डबल लाइन क्रॉसओवर रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
द्वि-लाइन क्रॉस रिवर्स रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, जो 123 रिवर्स रणनीति और डायनापोली प्रवृत्ति ऑस्सेलेटर रणनीति को जोड़ती है, जो द्वि-लाइन क्रॉसिंग के माध्यम से व्यापार संकेत उत्पन्न करती है, जिससे बाजार की प्रवृत्ति को ट्रैक करने की क्षमता प्राप्त होती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के दो भाग हैं:
123 रिवर्स रणनीति: यह रणनीति स्टोचैस्टिक संकेतक का उपयोग करती है, जो एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है। जब स्टोचैस्टिक क्लोजर कीमत दो दिन के लिए नीचे गिरने के बाद ऊपर जाती है, और स्टोचैस्टिक फास्ट लाइन धीमी रेखा से नीचे है और फास्ट लाइन 50 से नीचे है; जब स्टोचैस्टिक फास्ट लाइन दो दिन के लिए ऊपर जाने के बाद नीचे जाती है, और स्टोचैस्टिक फास्ट लाइन धीमी रेखा से ऊपर है और फास्ट लाइन 50 से ऊपर है, तो यह एक बेचने का संकेत उत्पन्न करती है।
DiNapoli प्रवृत्ति ऑसिलेटर रणनीति: यह रणनीति कीमतों के चलती औसत का उपयोग करती है, जब कीमतें चलती औसत से ऊपर या नीचे एक निश्चित आयाम पर होती हैं, तो एक व्यापार संकेत उत्पन्न करती है। विशेष रूप से, जब कीमतें चलती औसत से अधिक होती हैं तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब कीमतें चलती औसत से नीचे होती हैं तो एक नकारात्मक ट्रिगर मूल्य उत्पन्न होती है। संकेत बेचें
उपरोक्त दो रणनीतियों के बाद प्रत्येक स्वतंत्र ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है, यह रणनीति उन्हें एकीकृत करती है, और यह रणनीति वास्तविक ट्रेडिंग निर्देश तब उत्पन्न करती है जब दोनों के ट्रेडिंग सिग्नल एक समान होते हैं, अर्थात् जब द्वि-लाइन क्रॉसिंग समोच्च संकेत बनाता है, अन्यथा कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के साथ द्विआधारी ट्रेडिंग सिग्नल के संयोजन में, बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए निम्नलिखित फायदे हैंः
स्टोचैस्टिक संकेतकों की निर्णय क्षमता और प्रवृत्ति के लाभों का पूरा उपयोग करें, ताकि किसी एकल संकेतक सिग्नल के भ्रम से होने वाले नुकसान से बचा जा सके।
DiNapoli सूचकांक प्रवृत्ति की पहचान करने में मदद करता है, जिससे कि किसी भी तरह की अनावश्यक उतार-चढ़ाव के कारण अनावश्यक रूप से खोले जाने वाले पदों को रोका जा सके।
दो-लाइन क्रॉसिंग के माध्यम से, झूठे सिग्नल को कम करने और सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है।
रणनीति के पैरामीटर को अनुकूलित किया जा सकता है, उपयोगकर्ता व्यक्तिगत वरीयताओं के आधार पर पैरामीटर के संयोजन का चयन कर सकते हैं और विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए लचीलापन का उपयोग कर सकते हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
बैल के बाजार में, रणनीति सूचक मापदंडों के कारण बहुत सावधानी से सेट हो सकती है, जिससे खरीदारी के अच्छे अवसरों को याद किया जा सकता है।
भालू बाजार में, द्वि-लाइन क्रॉस सिग्नल में देरी हो सकती है, जिससे ओवरबॉय और ओवरसेल की घटनाएं हो सकती हैं, औसत चक्र को कम करके रणनीति को अधिक संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
जब एक बड़ी एकतरफा घटना होती है, तो दो-लाइन क्रॉसिंग सिग्नल धीमा हो सकता है, नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट किया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
स्टोचैस्टिक सूचक और डायनापोली सूचक के मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन करें ताकि सर्वोत्तम संयोजन पाया जा सके।
वॉल्यूम सूचक जैसे अन्य सहायक निर्णय सूचकांकों को जोड़ना, रणनीति के आंतरिक तर्क को समृद्ध करना, सिग्नल की सटीकता को बढ़ाना।
मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करके रणनीति पैरामीटर और सिग्नल जनरेशन नियमों को प्रशिक्षित और अनुकूलित करें, ताकि यह बाजार में बदलाव के लिए अधिक व्यापक रूप से अनुकूल हो सके।
उच्च तकनीकी संकेतकों के साथ स्थानीय संरचना का आकलन करें, लघु और मध्यम-लंबी संकेतों को अलग करें, ताकि रणनीति बहु-समय फ़्रेम पर काम कर सके।
संक्षेप
दो-लाइन क्रॉस रिवर्स रणनीति दो संकेतकों के संयोजन का उपयोग करके दो-लाइन क्रॉस ट्रेडिंग सिग्नल बनाता है, जो बाजार की प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकता है, जोखिम को नियंत्रित करने के आधार पर बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकता है, एक विश्वसनीय प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। इस रणनीति को पैरामीटर अनुकूलन और सहायक संकेतकों को जोड़ने आदि के माध्यम से निरंतर सुधार और उन्नयन किया जा सकता है, जिसमें व्यापक अनुप्रयोग संभावनाएं हैं।
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// DiNapoli Detrended Oscillator Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DiNapoli(Length, Trigger) =>
pos = 0.0
xSMA = sma(close, Length)
nRes = close - xSMA
pos := iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes <= Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DiNapoli Detrended Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDiN = input(14, minval=1)
TriggerDiN = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDiN = DiNapoli(LengthDiN, TriggerDiN)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDiN == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDiN == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )