आरएसआई मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
आरएसआई औसत रेखा क्रॉसिंग रणनीति प्रवेश और बाहर निकलने के समय को निर्धारित करने के लिए तेजी से आरएसआई और धीमी आरएसआई के औसत रेखा क्रॉसिंग की गणना करती है। जब तेजी से आरएसआई की औसत रेखा नीचे से धीमी आरएसआई की औसत रेखा को तोड़ती है, तो यह एक खरीदने का संकेत है; जब तेजी से आरएसआई की औसत रेखा ऊपर से धीमी आरएसआई की औसत रेखा को तोड़ती है, तो यह एक बेचने का संकेत है। यह रणनीति आरएसआई संकेतक और चलती औसत के लाभों को जोड़ती है, जो बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकती है और कीमतों के रुझान को बदलने के समय को पकड़ सकती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में सबसे पहले 100 और 40 के आरएसआई सूचकांकों की गणना की जाती है, जिसमें 100 का आरएसआई तेजी से और 40 का आरएसआई धीमा होता है। फिर इन दोनों आरएसआई के लिए 21 दिन की सरल चलती औसत की गणना की जाती है, जिसमें 100 का आरएसआई तेजी से और 40 का आरएसआई धीमा होता है।
इस रणनीति के लिए, एक धीमी गति से औसत रेखा के ऊपर एक धीमी गति से औसत रेखा के माध्यम से एक खरीद संकेत के रूप में एक तेजी से औसत रेखा की गणना करने के बाद, यह दर्शाता है कि स्टॉक की कीमत में वृद्धि की गति बन रही है; एक तेजी से औसत रेखा के नीचे एक धीमी गति से औसत रेखा के माध्यम से एक बिक्री संकेत के रूप में, यह दर्शाता है कि स्टॉक की कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। इसके अलावा, यह रणनीति 200 दिन की चलती औसत के साथ एक फ़िल्टर संकेत भी जोड़ती है, और केवल एक खरीद संकेत जारी करती है जब समापन मूल्य 200 दिन की रेखा से ऊपर होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
RSI औसत रेखा क्रॉसिंग रणनीति दोहरे RSI और चलती औसत के संयोजन के साथ प्रभावी रूप से पलटाव के अवसरों की पहचान करती है। विशिष्ट लाभों में शामिल हैंः
द्विआधारी आरएसआई सूचक का उपयोग करके उलटापन को अधिक सटीक रूप से आंका जा सकता है, द्विआधारी आरएसआई तेजी से चक्र और धीमी गति से चक्र की कीमत की जानकारी का वर्णन करता है, और क्रॉस सिग्नल अधिक मूल्यवान होते हैं।
औसत संकेतक प्रवृत्ति को उलटने के लिए महत्वपूर्ण क्षणों को पकड़ने के लिए प्रभावशाली रूप से झटके को फ़िल्टर कर सकता है।
200-दिन की रेखा के साथ, आप झूठे संकेतों से बच सकते हैं और अपेक्षाकृत मजबूत बाजारों में काम करना सुनिश्चित कर सकते हैं।
रणनीति सरल और स्पष्ट है, इसे समझने और सत्यापित करने में आसान है, और यह पैरामीटर को अनुकूलित करने में भी आसान है।
स्टॉक और डिजिटल मुद्रा दोनों के लेनदेन के लिए उपलब्ध है।
जोखिम विश्लेषण
आरएसआई औसत रेखा पार करने की रणनीति में कुछ जोखिम भी होते हैं, जिनमें शामिल हैंः
द्विआधारी आरएसआई औसत क्रॉसिंग पूरी तरह से झूठे टूटने से बचने के लिए नहीं है और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में सत्यापन की आवश्यकता है।
आघात की स्थिति में, स्टॉप लॉस को अक्सर ट्रिगर किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रेंज को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है, या अधिक स्पष्ट रिवर्स सिग्नल की प्रतीक्षा की जा सकती है।
पैरामीटर सेटिंग्स को लगातार परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है, और यदि पैरामीटर को गलत तरीके से चुना जाता है, तो सर्वोत्तम व्यापारिक समय को याद किया जा सकता है या झूठे संकेतों को जोड़ा जा सकता है।
इस रणनीति में बड़े पैमाने पर रुझान विश्लेषण को ध्यान में नहीं रखा गया है, और यदि स्थिति में संरचनात्मक समायोजन होता है, तो यह रणनीति बड़े पैमाने पर नुकसान का कारण बन सकती है। इसे रुझान और आकृति विश्लेषण विधियों के साथ उपयोग करने की सिफारिश की गई है।
अनुकूलन दिशा
आरएसआई औसत रेखा पार रणनीति में अनुकूलन के लिए बहुत अधिक जगह है, जिसमें मुख्य अनुकूलन दिशाएं शामिल हैंः
विभिन्न चक्रों के संयोजनों का परीक्षण करें, सबसे अच्छा संयोजन खोजें।
KDJ, MACD, आदि जैसे अन्य संकेतकों को सिग्नल फ़िल्टर करने के लिए जोड़ा गया, जिससे झूठे संकेतों को कम किया जा सके।
रोकथाम तंत्र को अनुकूलित करें, रोकथाम के तरीकों जैसे कि स्थिर रोकथाम, रोकथाम को ट्रैक करें, और Chandelier Exit।
अधिक उन्नत स्तर के रुझान विश्लेषण के संकेतकों के साथ संयोजन में, प्रतिगामी संचालन से बचें। जैसे कि ADX संकेतकों को जोड़कर प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करना।
विभिन्न किस्मों (जैसे स्टॉक, विदेशी मुद्रा, क्रिप्टोकरेंसी आदि) पर प्रभाव का परीक्षण करना, सबसे उपयुक्त लोगों की तलाश करना।
इस प्रकार, हम सबसे अच्छे पैरामीटर खोजने के लिए मशीन लर्निंग और आनुवंशिक एल्गोरिदम जैसे तरीकों का उपयोग कर सकते हैं।
संक्षेप
आरएसआई औसत रेखा क्रॉसिंग रणनीति दोहरी आरएसआई सूचक और चलती औसत के लाभों को एकीकृत करती है, और तेजी से आरएसआई औसत रेखा के क्रॉसिंग के माध्यम से खरीद और बिक्री के समय का आकलन करके, एक पलटाव के अवसर को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है। यह रणनीति सरल है, व्यावहारिक है, कई प्रकार के व्यापार के लिए उपयुक्त है, अनुकूलन के लिए जगह है। लेकिन कुछ जोखिम भी हैं, जिन्हें नियंत्रण के लिए रुझान विश्लेषण और स्टॉप लॉस के अनुकूलन के साथ संयोजन की आवश्यकता है। यदि पैरामीटर और फ़िल्टर सूचक सेटिंग उचित है, तो आरएसआई औसत रेखा क्रॉसिंग रणनीति एक बहुत ही प्रभावी मात्रात्मक व्यापार रणनीति हो सकती है।
/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Sapt_Jash
//@version=5
strategy("SRJ RSI Outperformer Strategy", overlay=true)
srcperiod1 = input.int(100, minval=1, title="Length Of Fast RSI")
srcperiod2 = input.int(40, minval=1, title="Length Of Slow RSI")
srcperiod3 = input.int(21, minval=1, title="Length Of Moving Average")
srcperiod4 = input.int(200, minval=1, title="Length Of Deciding Moving Average")
rsi1 = ta.rsi(close, srcperiod1)
rsi2 = ta.rsi(close, srcperiod2)
divergence1 = (rsi2/rsi1)
divergence2 = (rsi1/divergence1)
ma1 = ta.sma(rsi1, srcperiod3)
ma2 = ta.sma(divergence2, srcperiod3)
//Long Conditions//
longcondition = (ta.crossover(ma2, ma1) and (close > ta.sma(close, srcperiod4)))
//Exit onditions//
exitcondition = (ta.crossunder(ma2, ma1) or (ta.crossunder(close, ta.sma(close, srcperiod4))))
if (longcondition)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if (exitcondition)
strategy.exit("Long Exit", profit = close * 1.20, loss = close * 0.95)