोजित करें
- प्रवृत्ति संकेतकों के साथ संयोजन, स्पष्ट प्रवृत्ति के तहत मूल रणनीति पर व्यापार करने से बचें।
संक्षेप
इस रणनीति के आधार पर कीमतों के लिए प्रवृत्ति से बाहर चलाने वाले ऑसिलेटर संकेतक व्यापार संकेतों को भेज दिया है. यह संकेतक की तुलना करने के लिए चलती औसत के साथ, कीमतों में लंबे समय तक चक्रीय प्रवृत्ति को हटाने, कीमतों में चक्रीय विशेषता को और अधिक स्पष्ट बनाता है. यह मदद करने के लिए व्यापार के अवसरों को खोजने के लिए कुछ है कि आसानी से अवगत नहीं है. लेकिन वहाँ भी पैरामीटर चयन संवेदनशीलता, स्टॉप लॉस और फ़िल्टरिंग जैसे मुद्दों हैं. लगातार अनुकूलन के माध्यम से, इस रणनीति की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए काफी जगह है.
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-20 08:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 31/03/2017
// The Detrend Price Osc indicator is similar to a moving average,
// in that it filters out trends in prices to more easily identify
// cycles. The indicator is an attempt to define cycles in a trend
// by drawing a moving average as a horizontal straight line and
// placing prices along the line according to their relation to a
// moving average. It provides a means of identifying underlying
// cycles not apparent when the moving average is viewed within a
// price chart. Cycles of a longer duration than the Length (number
// of bars used to calculate the Detrend Price Osc) are effectively
// filtered or removed by the oscillator.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Detrended Price Oscillator", shorttitle="DPO")
Length = input(14, minval=1)
Series = input(title="Price", defval="close")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xsma = sma(xPrice, Length)
nRes = xPrice - xsma
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="Detrended Price Oscillator")