सुचारू मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक व्यापारिक रणनीति है जो चिकनी चलती औसत क्रॉसिंग पर आधारित है। यह 50 चक्रों की सूचकांक चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करता है, जो मुख्य तकनीकी संकेतक के रूप में है, जब कीमत लाइन ईएमए को नीचे से पार करती है तो अधिक करें, और जब ईएमए को ऊपर से नीचे से पार करते हैं तो शून्य करें, लाभ प्राप्त करें।
रणनीति सिद्धांत
मूल विचार यह है कि 50 चक्र ईएमए का उपयोग मूल्य प्रवृत्ति के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। ईएमए लाइन कीमतों को चिकना करने के लिए डेटा प्रदान करती है, जो अल्पकालिक बाजार के शोर को दूर करती है, और अधिक लंबी अवधि के मूल्य प्रवृत्ति की दिशा को दर्शाती है। जब मूल्य रेखा नीचे से ईएमए लाइन को पार करती है, तो यह दर्शाता है कि कीमतें बढ़नी शुरू हो रही हैं, यह अधिक समय है। जब मूल्य रेखा ऊपर से नीचे से ईएमए लाइन को पार करती है, तो यह दर्शाता है कि कीमतें गिरनी शुरू हो रही हैं, यह खाली समय है।
विशेष रूप से, इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया गया हैः
इनपुट पैरामीटरः ईएमए को 50 की अवधि के लिए सेट करें।
गणना संकेतकः कॉल ta.ema फ़ंक्शन 50 चक्र ईएमए की गणना करने के लिए।
प्रवेश की शर्तेंः ईएमए लाइन को पार करने के लिए मूल्य के ऊपर एक मल्टी सिग्नल उत्पन्न होता है, और ईएमए लाइन को पार करने के लिए मूल्य के नीचे एक रिक्त सिग्नल उत्पन्न होता है।
बाहर निकलने की शर्तेंः प्रवेश के समय रिकॉर्ड की गई उच्चतम कीमत/न्यूनतम कीमत, कीमत बाद में उस कीमत से कम हो जाती है।
विज़ुअलाइज़ेशनः ईएमए लाइन को चिह्नित करें और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को चिह्नित करें।
इस पद्धति के माध्यम से, हम ट्रेंड की दिशा का पालन करते हुए, समय पर स्टॉप-लॉस और बाहर निकलने के लिए ट्रेड कर सकते हैं, जब कीमतों में बदलाव शुरू हो जाता है।
रणनीति का विश्लेषण
अन्य संकेतकों और रणनीतियों की तुलना में, ईएमए क्रॉसिंग के कुछ उल्लेखनीय फायदे हैंः
सरल और सहज。 मूल संकेतक केवल एक ईएमए लाइन है, समझने और संचालित करने में आसान 。 संकेतक जटिलता की स्थिति नहीं होगी 。
लचीला समायोजनईएमए की अवधि को विभिन्न बाजारों और किस्मों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
ट्रेंड को पकड़ोईएमए प्रभावी रूप से मूल्य डेटा को चिकना कर सकता है और कीमतों के मध्य और दीर्घकालिक रुझानों में बदलाव को पकड़ सकता है।
नियंत्रण वापस लेना│ मूल्य के नए उच्च/निचले बिंदुओं का उपयोग करके नुकसान को रोकना, और वापसी को अच्छी तरह से नियंत्रित करना │
जोखिम और समाधान
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनमें शामिल हैंः
रुझान से चूक。 जब कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो ईएमए लाइन टर्नओवर को समय पर पकड़ने में असमर्थ होती है और प्रवृत्ति परिवर्तन के समय को याद कर सकती है。 इसे अन्य संकेतकों जैसे कि बुरिन बैंड के साथ सत्यापित किया जा सकता है。
बहुत जल्दी रोकना│ स्टॉप पॉइंट सीधे सिग्नल लेने के दौरान उच्चतम मूल्य / निम्नतम मूल्य, जो अपेक्षाकृत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और जल्द ही बंद हो सकता है। │ गतिशील स्टॉप, स्टॉप रेंज को ढीला करने जैसे तरीकों को अपनाने पर विचार किया जा सकता है
पैरामीटर समायोजनईएमए चक्र के अनुचित होने से कई बार गलत संकेत मिलते हैं। ईएमए पैरामीटर को विभिन्न चक्रों और बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए समायोजित करने की आवश्यकता होती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाने के लिए जगह हैः
ईएमए लाइनों को गलत संकेत उत्पन्न करने से बचने के लिए ब्रिन बैंड सूचक सत्यापन संकेत के साथ संयोजन।
रोकथाम तंत्र में सुधार, चलती रोकथाम, उतार-चढ़ाव रोकथाम आदि के तरीकों का उपयोग करें, ताकि समय से पहले रोकथाम से बचा जा सके।
बाजार और ट्रेडिंग किस्मों के आधार पर ईएमए के पैरामीटर को अनुकूलित करें और सबसे उपयुक्त अवधि का पता लगाएं
एक स्वचालित पैरामीटर अनुकूलन मॉड्यूल जोड़ा गया है ताकि रणनीति स्वयं को सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन ढूंढ सके।
संक्षेप
यह रणनीति ईएमए संकेतक के आधार पर कीमत की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है, गोल्ड फोर्क ओवर और डेड फोर्क ओवर के आधार पर। यह रणनीति सरल और आसान है, और यह कीमत की प्रवृत्ति को पकड़ने, स्टॉप लॉस कंट्रोल जोखिम को रोकने के लिए क्रमिक रूप से काम कर सकती है। यह रणनीति और अधिक संकेतक फ़िल्टर सिग्नल, स्टॉप लॉस तंत्र में सुधार आदि के साथ और अधिक अनुकूलित की जा सकती है। कुल मिलाकर, यह चिकनी चलती औसत क्रॉसिंग रणनीति ध्यान देने योग्य और विचार करने योग्य है।
/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA 50 Crossover Strategy", shorttitle="EMA 50 xover", overlay=true)
// Input for EMA length
emaLength = input(50, title="EMA Length")
// Calculate EMA 50
ema50 = ta.ema(close, emaLength)
// Define conditions for long entry
longCondition = ta.crossover(close, ema50)
// Define conditions for short entry
shortCondition = ta.crossunder(close, ema50)
// Calculate the high of the signal candle for long entry
var float longSignalHigh = na
if (longCondition)
longSignalHigh := high
// Calculate the low of the signal candle for short entry
var float shortSignalLow = na
if (shortCondition)
shortSignalLow := low
// Long entry
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
// Short entry
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Exit conditions
longExitCondition = ta.crossunder(close, longSignalHigh)
shortExitCondition = ta.crossover(close, shortSignalLow)
// Plot exit signals
plotshape(series=longExitCondition, title="Long Exit Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
plotshape(series=shortExitCondition, title="Short Exit Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
// Strategy entry and exit logic
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=longExitCondition)
strategy.close("Short", when=shortExitCondition)
// Plot EMA 50
plot(ema50, title="EMA 50", color=color.blue)