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गतिशील आरएसआई और सीसीआई संयुक्त बहु-कारक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-27 18:54:34
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अवलोकन

यह रणनीति एक बहु-कारक संचालित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति को लागू करने के लिए गतिशील आरएसआई, सीसीआई और कई एमए चलती औसत को जोड़ती है। रणनीति निर्णय लेने और ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्ति, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जैसे कई आयामों को ध्यान में रखती है।

रणनीतिक सिद्धांत

तकनीकी संकेत

  • एमए: मूल्य प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए अवधि के दौरान औसत समापन मूल्य की गणना करता है
  • आरएसआईः न्यायाधीशों ने ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तर
  • सीसीआईः न्यायाधीशों का अति-खरीदा और अति-बेचा हुआ दर्जा
  • स्टोक केडीजेः मुख्य प्रवृत्ति से स्टोकैस्टिक का विचलन

व्यापार संकेत

खरीद संकेतः एमए12 एमए26 के पार, सीसीआई 100 से नीचे (ओवरसोल्ड), स्टॉक केडीजे 80 से नीचे (ओवरसोल्ड)

बेचने का संकेतः आरएसआई गतिशील सीमा से नीचे जाता है, स्टॉक केडीजे 80 से ऊपर (ओवरबॉट)

लाभ

  1. बहु-कारक संचालित, व्यापक निर्णय, कम झूठे संकेत
  2. विक्रय योग्य, वास्तविक समय में अधिक खरीदे और अधिक बेचे जाने के लिए गतिशील सीमा
  3. प्रवृत्ति, स्टोकैस्टिक, मुख्यधारा के तकनीकी संकेतकों का संयोजन करता है
  4. बहु पैरामीटर ट्यूनिंग, उच्च लचीलापन को अपनाता है

जोखिम

  1. अति जटिल बहु-कारक संयोजन, कठिन पैरामीटर ट्यूनिंग
  2. प्रदर्शन पैरामीटर चयन से अत्यधिक संबंधित है
  3. पैरामीटर अनुकूलन के लिए सख्त मात्रात्मक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है
  4. उच्च वक्र अनुकूलन जोखिम

अनुकूलन

  1. रणनीति की मजबूती के लिए अधिक डेटासेट परीक्षण
  2. इष्टतम का पता लगाने के लिए कई पैरामीटर संयोजन परीक्षण
  3. अधिकतम ड्रॉडाउन को कम करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें
  4. पीछा करने और मारने से बचने के लिए स्थिति आकार जोड़ें
  5. विभिन्न उत्पादों में परीक्षण अनुकूलन क्षमता

निष्कर्ष

यह रणनीति कई तकनीकी संकेतकों और बहु-कारक संचालित निर्णयों को पैरामीटर ट्यूनिंग और सांख्यिकीय सत्यापन के साथ जोड़ती है ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकें। लेकिन उच्च जटिलता, ओवरफिटिंग को रोकने की आवश्यकता, और अधिकतम ड्रॉडाउन को कम करने के लिए स्थिति आकार और स्टॉप लॉस को नियंत्रित करना। उत्पादों और समय सीमाओं में रणनीति का और विस्तार कर सकता है।

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="ATOM2.0", shorttitle="ATOM V2.0", overlay=false, default_qty_type=strategy.cash, currency=currency.USD, initial_capital=200, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100, pyramiding=10)

// Set Parameter MA12
len12 = input(12, minval=1, title="Length")
src12 = input(close, title="Source")
ma12 = sma(src12, len12)
//plot(ma12, color=color.blue, title="MA12")

// Set Parameter MA26
len26 = input(26, minval=1, title="Length")
src26 = input(close, title="Source")
ma26 = sma(src26, len26)
//plot(ma26, color=color.orange, title="MA12")

//Stochastic RSI 14,3,3
smoothK_1 = input(3, minval=1)
smoothD_1 = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src_1 = input(close, title="RSI Source_1")

rsi1 = rsi(src_1, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK_1)
d = sma(k, smoothD_1)
//plot(k, color=color.red)
//plot(d, color=color.yellow)

//Stochastic RSI 5,4,3
smoothK_2 = input(4, minval=1)
smoothD_2 = input(3, minval=1)
lengthRSI_2 = input(5, minval=1)
lengthStoch_2 = input(5, minval=1)
src_2 = input(close, title="RSI Source_2")

rsi2 = rsi(src_2, lengthRSI_2)
k_2 = sma(stoch(rsi2, rsi2, rsi2, lengthStoch_2), smoothK_2)
d_2 = sma(k_2, smoothD_2)
//plot(k_2, color=color.white)
//plot(d_2, color=color.green)

// CCI
cci = cci(close,26)
//plot(cci,color=color.blue)

// Dynamic RSI
DZbuy = 0.1
DZsell = 0.1
Period = 14
Lb = 60

RSILine = rsi(close,Period)
jh = highest(RSILine, Lb)
jl = lowest(RSILine, Lb)
jc = (wma((jh-jl)*0.5,Period) + wma(jl,Period))
Hiline = jh - jc * DZbuy
Loline = jl + jc * DZsell
R = (4 * RSILine + 3 * RSILine[1] + 2 * RSILine[2] + RSILine[3] ) / 10

plot(R, title='R', color=color.white, linewidth=1, transp=0)
plot(Hiline, title='Hiline', color=color.yellow,  linewidth=1, transp=0)
plot(Loline, title='Loline', color=color.yellow, linewidth=1, transp=0)
plot(jc, title='Jc', color=color.purple,  linewidth=1, transp=50)

col_1 = R > Hiline ? color.red:na
col_2 = R < Loline ? color.green:na

fill(plot(R, title='R', color=color.white, linewidth=1, transp=0), plot(Hiline, title='Hiline', color=color.yellow,  linewidth=1, transp=0), color=col_1,transp=0)
fill(plot(R, title='R', color=color.white, linewidth=1, transp=0), plot(Loline, title='Loline', color=color.yellow, linewidth=1, transp=0), color=col_2,transp=0)
//------------------------------------------------------------------------------
// Calculate qty
// Parameter
fund = 10           // Fund per Contract in USD
leverage = 100     // Leverage
// Buy Condition
buyCondition = (ma12>ma26 and cci<100 and k<80 and d<80 and k_2<80 and d_2<80 and crossover(k_2, d_2))
buy = (buyCondition == input(1))
alertcondition(buy, title='time to Long', message='Long!!!')
//closeBuy = (cci>100 and cci<cci[1] and cci<cci[2])
closeBuy = (crossunder(R, Hiline) and k>80)
alertcondition(closeBuy, title='Time to Close', message='Close Long')

// Submit Orders
strategy.entry(id="Long", qty=(fund*leverage)/close, long=true, when=buyCondition)
strategy.close(id="Long", when=closeBuy)
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