ट्रिपल एसएमए अनुकूली के-लाइन क्रॉसओवर दीर्घकालिक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग 3 अलग-अलग चक्रों के सरल चलती औसत (एसएमए) और काफमैन के अनुकूलित चलती औसत के संयोजन के साथ किया जाता है, जिससे एक लंबी लाइन में प्रवेश करने का संकेत मिलता है। जब छोटी अवधि एसएमए लंबी अवधि के एसएमए से गुजरती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। इसके अलावा, यह रणनीति मुख्य प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए के-लाइन इकाई रंगों के साथ संयुक्त होती है, केवल बहुमुखी प्रवृत्ति में एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है, जिससे झूठी तोड़फोड़ से बचा जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में 3 अलग-अलग चक्रों के SMA का उपयोग किया जाता है, जिसमें SMA 4, SMA 9 और SMA 18 शामिल हैं। इन तीन SMA का क्रॉस-कॉम्बिनेशन एक क्लासिक प्रवृत्ति दिशा का निर्धारण करने वाला एक तकनीकी संकेतक है। जब SMA 4 पर SMA 9 और SMA 9 पर SMA 18 होता है, तो यह एक लंबी लाइन खरीदने का संकेत देता है।
नकली ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए, इस रणनीति में कौफमैन अनुकूलित चलती औसत भी शामिल है। एसएमए का गोल्डफ़ोर्क सिग्नल केवल तभी लागू होता है जब समापन मूल्य अनुकूलित चलती औसत से अधिक होता है, जो कि बहुमुखी प्रवृत्ति में होता है।
इसके अलावा, यह रणनीति 100 चक्र के SMA का उपयोग करके मुख्य प्रवृत्ति को निर्धारित करती है। जब कीमत 100 चक्र के SMA को पार करती है, तो यह पुष्टि की जाती है कि यह एक बहुमुखी प्रवृत्ति में प्रवेश करती है। रणनीति केवल मुख्य बहुमुखी प्रवृत्ति में एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है।
कुल मिलाकर, इस रणनीति में खरीदारी के संकेत निम्नलिखित घटकों के संयोजन से आते हैंः
- SMA 4 पर SMA 9 और SMA 9 पर SMA 18 से टकराता है, जिससे एक छोटा चक्र SMA का गोल्ड फोर्क बन जाता है
- Kaufman Adaptive Moving Average से अधिक कीमतों पर समापन, बहु-हेड प्रवृत्ति में
- 100 चक्र SMA के माध्यम से कीमतों में वृद्धि
जब उपरोक्त तीन शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, तो एक लंबी लाइन खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैं:
- 3 गुना एसएमए का उपयोग करके क्रॉस-जजनिंग ट्रेंड, शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने और सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए
- अनुकूलनशील चलती औसत का परिचय, जब कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं होती है तो झूठे ब्रेक से बचें
- प्रमुख रुझानों के आधार पर निर्णय लेना, लाभ की संभावना को बढ़ाना और अस्थिरता के दौरान बार-बार पदों को खोलने से बचना
- लंबी और छोटी अवधि के एसएमए क्रॉसिंग, एक लंबी रेखा सिग्नल बनाने के लिए, जो बड़े रुझानों को पकड़ने में मदद करता है
- उच्च चक्र विकल्पों के लिए उपयुक्त, जैसे कि 4 घंटे या दिन के स्तर पर, सिग्नल अधिक विश्वसनीय है
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- लंबी लाइन रणनीति, समय पर बंद नहीं हो सकती, कम समय में वापस लेने का जोखिम है
- सिग्नल की कमी के कारण कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई
- सिग्नल त्रुटि तब होती है जब अल्पकालिक, मध्यावधि और दीर्घकालिक रुझान असंगत होते हैं
इसे निम्न तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- मध्यम और दीर्घकालिक SMA के चक्र को उचित रूप से छोटा करना और प्रवेश के अवसरों को बढ़ाना
- ट्रेंड की विश्वसनीयता की पुष्टि करने के लिए अन्य सहायक संकेतकों, जैसे कि लेन-देन के संकेतकों को जोड़ना
- वैज्ञानिक रोकथाम, तर्कसंगत नियंत्रण और वापसी
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में और अधिक अनुकूलन की गुंजाइश हैः
- एसएमए चक्रों के अधिक संयोजनों का परीक्षण करके इष्टतम पैरामीटर की तलाश करें
- नकली घुसपैठ से बचने के लिए लेनदेन की पुष्टि जोड़ें
- आप उतार-चढ़ाव के संकेतकों को जोड़ सकते हैं, और बढ़ते झटके के दौरान फ़िल्टर कर सकते हैं
- मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को अनुकूलित करने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर की खोज करें
- भावनात्मक संकेतकों को पेश करने के लिए, बाजार में घबराहट या उत्तेजना के दौरान स्थिति बनाने से बचें
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से कई एसएमए क्रॉसिंग के रूप में एक लंबी लाइन संकेत, जबकि संयोजन में अनुकूलन चलती औसत और मुख्य प्रवृत्ति निर्णय, प्रवृत्ति की स्थिति में बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए, स्थिर तर्क और मजबूत वास्तविक युद्ध प्रभाव है. लेकिन वहाँ भी कुछ जोखिम है, कम वापसी को कम करने और जीत की दर बढ़ाने के लिए अनुकूलन जारी रखने की जरूरत है. इस रणनीति के लिए एक लंबी लाइन स्थिति रखने की रणनीति है, जो धैर्य और जोखिम नियंत्रण क्षमता के साथ निवेशकों के लिए उपयुक्त है.
/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wielkieef
//@version=5
strategy(title='twisted SMA strategy [4h] ', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)
src = close
Length1 = input.int(4, title=' 1-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
Length2 = input.int(9, title=' 2-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
Length3 = input.int(18, title=' 3-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
SMA1 = ta.sma(close, Length1)
SMA2 = ta.sma(close, Length2)
SMA3 = ta.sma(close, Length3)
Long_ma = SMA1 > SMA2 and SMA2 > SMA3
Short_ma = SMA1 < SMA2 and SMA2 < SMA3
LengthMainSMA = input.int(100, title=' SMA Lenght', minval=1)
SMAas = ta.sma(src, LengthMainSMA)
// Powered Kaufman Adaptive Moving Average by alexgrover (modificated by Wielkieef)
lengthas = input.int(25, title=' Lenght')
sp = input.bool(true, title=' Self Powered')
er = math.abs(ta.change(close, lengthas)) / math.sum(math.abs(ta.change(close)), lengthas)
pow = sp ? 1 / er : 2
per = math.pow(math.abs(ta.change(close, lengthas)) / math.sum(math.abs(ta.change(close)), lengthas), pow)
a = 0.
a := per * src + (1 - per) * nz(a[1], src)
mad4h = 0.
a_f = a / a[1] > .999 and a / a[1] < 1.001
///.
Bar_color = close > SMAas ? color.green : Long_ma ? color.blue : Short_ma ? color.maroon : color.gray
barcolor(color=Bar_color)
long_cond = Long_ma and SMAas < close and not a_f
long_stop = Short_ma
if long_cond
strategy.entry('BUY', strategy.long)
strategy.close_all(when=long_stop)
//by wielkieef