डबल मूविंग एवरेज ऑसिलेशन ब्रेकथ्रू रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
द्वि-समानता रेखा के माध्यम से दो अलग-अलग चक्रों के माध्यम से औसत रेखाओं की गणना करके, एक चैनल का निर्माण करें और कीमतों के उतार-चढ़ाव के आंदोलन का न्याय करें। जब कीमत चैनल को तोड़ती है, तो एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न होता है। यह रणनीति बाजार की मुख्यधारा की गति के निर्णय के साथ-साथ गलत ब्रेक से बचने के लिए है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो चलती औसत रेखाओं के माध्यम से एक ऊपर-नीचे चैनल का निर्माण करती है, और चैनल की सीमा औसत वास्तविक अस्थिरता की सीमा एटीआर द्वारा निर्धारित की जाती है। विशेष रूप से, रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण शामिल हैंः
दो औसत रेखाएं गणना की जाती हैं, औसत रेखा 1 छोटी अवधि है, औसत रेखा 2 लंबी अवधि है। औसत रेखा 1 वर्तमान मूल्य प्रवृत्ति को दर्शाती है, औसत रेखा 2 प्रमुख मूल्य प्रवृत्ति को दर्शाती है।
औसत रेखा 1 के ऊपर और नीचे एक एटीआर चैनल बनाता है, एटीआर वर्तमान बाजार की अस्थिरता को दर्शाता है।
जब कीमत नीचे से ऊपर तक चैनल को तोड़ती है, तो एक खरीद संकेत होता है; जब कीमत ऊपर से नीचे तक चैनल को तोड़ती है, तो एक बेचने का संकेत होता है।
मुख्यधारा के मूल्य रुझानों के साथ संयोजन में, वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब लघु अवधि के ब्रेकआउट की दिशा लंबी अवधि के रुझानों के साथ मेल खाती है।
उपरोक्त चरणों के माध्यम से, यह रणनीति मुख्यधारा के रुझानों के साथ संयोजन में गलत संकेतों से बचने के साथ-साथ मूल्य उतार-चढ़ाव के रुझानों में ब्रेकआउट को पकड़ने में सक्षम है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
द्वि-समान रेखाओं का उपयोग करके एक चैनल बनाना जो वर्तमान मूल्य उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।
एटीआर मापदंडों की शुरूआत, चैनल को वास्तविक समय में बाजार में उतार-चढ़ाव को ट्रैक करने की अनुमति देती है।
मुख्यधारा के मूल्य प्रवृत्तियों के साथ संयोजन में, बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान गलत संकेतों से बचें।
रणनीतिक निर्णय के नियम स्पष्ट, सरल, समझने में आसान हैं और अध्ययन के लिए उपयुक्त हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
ब्रेकआउट विफल होने के बाद गलत अवसरों का निर्माण करना आसान है। इस जोखिम को कम करने के लिए लाभ के बाद स्थिति को स्थानांतरित किया जा सकता है।
मुख्यधारा के निर्णय में समय की देरी होती है, गलत सिग्नल को पूरी तरह से नहीं बचा जा सकता है। औसत रेखा को कम करने के लिए पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
बड़े पैमाने पर अस्थिर बाजारों में, स्टॉपलॉस को तोड़ना आसान होता है। बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए एटीआर को वास्तविक समय में समायोजित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
औसत रेखा की गणना करने वाले पैरामीटर को विभिन्न किस्मों के लिए इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
एटीआर मापदंडों को भी अनुकूलित किया जा सकता है ताकि चैनल वर्तमान उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से ट्रैक कर सके।
अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ें, जैसे कि ऊर्जा सूचक, उतार-चढ़ाव सूचक आदि, और गलत संकेतों से बचें।
मशीन लर्निंग तकनीक के माध्यम से स्वचालित रूप से पैरामीटर का अनुकूलन करें और पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करें।
संक्षेप
द्वि-समानांतर झटके तोड़ने की रणनीति द्वि-समानांतर चैनल और मुख्यधारा की दिशा के निर्णय के माध्यम से झटके की प्रवृत्ति को पकड़ने में सक्षम है। रणनीति के निर्णय के नियम सरल, स्पष्ट और समझने में आसान हैं और इसे लागू करना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह रणनीति लगातार पैरामीटर सेटिंग और सिग्नल फ़िल्टरिंग का अनुकूलन करके स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ा सकती है।
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Anuj4912
//@version=4
strategy("Anuj4912", overlay=true)
res = input(title="Time Frame", defval="120")
Factor=input(1, minval=1,maxval = 100)
Pd=input(1, minval=1,maxval = 100)
tp = input(500,title="Take Profit")
sl = input(400,title="Stop Loss")
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
MUp=request.security(syminfo.tickerid,res,hl2-(Factor*atr(Pd)))
MDn=request.security(syminfo.tickerid,res,hl2+(Factor*atr(Pd)))
Mclose=request.security(syminfo.tickerid,res,close)
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
MTrendUp=Mclose[1]>MTrendUp[1]? max(MUp,MTrendUp[1]) : MUp
MTrendDown=Mclose[1]<MTrendDown[1]? min(MDn,MTrendDown[1]) : MDn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown
MTrend = Mclose > MTrendDown[1] ? 1: Mclose< MTrendUp[1]? -1: nz(MTrend[1],1)
MTsl = MTrend==1? MTrendUp: MTrendDown
linecolor = Trend == 1 ? green : red
plot(Tsl, color = linecolor , style = line , linewidth = 2,title = "SuperTrend")
Mlinecolor = MTrend == 1 ? blue : orange
plot(MTsl, color = Mlinecolor , style = line , linewidth = 2,title = "Main SuperTrend")
plotshape(cross(close,Tsl) and close>Tsl , "Up Arrow", shape.triangleup,location.belowbar,green,0,0)
plotshape(cross(Tsl,close) and close<Tsl , "Down Arrow", shape.triangledown , location.abovebar, red,0,0)
up = Trend == 1 and Trend[1] == -1 and MTrend == 1
down = Trend == -1 and Trend[1] == 1 and MTrend == -1
plotarrow(up ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
plotarrow(down ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
golong = Trend == 1 and Trend[1] == -1 and MTrend == 1
goshort = Trend == -1 and Trend[1] == 1 and MTrend == -1
strategy.entry("Buy", strategy.long,when=golong)
strategy.exit("Close Buy","Buy",profit=tp,loss=sl)
strategy.entry("Sell", strategy.short,when=goshort)
strategy.exit("Close Sell","Sell",profit=tp,loss=sl)