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घुमावदार एसएमए अनुकूलन क्रॉसओवर लंबी लाइन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-24 14:26:37
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अवलोकन

यह रणनीति विभिन्न अवधियों के 3 सरल चलती औसत (एसएमए) को काफमैन अनुकूली चलती औसत के साथ जोड़कर दीर्घकालिक प्रवेश संकेत उत्पन्न करती है। यह खरीद संकेत उत्पन्न करती है जब छोटी अवधि एसएमए लंबी अवधि एसएमए को पार करती है। इसके अलावा, रणनीति में मुख्य प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए कैंडलस्टिक रंग भी शामिल है, केवल झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए अपट्रेंड के दौरान खरीद संकेत उत्पन्न करते हैं।

रणनीति तर्क

यह रणनीति विभिन्न अवधियों के 3 एसएमए का उपयोग करती है, जिनमें एसएमए 4, एसएमए 9 और एसएमए 18 शामिल हैं। इन 3 एसएमए के क्रॉसओवर संयोजन प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करने के लिए क्लासिक संकेतक हैं। जब एसएमए 4 एसएमए 9 से पार होता है और एसएमए 9 एसएमए 18 से पार होता है, तो यह लंबे प्रवेश संकेत उत्पन्न करता है।

झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए, काफमैन अनुकूली चलती औसत भी पेश की जाती है। केवल जब बंद मूल्य अनुकूली चलती औसत से अधिक होता है, अर्थात अपट्रेंड में, SMA गोल्डन क्रॉस सिग्नल लंबे पदों को ट्रिगर करने के लिए प्रभावी होंगे।

इसके अतिरिक्त, 100 अवधि के एसएमए का उपयोग मुख्य प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जब कीमतें 100 अवधि के एसएमए से ऊपर जाती हैं, तो यह पुष्टि करती है कि एक अपट्रेंड शुरू हो गया है। रणनीति केवल मुख्य अपट्रेंड के दौरान खरीद संकेत उत्पन्न करती है।

संक्षेप में, इस रणनीति के लंबे प्रवेश संकेत निम्नलिखित के संयोजन से आते हैंः

  1. एसएमए 4 एसएमए 9 से पार हो जाता है और एसएमए 9 एसएमए 18 से पार हो जाता है, जिससे अल्पकालिक एसएमए गोल्डन क्रॉस बनता है

  2. बंद मूल्य अपट्रेंड में, काफमैन अनुकूली चलती औसत से अधिक है

  3. कीमतें 100 अवधि के एसएमए से ऊपर जाती हैं, जो एक मुख्य अपट्रेंड की पुष्टि करती है

जब तीनों स्थितियां एक साथ पूरी हो जाती हैं, तो लंबे प्रवेश संकेत उत्पन्न होते हैं।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. रुझानों को निर्धारित करने के लिए ट्रिपल एसएमए क्रॉस का उपयोग करने से शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है और सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ सकती है

  2. अनुकूलनशील चलती औसत की शुरूआत स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं होने पर झूठे ब्रेकआउट से बचाता है

  3. मुख्य रुझान निर्णय को शामिल करने से सीमाबद्ध आंदोलनों के दौरान बार-बार पदों को खोलने से बचकर लाभ की संभावना बढ़ जाती है

  4. दीर्घकालिक और अल्पकालिक एसएमए क्रॉसिंग लंबी रेखा संकेत बनाते हैं, जो बड़े रुझान की चाल को पकड़ता है

  5. अधिक विश्वसनीय संकेतों के साथ 4 घंटे या दैनिक स्तर जैसे उच्च आवृत्ति समय के लिए उपयुक्त

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

  1. दीर्घकालिक रणनीति के रूप में, समय पर लाभ प्राप्त करने में असमर्थ, कुछ निकासी जोखिमों के साथ

  2. अपेक्षाकृत कम प्रवेश संकेत, कुछ रन-अप को याद कर सकते हैं

  3. अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक रुझानों के विपरीत होने से गलत संकेत उत्पन्न हो सकते हैं

निम्नलिखित अनुकूलन विधियों को अपनाया जा सकता हैः

  1. प्रवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए मध्यम और दीर्घकालिक एसएमए अवधि को उचित रूप से कम करना

  2. प्रवृत्ति विश्वसनीयता की पुष्टि करने के लिए वॉल्यूम जैसे अन्य सहायक संकेतक जोड़ें

  3. उचित रूप से निकासी को नियंत्रित करने के लिए सावधानीपूर्वक रोकें

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को अनुकूलित करने के लिए और भी गुंजाइश हैः

  1. इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए अधिक SMA संयोजन अवधि का परीक्षण करें

  2. झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए वॉल्यूम पुष्टिकरण शामिल करें

  3. हिंसक उतार-चढ़ाव के दौरान प्रविष्टियों को फ़िल्टर करने के लिए अस्थिरता संकेतक जोड़ें

  4. अनुकूलनशील रूप से इष्टतम मापदंडों की पहचान करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पेश करें

  5. बाजार में घबराहट या उत्साह के दौरान पदों को लेने से बचने के लिए भावना संकेतक जोड़ें

निष्कर्ष

यह रणनीति कई एसएमए क्रॉस के माध्यम से लंबी लाइन संकेतों का गठन करती है, जो अनुकूलनशील चलती औसत और मुख्य प्रवृत्ति निर्धारण के साथ संयुक्त है। यह स्थिर तर्क और मजबूत व्यावहारिक परिणामों के साथ प्रवृत्ति के आंदोलनों के दौरान महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकती है। लेकिन ऐसे जोखिम भी हैं जिन्हें आगे के अनुकूलन के माध्यम से कम करने की आवश्यकता है। एक दीर्घकालिक स्थिति धारण रणनीति के रूप में, यह धैर्य और जोखिम नियंत्रण क्षमताओं वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wielkieef


//@version=5
strategy(title='twisted SMA strategy [4h] ', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)

src = close

Length1 = input.int(4, title='  1-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
Length2 = input.int(9, title='  2-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
Length3 = input.int(18, title='  3-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
SMA1 = ta.sma(close, Length1)
SMA2 = ta.sma(close, Length2)
SMA3 = ta.sma(close, Length3)

Long_ma = SMA1 > SMA2 and SMA2 > SMA3
Short_ma = SMA1 < SMA2 and SMA2 < SMA3

LengthMainSMA = input.int(100, title='  SMA Lenght', minval=1)

SMAas = ta.sma(src, LengthMainSMA)

//  Powered Kaufman Adaptive Moving Average by alexgrover (modificated by Wielkieef)
lengthas = input.int(25, title='    Lenght')
sp = input.bool(true, title='  Self Powered')

er = math.abs(ta.change(close, lengthas)) / math.sum(math.abs(ta.change(close)), lengthas)
pow = sp ? 1 / er : 2
per = math.pow(math.abs(ta.change(close, lengthas)) / math.sum(math.abs(ta.change(close)), lengthas), pow)
a = 0.
a := per * src + (1 - per) * nz(a[1], src)
mad4h = 0.
a_f = a / a[1] > .999 and a / a[1] < 1.001

///.

Bar_color = close > SMAas ? color.green : Long_ma ? color.blue : Short_ma ? color.maroon : color.gray

barcolor(color=Bar_color)

long_cond = Long_ma and SMAas < close and not a_f
  
long_stop = Short_ma 

if  long_cond
    strategy.entry('BUY', strategy.long)

strategy.close_all(when=long_stop)

//by wielkieef
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