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क्रिप्टोकरेंसी के लिए फास्ट आरएसआई गैप ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-27 11:22:19
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अवलोकन: यह क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों के लिए डिज़ाइन की गई एक फास्ट आरएसआई गैप ट्रेडिंग रणनीति है। यह ट्रेडिंग अवसरों का पता लगाने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट पर फास्ट आरएसआई संकेतकों और गैप पैटर्न दोनों का उपयोग करता है।

सिद्धांत: इस रणनीति में दो मुख्य तकनीकों का उपयोग किया जाता हैः तेज आरएसआई संकेतक और गैप पैटर्न।

सबसे पहले, यह केवल 7 मोमबत्तियों के आधार पर एक तेजी से आरएसआई संकेतक की गणना करता है। इससे आरएसआई अधिक संवेदनशील हो जाता है ताकि तेजी से ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्थितियों का पता लगाया जा सके। आरएसआई की ऊपरी सीमा 70 और निचली सीमा 30 पर सेट की गई है। 70 से ऊपर ओवरबॉट माना जाता है जबकि 30 से नीचे ओवरसोल्ड माना जाता है।

दूसरा, यह कैंडलस्टिक चार्ट पर अंतराल पैटर्न का पता लगाता है। अंतराल वर्तमान उद्घाटन मूल्य और पिछले समापन मूल्य के बीच खाली स्थानों को संदर्भित करते हैं। अंतराल उच्च अस्थिरता और संभावित प्रवृत्ति उलट का संकेत देते हैं।

जब तेजी से आरएसआई ओवरसोल्ड स्थिति दिखाता है, तो एक डाउन गैप दिखाई देता है, तो लंबी जाएं। जब तेजी से आरएसआई ओवरबोल्ड स्थिति को इंगित करता है, तो एक अप गैप दिखाई देता है, तो शॉर्ट जाएं।

इसके अतिरिक्त, रणनीति झूठे संकेतों से बचने के लिए एसएमए और मिन / मैक्स संकेतकों सहित अन्य फ़िल्टरों का उपयोग करती है। फ़िल्टरों को पारित करने पर ही वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल ट्रिगर किए जाएंगे।

लाभः इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ अल्ट्रा फास्ट ओवरबॉट / ओवरसोल्ड टर्न्स और गैप रिवर्स अवसरों को पकड़ना है। यह विशेष रूप से अत्यधिक अस्थिर क्रिप्टो बाजारों के लिए तेजी से प्रवृत्ति शिफ्ट को जब्त करने के लिए उपयुक्त है। नियमित आरएसआई की तुलना में, तेजी से आरएसआई क्रिप्टो ट्रेडिंग की उच्च आवृत्ति प्रकृति के अनुरूप बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है। अतिरिक्त फ़िल्टर झूठे संकेतों को हटाने और विश्वसनीयता में सुधार करने में भी मदद करते हैं।

जोखिमः
इस रणनीति के मुख्य जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. तेज आरएसआई अतिसंवेदनशील हो सकता है, जिससे अत्यधिक झूठे संकेत हो सकते हैं।

  2. यह अंतर वास्तविक उलटफेर के बजाय सामान्य मूल्य उतार-चढ़ाव हो सकता है। रणनीति को स्टॉप लॉस जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

  3. कम अस्थिरता की अवधि के दौरान, पदों को लंबे समय तक निष्क्रिय रखा जा सकता है।

  4. न्यूनतम/अधिकतम अवधि जैसे अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स से संकेत पतला हो सकते हैं और दक्षता कम हो सकती है।

इस प्रकार उपरोक्त जोखिमों को कम करने में निम्नलिखित विधियां मदद कर सकती हैंः

  1. तेज आरएसआई मापदंडों को समायोजित करें और आरएसआई अवधि को कम संवेदनशील बनाने के लिए बढ़ाएं।

  2. लाभ को लॉक करने के लिए गतिशील स्टॉप लॉस लागू करें। गैप स्पाइक्स का पीछा करने से बचें।

  3. रणनीतिक भागीदारी दर को अनुकूलित करें। कम अस्थिरता वाले वातावरण के दौरान भागीदारी को सीमित करें।

  4. निरंतर बैकटेस्ट और अनुकूलन पैरामीटर मजबूत सेटिंग्स सुनिश्चित करने के लिए।

सुधारः मुख्य अनुकूलन दिशाओं में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. सटीकता बढ़ाने के लिए अन्य संकेतकों जैसे एमएसीडी, केडीजे और अंतराल का पता लगाएं।

  2. बाजार की अस्थिरता के आधार पर अनुकूलनशील स्टॉप लॉस तंत्र बनाएँ।

  3. अंतराल के बाद उलटा होने की पुष्टि करने के लिए OBV जैसे वॉल्यूम संकेतक शामिल करें।

  4. झूठे संकेतों को कम करने के लिए सर्वोत्तम सेटिंग्स का पता लगाने के लिए न्यूनतम/अधिकतम अवधि जैसे फ़िल्टर मापदंडों का अनुकूलन करें।

  5. विभिन्न क्रिप्टो परिसंपत्तियों में मापदंडों की अनुकूलता का शोध करें।

इन प्रयासों से रणनीति की स्थिरता, अनुकूलन क्षमता और विश्वसनीयता में काफी सुधार हो सकता है।

निष्कर्ष: संक्षेप में, फास्ट आरएसआई गैप ट्रेडिंग रणनीति एक कुशल दृष्टिकोण है जिसे स्पष्ट रूप से अस्थिर क्रिप्टो बाजारों के लिए डिज़ाइन किया गया है। निरंतर परीक्षण और सुधार के माध्यम से, इसमें तेजी से बाजार उलटों को विश्वसनीय रूप से पकड़ने और लगातार लाभप्रदता प्राप्त करने की क्षमता है।

/*backtest
start: 2023-10-27 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.5", shorttitle = "Fast RSI str 1.5", overlay = true)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use Fast RSI Strategy")
usemm = input(true, defval = true, title = "Use Min/Max Strategy")
usesma = input(false, defval = false, title = "Use SMA Filter")
smaperiod = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 1000, title = "SMA Filter Period")
fast = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "Fast RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
mmbars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Min/Max Bars")
showsma = input(false, defval = false, title = "Show SMA Filter")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//RSI Bars
upsignal = fastrsi > uplimit ? 1 : 0
dnsignal = fastrsi < dnlimit ? 1 : 0
uprsi = sma(upsignal, rsibars) == 1
dnrsi = sma(dnsignal, rsibars) == 1

//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

//MinMax Bars
min = min(close, open)
max = max(close, open)
minsignal = min < min[1] and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
maxsignal = max > max[1] and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0
mins = sma(minsignal, mmbars) == 1
maxs = sma(maxsignal, mmbars) == 1

//SMA Filter
sma = sma(close, smaperiod)
colorsma = showsma ? blue : na
plot(sma, color = colorsma, linewidth = 3)

//Signals
up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > abody / 5 and usersi
dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > abody / 5 and usersi
up2 = mins and (close > sma or usesma == false) and fastrsi < 70 and usemm
dn2 = maxs and (close < sma or usesma == false) and fastrsi > 30 and usemm 
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > abody / 2

//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)

//Trading
if up1 or up2
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn1 or dn2
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()
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