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मासिक खरीद तिथि के आधार पर मात्रात्मक निवेश रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-24 14:10:23
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अवलोकन

इस रणनीति का मूल विचार इष्टतम निवेश प्रतिफल प्राप्त करने के लिए उस तिथि पर डिजिटल परिसंपत्तियों को खरीदकर और महीने के अंत में उन्हें बेचकर हर महीने सबसे अच्छी खरीद तिथि खोजना है। यह रणनीति उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो इंट्राडे मूल्य उतार-चढ़ाव का लाभ उठाकर अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित मासिक खरीद तिथि और बिक्री तिथि के आधार पर चलती है। यह संपत्ति खरीदकर खरीद तिथि पर लंबी जाती है, और सेट होने पर बिक्री तिथि पर स्थिति को बंद कर देती है। अन्यथा, यह रणनीति समाप्ति तिथि पर स्थिति को बंद कर देती है। यह विभिन्न मासिक खरीद तिथियों से लाभ अंतर का परीक्षण कर सकती है।

खरीद संकेत के लिए तर्क यह हैः यदि यह उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित खरीद तिथि है और रणनीति की प्रभावी तिथि सीमा के भीतर है, तो लंबा जाएं।

बंद स्थिति संकेत का तर्क यह हैः यदि बिक्री की तारीख निर्धारित है और यह अब बिक्री की तारीख है, तो बंद स्थिति; यदि कोई बिक्री की तारीख नहीं है लेकिन रणनीति समाप्ति की तारीख से परे है, तो बंद स्थिति भी।

रणनीति के फायदे

  1. उच्च आवृत्ति इंट्राडे ट्रेडिंग के माध्यम से अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त करने के लिए प्रत्येक महीने सबसे अधिक मूल्य उतार-चढ़ाव की तारीख पा सकता है
  2. विभिन्न खरीद तिथियों से लाभ पैटर्न की तुलना करके इष्टतम खरीद बिंदु की पहचान कर सकता है
  3. यह निर्धारित कर सकता है कि क्या महीने की प्रमुख घटनाओं के आधार पर इष्टतम खरीद तिथि बदलती है
  4. विभिन्न बिक्री तिथियों को निर्धारित करके अल्पकालिक और दीर्घकालिक व्यापार को संतुलित कर सकता है

जोखिम और समाधान

  1. खरीद के बाद कीमतों में गिरावट का जोखिम

    • अधिकतम हानि को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट करें
    • अत्यधिक मूल्य उतार-चढ़ाव से बचने के लिए उच्च तरलता वाली संपत्ति चुनें

  2. अनुकूलन खरीद तिथि का परिवर्तन

    • डेटा परिवर्तन इतिहास की निगरानी करें और समय पर इष्टतम खरीद बिंदु को समायोजित करें
    • उच्च जोखिम वाले अवधियों में स्थिति का आकार कम करना

  3. गलत पैरामीटर सेटअप के कारण हानि

    • विभिन्न मापदंडों का क्रमिक परीक्षण करें और लाभ अंतर की तुलना करें
    • परीक्षण के लिए प्रतिनिधि समय सीमा का चयन करें

अनुकूलन दिशाएँ

  1. प्रवेश बिंदु निर्धारित करने में अधिक कारकों पर विचार करें

    • मूल्य पर महीने की प्रमुख समाचार घटनाओं के प्रभाव पर विचार करें
    • संबंधित डिजिटल परिसंपत्तियों के मूल्य रुझानों का विश्लेषण करें
    • इष्टतम समय निर्धारित करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ें

  2. स्थिति प्रबंधन तंत्र को अनुकूलित करना

    • स्थिति बंद करने के लिए गतिशील ले लाभ सेट करें
    • अस्थिरता के आधार पर स्थिति का आकार समायोजित करें
    • अवधियों के बीच धारण स्थिति पर विचार करें

  3. अन्य व्यापारिक बाजारों में विस्तार

    • अधिक डिजिटल मुद्रा व्यापारिक जोड़े पर लागू करें
    • शेयरों, विदेशी मुद्रा आदि पर लागू होता है।
    • क्रॉस-मार्केट आर्बिट्रेज रणनीतियों की स्थापना

सारांश

यह रणनीति विभिन्न खरीद तिथियों से लाभ अंतर का परीक्षण करके हर महीने सबसे बड़े इंट्राडे मूल्य स्विंग की तारीख ढूंढती है। यह उच्च आवृत्ति इंट्राडे ट्रेडिंग से लाभ की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए अतिरिक्त रिटर्न ला सकती है। प्रवेश समय निर्धारण, स्थिति प्रबंधन और आवेदन के दायरे का विस्तार करने पर आगे का सुधार रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ाएगा।

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// © dennis.decoene

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// Make input options that configure backtest date range
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     defval=2021, minval=1800, maxval=2100, group="Starting From")

endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=2, minval=1, maxval=31, group="Until")
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entryday = input(title="Entry Day", type=input.integer,
     defval=26, minval=1, maxval=31, tooltip="When to enter (buy the asset) each month")
exitday = input(title="Exit Day", type=input.integer,
     defval=6, minval=1, maxval=31, tooltip="When to exit (sell the asset) each month")
     
useExitDay= input(title="Close position on exit day?", type=input.bool, defval=false, tooltip="Use the Exit Day to close each months position it true or close at the end of the period (if false)")
     
isEntryDay= (dayofmonth(time)==entryday)
isExitDay= (dayofmonth(time)==exitday-1)


inDateRange = true

if (isEntryDay and inDateRange)
    strategy.entry(id="Buy", long=true)
    
if (isExitDay and useExitDay)
    strategy.close_all()


// Exit open market position when date range ends
if (not inDateRange and not useExitDay)
    strategy.close_all()
अधिक

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