तीन मिनट की लघु स्थिति विशेषज्ञ सलाहकार रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति 3 मिनट के अंतराल पर यूएसडी सूचकांक (ES) के लिए एक छोटी स्थिति विशेषज्ञ सलाहकार रणनीति है। यह निर्देशांक की एक श्रृंखला की चलती औसत की गणना करके व्यापार संकेत उत्पन्न करता है, जो विशिष्ट रूपरेखाओं के साथ संयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य सूचक T3 औसत है। T3 औसत सबसे पहले सूचकांक चलती औसत के एक सेट x1 ~ x6 की गणना करता है, और समय अंतराल पर उपयोगकर्ता द्वारा सेट किए गए T3 पैरामीटर। इसके बाद, एक विशेष भारित गुणांक के एक सेट के माध्यम से, इन सूचकांक चलती औसत के भारित औसत को अंतिम T3 औसत के रूप में गणना की जाती है।
जब समापन मूल्य T3 औसत से नीचे होता है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब समापन मूल्य T3 औसत से ऊपर होता है तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। इसके अलावा, रणनीति ने प्रवेश संकेतों के लिए एक विशेष K-लाइन आकृति को सहायक शर्त के रूप में माना है। केवल तभी ट्रेडिंग निर्देश जारी किया जाता है जब आकृति की स्थिति और T3 औसत संकेत एक साथ दिखाई देते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ बहु-फ़िल्टरिंग और पैरामीटर अनुकूलन में निहित है। एक ओर, मूल्य सूचकांक और ग्राफिक सूचकांक के संयोजन में बहु-फ़िल्टरिंग से कई शोर ट्रेडिंग को कम किया जा सकता है। दूसरी ओर, महत्वपूर्ण पैरामीटर टी 3 और आकृति निर्णय नियम को अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे विभिन्न बाजारों के लिए प्रवेश सटीकता को समायोजित किया जा सकता है।
इसके अलावा, सरल चलती औसत जैसे संकेतकों की तुलना में, T3 सूचकांक की ओवरलैप चिकनाई प्रभावी रूप से बाजार के शोर को फ़िल्टर करती है और रुझान परिवर्तित बिंदुओं की पहचान करती है। जबकि तीन मिनट की अवधि दिन के भीतर व्यापार के लिए उपयुक्त है, अल्पकालिक अवसरों को जल्दी से पकड़ने के लिए।
जोखिम और समाधान
इस रणनीति का मुख्य जोखिम अनुचित पैरामीटर अनुकूलन और बहुत लंबे समय तक स्थिति रखने में है। यदि T3 पैरामीटर बहुत बड़ा है, तो रणनीति के संकेतक परिवर्तन में देरी होती है; यदि यह बहुत छोटा है, तो यह शोर व्यापार की संभावना को बढ़ाता है। इसके अलावा, तीन मिनट की चक्र संचालन यदि समय पर बंद नहीं होता है, तो नुकसान का खतरा अधिक होता है।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, सबसे पहले, विभिन्न किस्मों के लिए बार-बार परीक्षण की आवश्यकता होती है, पैरामीटर की इष्टतम सीमा निर्धारित की जाती है। दूसरा, स्टॉप लॉस रणनीति को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, समय पर स्टॉप लॉस से बाहर निकलना, एक निश्चित अनुपात के भीतर एकल नुकसान को नियंत्रित करना।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित अनुकूलन हैं:
T3 मापदंडों का अनुकूलन करें और विभिन्न ट्रेडिंग किस्मों के लिए मापदंडों की इष्टतम सीमाएं खोजें
आकृति पहचान की सटीकता में सुधार के लिए ग्राफिक्स सूचक निर्णय तर्क का अनुकूलन करें
स्टॉप ऑप्टिमाइज़ेशन के तरीके जैसे कि स्टॉप लॉगिंग और स्टॉप ट्रैकिंग
रिटर्न या अधिकतम निकासी के आधार पर धन प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ना
मशीन लर्निंग मॉडल के निर्णय को बढ़ाने के लिए सहायक प्रवेश मॉड्यूल
उपरोक्त दिशाओं के अनुकूलन के माध्यम से, रणनीतियों की स्थिरता और लाभप्रदता को धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति के रूप में एक संक्षिप्त लाइन दिन के भीतर व्यापार की रणनीति, सूचक अनुकूलन अंतरिक्ष के बड़े, कई फ़िल्टरिंग और तेजी से बाहर निकलने के रूप में फायदे के साथ. पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस अनुकूलन, धन प्रबंधन, आदि के रूप में अनुकूलन के साधनों की एक श्रृंखला के माध्यम से, यह एक प्रभावी रणनीति के रूप में अनुकूलित किया जा सकता है उच्च आवृत्ति व्यापार.
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ES 3m Short Only (Triple RED)", overlay=true)
// Alert Message '{{strategy.order.alert_message}}'
//3min
T3 = input(150)//to 600
xPrice3 = close
xe1 = ta.ema(xPrice3, T3)
xe2 = ta.ema(xe1, T3)
xe3 = ta.ema(xe2, T3)
xe4 = ta.ema(xe3, T3)
xe5 = ta.ema(xe4, T3)
xe6 = ta.ema(xe5, T3)
b3 = 0.7
c1 = -b3*b3*b3
c2 = 3*b3*b3+3*b3*b3*b3
c3 = -6*b3*b3-3*b3-3*b3*b3*b3
c4 = 1+3*b3+b3*b3*b3+3*b3*b3
nT3Average = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3
// Buy Signal - Price is below T3 Average
buySignal3 = xPrice3 < nT3Average
sellSignal3 = xPrice3 > nT3Average
//NinjaTrader Settings.
acct = "Sim101"
ticker = "ES 12-23"
qty = 1
takeProfitTicks = 4
stopLossTicks = 16
tickSize = 0.25
takeProfitShort = close - takeProfitTicks * tickSize
stopLossShort = close + stopLossTicks * tickSize
OCOMarketShort = '{ "alert": "OCO Market Short", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '", "qty": "' + str.tostring(qty) + '", "take_profit_price": "' + str.tostring(takeProfitShort) + '", "stop_price": "' + str.tostring(stopLossShort) + '", "tif": "DAY" }'
CloseAll = '{ "alert": "Close All", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '" }'
IsUp = close > open
IsDown = close < open
PatternPlot = IsDown[2] and IsDown[1] and IsDown and close[1] <= high[0] and close[1] > close[0] and low[1] > low[0] and high[2] > high[1] and low[2] <= low[1]
if (PatternPlot and sellSignal3)
strategy.entry('Short', strategy.short, alert_message=OCOMarketShort)
strategy.exit('Close Short', 'Short', profit=takeProfitTicks, loss=stopLossTicks, alert_message=CloseAll)
//plotshape(PatternPlot, title="Custom Pattern", style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)