मासिक खरीद तिथि के आधार पर मात्रात्मक निवेश रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि हर महीने की सबसे अच्छी खरीद की तारीख को खोजने के लिए, इस तारीख को डिजिटल संपत्ति खरीदने और अंत में बेचने के लिए, निवेश पर इष्टतम रिटर्न प्राप्त करें। यह रणनीति उन निवेशकों के लिए है जो दिन के भीतर मूल्य उतार-चढ़ाव का उपयोग करके अतिरिक्त लाभ प्राप्त करना चाहते हैं।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति उपयोगकर्ता द्वारा सेट की गई हर महीने की खरीद और बिक्री की तारीखों के आधार पर चलती है। खरीद की तारीख के दिन मल्टीऑर्डर खरीदने के लिए, यदि बिक्री की तारीख सेट की गई है, तो बिक्री की तारीख पर ब्लीडिंग; यदि बिक्री की तारीख सेट नहीं की गई है, तो रणनीति के अंत की तारीख पर ब्लीडिंग। इस तरह से हर महीने अलग-अलग खरीद और बिक्री की तारीखों के कारण आय के अंतर का परीक्षण किया जा सकता है।
खरीद सिग्नल का निर्णय तर्क यह है कि यदि यह खरीदारी की तारीख है जो उपयोगकर्ता द्वारा सेट की गई है, और रणनीति प्रभावी होने की तारीख के भीतर है, तो अधिक ऑर्डर खोलें।
ब्रीज सिग्नल निर्णय तर्क यह हैः यदि बिक्री की तारीख निर्धारित की गई है और यह बिक्री की तारीख है, तो ब्रीज; यदि बिक्री की तारीख निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन रणनीति के अंत की तारीख से आगे है, तो ब्रीज।
रणनीतिक लाभ
- उच्च आवृत्ति वाले intraday ट्रेडों का उपयोग करके अतिरिक्त लाभ के लिए मासिक मूल्य में सबसे अधिक उतार-चढ़ाव वाले खरीद बिंदुओं का पता लगाएं
- विभिन्न खरीद की तारीखों की तुलना करके सबसे अच्छा खरीद बिंदु का पता लगाएं
- यह निर्धारित करने के लिए कि क्या महीने की खबरों के साथ सबसे अच्छी खरीद की तारीखें बदल सकती हैं
- शॉर्ट लाइन और लॉन्ग लाइन ट्रेडों के बीच संतुलन के लिए अलग-अलग सेल डेट सेट कर सकते हैं
रणनीतिक जोखिम और समाधान
खरीद के बाद कीमतों में गिरावट का जोखिम
- स्टॉप लॉस सेट करें, अधिकतम नुकसान कम करें
- अत्यधिक मूल्य उतार-चढ़ाव से बचने के लिए पर्याप्त तरलता वाले व्यापारिक जोड़े का चयन करें
सबसे अच्छा खरीदें तिथि परिवर्तन का जोखिम
- ऐतिहासिक डेटा परिवर्तनों की निगरानी करें और समय पर सर्वश्रेष्ठ खरीद बिंदुओं को समायोजित करें
- उच्च जोखिम अवधि के दौरान स्थिति का आकार कम करें
गलत सेटिंग के कारण नुकसान का जोखिम
- अलग-अलग मापदंडों का परीक्षण करें और लाभ अंतर की तुलना करें
- परीक्षण के लिए एक प्रतिनिधि समय सीमा का चयन करें
रणनीति अनुकूलन दिशा
खरीद बिंदु निर्धारित करने के लिए अन्य कारकों के साथ
- महीने की प्रमुख समाचार घटनाओं के मूल्य पर प्रभाव को ध्यान में रखना
- संबंधित डिजिटल परिसंपत्तियों की कीमतों का विश्लेषण करें
- मशीन लर्निंग मॉडल को जोड़ना सबसे अच्छा समय खरीदने के लिए
पोजीशन मैनेजमेंट को बेहतर बनाना
- स्टॉप पॉइंट डायनामिक इक्विटी को सेट करें
- अस्थिरता के आधार पर पोजीशन आकार
- लंबी अवधि की स्थिति पर विचार करें
अन्य ट्रेडिंग बाजारों में विस्तार
- अधिक डिजिटल मुद्राओं के लिए लागू करें
- स्टॉक, विदेशी मुद्रा और अन्य बाजारों में
- क्रॉस-मार्केट लीवरेजिंग ट्रेडिंग रणनीति सेट करें
संक्षेप
यह रणनीति विभिन्न खरीद की तारीखों के लिए लाए गए राजस्व अंतर का परीक्षण करके सबसे अधिक मासिक मूल्य उतार-चढ़ाव वाले खरीद बिंदुओं को ढूंढती है। यह उन निवेशकों के लिए अतिरिक्त राजस्व ला सकता है जो दिन के भीतर उच्च आवृत्ति वाले व्यापार से लाभ की तलाश में हैं। अगले चरण में, खरीद के समय के बारे में अधिक निर्णय लेने वाले कारकों को पेश करके, स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करके और आवेदन बाजार का विस्तार करके, रणनीति की स्थिरता और राजस्व स्तर को और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dennis.decoene
//@version=4
strategy(title="Buy and Hold, which day of month is best to buy?", overlay=true)
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Starting From")
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12, group="Starting From")
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2021, minval=1800, maxval=2100, group="Starting From")
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=2, minval=1, maxval=31, group="Until")
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=10, minval=1, maxval=12, group="Until")
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2021, minval=1800, maxval=2100, group="Until")
entryday = input(title="Entry Day", type=input.integer,
defval=26, minval=1, maxval=31, tooltip="When to enter (buy the asset) each month")
exitday = input(title="Exit Day", type=input.integer,
defval=6, minval=1, maxval=31, tooltip="When to exit (sell the asset) each month")
useExitDay= input(title="Close position on exit day?", type=input.bool, defval=false, tooltip="Use the Exit Day to close each months position it true or close at the end of the period (if false)")
isEntryDay= (dayofmonth(time)==entryday)
isExitDay= (dayofmonth(time)==exitday-1)
inDateRange = true
if (isEntryDay and inDateRange)
strategy.entry(id="Buy", long=true)
if (isExitDay and useExitDay)
strategy.close_all()
// Exit open market position when date range ends
if (not inDateRange and not useExitDay)
strategy.close_all()