डाउन ट्रेंड रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डाउंग ट्रेंड रणनीति एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है जो बाजार में प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए डाउंग चैनल संकेतकों पर आधारित है। यह रणनीति डाउंग चैनल के उतार-चढ़ाव का उपयोग करती है ताकि संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं को खोजने के लिए कीमतों की चाल का आकलन किया जा सके। जब कीमत ऊपर की ओर होती है, तो यह एक ऊपर की ओर प्रवृत्ति को दर्शाता है; जब कीमत नीचे की ओर होती है, तो यह एक नीचे की ओर प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस रणनीति का महत्वपूर्ण पैरामीटर डाउंग चैनल की लंबाई है, जो उच्च और निम्न बिंदुओं की गणना करने के लिए रिवर्स चक्र का निर्धारण करती है।
ट्रेडिंग सिग्नल को अधिक सटीक रूप से उत्पन्न करने के लिए, इस रणनीति में दो अतिरिक्त चलती औसत, एक तेज रेखा (५ दिन की रेखा) और एक धीमी रेखा (४५ दिन की रेखा) का उपयोग किया जाता है। जब तेज रेखा धीमी रेखा को पार करती है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेज रेखा धीमी रेखा को पार करती है तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का केंद्रीय संकेतक है डाउंग चेनल. डाउंग चेनल को किसी दिए गए समय के भीतर उच्चतम और निम्नतम कीमतों से चित्रित किया जाता है, और ऊपरी और निचले ट्रैक इन उच्च और निम्न को जोड़ते हैं। चैनल की चौड़ाई बाजार की अस्थिरता को दर्शाती है।
रणनीति मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाने के लिए डाउंज चैनल का उपयोग करती है। विशेष रूप से, जब कीमत ऊपर की ओर होती है, तो यह संकेत देती है कि यह एक उछाल है, रणनीति अगले बार जब कीमत ऊपर की ओर जाती है, तो एक बहुस्तरीय स्थिति बनाने पर विचार करेगी। इसके विपरीत, जब कीमत नीचे की ओर होती है, तो यह संकेत देती है कि यह एक गिरावट है, रणनीति अगली बार जब कीमत नीचे की ओर जाती है, तो एक खाली स्थिति बनाने पर विचार करेगी।
फ़िल्टरिंग को तोड़ने के लिए, यह रणनीति तेजी से चलती औसत (५-दिन की रेखा) और धीमी गति से चलती औसत (४५-दिन की रेखा) के संयोजन के साथ एक व्यापार संकेत उत्पन्न करती है। जब तेज रेखा नीचे से धीमी रेखा को पार करती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेज रेखा ऊपर से नीचे से धीमी रेखा को पार करती है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
मूल्य के आधार पर एक बार फिर से डॉन्ग चैनल सेटिंग के करीब प्रवेश के बाद स्टॉप लॉस से बाहर निकलें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का उल्लेखनीय लाभ यह है कि यह केवल एक स्पष्ट प्रवृत्ति के बाद ही प्रवेश करता है, जो गलत खरीद और झूठी तोड़फोड़ के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रभावी है। डाउंज चैनल में स्वयं एक मजबूत प्रवृत्ति पहचानने की क्षमता है, और फिर दोहरी चलती औसत के साथ फ़िल्टरिंग की उच्च विश्वसनीयता है।
इसके अलावा, दाउंज चैनल मापदंडों के समायोजन भी रणनीति के लिए लचीलापन प्रदान करते हैं। चैनल की लंबाई जितनी अधिक होगी, ऐतिहासिक डेटा का संदर्भ लेने के लिए अधिक समय का प्रतिनिधित्व करता है, प्रवृत्ति के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिक रूढ़िवादी है, झूठे ब्रेकआउट से बचने की संभावना अधिक है, लेकिन कुछ शॉर्ट-लाइन अवसरों को याद किया जा सकता है। हम चैनल मापदंडों को बाजार की स्थिति और व्यक्तिगत वरीयताओं के आधार पर चुन सकते हैं।
यह रणनीति अधिकतम वापसी नियंत्रण के लिए भी बेहतर है. इसकी प्रवृत्ति पालन विशेषता के कारण, यह बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है.
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम प्रवृत्ति को गलत तरीके से समझने में है, जिसके परिणामस्वरूप गलत समय पर ओवरहेड या ओवरहेड स्थितियां स्थापित की जाती हैं। यह उन स्थितियों में हो सकता है जहां कीमतें एक बड़े स्टॉप-डाउन रिबाउंड या गिरावट को छिपाती हैं। हम इस तरह की स्थिति को उचित रूप से समायोजित करके कम कर सकते हैं।
एक अन्य संभावित जोखिम है कि हम बहुत बार बेचते हैं और बेचते हैं जब हम अस्थिर होते हैं। इससे लेनदेन की संख्या और शुल्क में वृद्धि होती है। हम इसे रोकथाम की सीमा बढ़ाकर या उचित रूप से स्थिति रखने के समय को बढ़ाकर हल कर सकते हैं।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में अनुकूलन के लिए काफी जगह है, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित हैः
हम विभिन्न मानों का परीक्षण कर सकते हैं और इष्टतम मान प्राप्त कर सकते हैं।
चलती औसत की अवधि की संख्या. हम और अधिक संयोजनों की कोशिश कर सकते हैं और मिलान करने के लिए एक धीमी गति से औसत का एक सेट प्राप्त कर सकते हैं.
हम एटीआर रोक या पूर्ण अंक रोक की कोशिश कर सकते हैं।
प्रवेश फ़िल्टरिंग शर्तें. हम आरएसआई, एमएसीडी और अन्य संकेतक को बुनियादी ट्रेडिंग सिग्नल के अलावा फ़िल्टर कर सकते हैं.
संक्षेप
सारांश में, डाउंग ट्रेंड रणनीति एक स्थिर प्रवृत्ति का पालन करने वाली रणनीति है, जिसमें एक डबल चलती औसत के साथ प्रवेश करने के लिए एक डाउंग चैनल का उपयोग किया जाता है। यह केवल एक स्पष्ट प्रवृत्ति के गठन के बाद प्रवेश करता है, और नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। साथ ही, पैरामीटर अनुकूलन के लिए अधिक जगह है, जिसे बाजार की स्थिति के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। यदि जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है, तो इस रणनीति को स्थिर दीर्घकालिक रिटर्न की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="DON-SS-TREND", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)//@version=5
length = input.int(42, minval=1)
lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)
updiff = upper - close
downdiff = lower - close
dontrend = updiff + downdiff
emalength = input.int(45, minval=1)
emax = ta.ema(-dontrend,emalength)
plot(-dontrend, "DON-SS", color=color.blue,style = plot.style_histogram)
plot(emax, "EMA-SS", color=color.black)
emalength1 = input.int(5, minval=1)
emax1 = ta.ema(-dontrend,emalength1)
plot(emax1, "EMA-FF", color=color.black)
/////////////////////// STRATEGY
// Check for Long Entry
longCondition = ta.crossover(emax1,emax)
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "BUY")
buyclose = ta.crossunder(emax1,emax)
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Long', when=buyclose, comment = "BUY STOP")
// Check for Short Entry
ShortCondition = ta.crossunder(emax1,emax)
if ShortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "SELL")
sellclose = ta.crossover(emax1,emax)
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Short', when=sellclose, comment = "SELL STOP")