क्रिप्टोकरेंसी के लिए तेज़ आरएसआई गैप रणनीति
ChaoZhang
संक्षिप्त विवरण: यह रणनीति क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए लागू एक त्वरित आरएसआई कूद व्यापार रणनीति है। यह व्यापार के अवसरों को खोजने के लिए एक साथ एक त्वरित आरएसआई सूचक और एक कूद K लाइन रणनीति का उपयोग करता है।
रणनीतिक सिद्धांत: इस रणनीति में दो प्रमुख संकेतकों का एक साथ उपयोग किया जाता हैः तेज आरएसआई और कूदने वाली के-लाइन।
सबसे पहले, यह केवल 7 के लाइनों के साथ एक त्वरित आरएसआई संकेतक की गणना करता है। आरएसआई संकेतक अधिक संवेदनशील है और तेजी से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड घटनाओं को पकड़ सकता है। आरएसआई को 70 की ऊपरी सीमा और 30 की निचली सीमा पर सेट करें। आरएसआई 70 से अधिक होने पर ओवरबॉट है, 30 से कम होने पर ओवरसोल्ड है।
दूसरा, यह एक कूदने वाली K लाइन का पता लगाता है। कूदने से संकेत मिलता है कि स्टॉक की कीमत में पिछले दिन के स्टॉक की कीमत के मुकाबले एक बड़ा अंतर है। कूदने से संकेत मिलता है कि उच्च उतार-चढ़ाव है, जो एक संभावित रुझान उलट है।
जब K लाइन को नीचे की ओर उछलते हुए पाया जाता है, और RSI तेजी से ओवरसोल्ड दिखाता है, तो अधिक करें। जब K लाइन को ऊपर की ओर उछलते हुए देखा जाता है, और RSI तेजी से ओवरबॉय दिखाता है, तो कम करें।
इसके अलावा, इस रणनीति ने गलत ट्रेडिंग से बचने के लिए फ़िल्टर के रूप में SMA औसत और न्यूनतम-सबसे बड़े संकेतकों को भी सेट किया है। केवल फ़िल्टर के माध्यम से वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल जारी किए जाएंगे।
शक्ति विश्लेषण: इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह तेजी से ओवरबॉट और ओवरसोल घटनाओं और उछाल के अवसरों को पकड़ने के लिए है। यह विशेष रूप से अस्थिर क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों के लिए उपयुक्त है, जो तेजी से रुझान मोड़ बिंदुओं को पकड़ सकता है। नियमित आरएसआई की तुलना में, तेजी से आरएसआई अधिक संवेदनशील है और क्रिप्टोक्यूरेंसी के उच्च आवृत्ति वाले व्यापार के लिए अनुकूल है। न्यूनतम अधिकतम संकेतक और एसएमए औसत रेखा का अधिग्रहण, कुछ गलत सूचनाओं को भी हटा सकता है, रणनीति की स्थिरता में सुधार कर सकता है।
जोखिम विश्लेषण: इस रणनीति के चार प्रमुख जोखिम हैंः
तेजी से आरएसआई संकेतक की सेटिंग बहुत संवेदनशील है, जिससे कई गलत संकेतों का खतरा है;
यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कीमत पर एक या दो बार कूदता है, तो यह एक वास्तविक उलट के बजाय एक सामान्य मूल्य उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे रणनीति को नुकसान उठाने का खतरा हो सकता है।
और जब स्थिति सामान्य होती है, तो आप लंबे समय तक पसीने में रह सकते हैं।
नीति पैरामीटर जैसे कि न्यूनतम अधिकतम सूचक लंबाई को गलत तरीके से सेट करना, सिग्नल को कम करने और कम दक्षता का कारण बनता है।
इसी प्रकार, निम्नलिखित उपायों से उपरोक्त जोखिमों को कम किया जा सकता हैः
तेजी से आरएसआई के पैरामीटर को समायोजित करें, आरएसआई चक्रों की संख्या को उचित रूप से बढ़ाएं;
लाभ को लॉक करने के लिए चलती रोक का उपयोग करें, ताकि नुकसान से बचा जा सके;
कम उतार-चढ़ाव वाली स्थितियों में रणनीति नियंत्रण के लिए रणनीति की सहभागिता सेटिंग को अनुकूलित करना;
बार-बार परीक्षण और अनुकूलन पैरामीटर, रणनीति प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर खोजने के लिए
अनुकूलन दिशाः इस रणनीति के अनुकूलन के मुख्य पहलू हैंः
अन्य मूल्य संकेतकों जैसे कि MACD, KDJ आदि का पता लगाने के लिए, जो उछाल के साथ संयोजन में हैं, ताकि संकेत की सटीकता में सुधार किया जा सके;
बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप-लॉस को स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए एक अनुकूलित स्टॉप-लॉस सेटिंग जोड़ा गया;
संयोजन क्षमता संकेतक जैसे कि ओबीवी, उछाल के पुष्टिकरण संकेतों की जांच करने के लिए, पलटने की प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए;
फ़िल्टर की लंबाई और मापदंडों का अनुकूलन करें ताकि गलत सूचनाओं को कम करने के लिए सबसे अच्छा संयोजन पाया जा सके।
विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के लिए रणनीति मापदंडों की अनुकूलता का अध्ययन करना और अधिक सटीक मापदंडों को निर्धारित करना।
इन अनुकूलन के माध्यम से, रणनीतियों की स्थिरता, अनुकूलन और विश्वसनीयता में सुधार किया जा सकता है।
संक्षेप में: द्रुत आरएसआई कूद रणनीति एक उच्च-प्रभावी ट्रेडिंग रणनीति है जो विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी की अस्थिरता के लिए डिज़ाइन की गई है। यह द्रुत आरएसआई संकेतक की संवेदनशीलता और कूद K लाइन की भविष्यवाणी करने की क्षमता को जोड़ती है। निरंतर परीक्षण और अनुकूलन के माध्यम से, इस रणनीति को बाजार के तेजी से उलटफेर को पकड़ने की क्षमता में और सुधार किया जा सकता है, जिससे अस्थिर क्रिप्टोकरेंसी बाजार में दीर्घकालिक स्थिर लाभ प्राप्त किया जा सके।
/*backtest
start: 2023-10-27 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.5", shorttitle = "Fast RSI str 1.5", overlay = true)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use Fast RSI Strategy")
usemm = input(true, defval = true, title = "Use Min/Max Strategy")
usesma = input(false, defval = false, title = "Use SMA Filter")
smaperiod = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 1000, title = "SMA Filter Period")
fast = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "Fast RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
mmbars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Min/Max Bars")
showsma = input(false, defval = false, title = "Show SMA Filter")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
upsignal = fastrsi > uplimit ? 1 : 0
dnsignal = fastrsi < dnlimit ? 1 : 0
uprsi = sma(upsignal, rsibars) == 1
dnrsi = sma(dnsignal, rsibars) == 1
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//MinMax Bars
min = min(close, open)
max = max(close, open)
minsignal = min < min[1] and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
maxsignal = max > max[1] and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0
mins = sma(minsignal, mmbars) == 1
maxs = sma(maxsignal, mmbars) == 1
//SMA Filter
sma = sma(close, smaperiod)
colorsma = showsma ? blue : na
plot(sma, color = colorsma, linewidth = 3)
//Signals
up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > abody / 5 and usersi
dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > abody / 5 and usersi
up2 = mins and (close > sma or usesma == false) and fastrsi < 70 and usemm
dn2 = maxs and (close < sma or usesma == false) and fastrsi > 30 and usemm
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > abody / 2
//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
//Trading
if up1 or up2
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 or dn2
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()