रिवर्स इंजीनियरिंग आरएसआई रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-28 15:50:07
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अवलोकन

रिवर्स इंजीनियरिंग आरएसआई रणनीति आरएसआई संकेतक पर आधारित एक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए आरएसआई संकेतक की गणना प्रक्रिया का अनुकरण करके मूल्य को उल्टा निकालती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल विचार यह हैः

आरएसआई संकेतक में के मान, एक्सपेरिड, एयूसी बढ़ते अनुक्रम और एडीसी गिरते अनुक्रम की गणना करें।
इसके विपरीत, आरएसआई पैरामीटर सेटिंग्स, एडीसी, एयूसी अनुक्रम मान आदि के आधार पर एनवीएल की गणना की जाती है।
nRes को व्युत्पन्न करने के लिए मूल्य में nVal जोड़ें।
लंबे और छोटे संकेत उत्पन्न करने के लिए वर्तमान बंद मूल्य के साथ nRes की तुलना करें।

विशेष रूप से, रणनीति पहले आरएसआई में कुछ प्रमुख मापदंडों की गणना करती है, जिसमें के मान, एक्सपेरिड, एयूसी बढ़ते अनुक्रम और एडीसी गिरते अनुक्रम शामिल हैं। उनमें से, के मान चिकनाई कारक है, और एक्सपेर आरएसआई पैरामीटर सेटिंग शून्य से 1 का दोगुना है।

फिर, इन मापदंडों के अनुसार, रणनीति मूल्य को उल्टा निकालती है। सबसे पहले, एक प्रमुख चर nVal की गणना की जाती है, जो (WildPer - 1) * (ADC_Value / (100 - Value) - AUC) के बराबर है। यह सूत्र आरएसआई गणना प्रक्रिया को उल्टा निकालता है।

फिर वर्तमान बंद मूल्य में nVal जोड़ें ताकि रिवर्स इंजीनियरिंग मूल्य nRes प्राप्त हो सके। अंत में, यदि nRes वर्तमान बंद मूल्य से अधिक है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है। यदि nRes वर्तमान बंद मूल्य से कम है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

यह अभिनव रूप से आरएसआई गणना प्रक्रिया को उल्टा करता है। तर्क कुछ हद तक नया और अभिनव है।
रिवर्स इंजीनियर की गई कीमत बाजार के विपरीत ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है, जो रणनीति के आवेदन के दायरे का विस्तार करने के लिए शॉर्ट सेलिंग को सक्षम बनाती है।
आरएसआई एक परिपक्व और सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला ट्रेडिंग संकेतक है जिसमें उचित पैरामीटर सेटिंग्स और उच्च विश्वसनीयता और कम जोखिम है।
रणनीतिक तर्क स्पष्ट और समझने में आसान है। कुछ मापदंडों से इसे लागू करना और मात्रात्मक व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करना आसान हो जाता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैंः

रिवर्स इंजीनियरिंग की गई कीमत केवल आरएसआई गणना पर निर्भर करती है. यदि आरएसआई गलत संकेत भेजता है, तो रणनीति संकेत भी विफल हो जाएंगे.
विपरीत संकेत समग्र बाजार प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। समग्र वातावरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
आरएसआई पैरामीटर सेटिंग के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। अनुचित सेटिंग्स से अधिक बार व्यापार या गलत संकेत हो सकते हैं।
रिवर्स ऑपरेशन के साथ शॉर्ट सेलिंग में उच्च जोखिम होता है। खाता ब्लोअप को रोकने के लिए सख्त धन प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

आरएसआई मापदंडों को अनुकूलित करके, अन्य संकेतकों को मिलाकर और सख्त धन प्रबंधन करके जोखिमों को नियंत्रित किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

बाजार की स्थितियों के अनुकूल होने के लिए आरएसआई मापदंडों वाइल्डपर और वैल्यू को अनुकूलित करना।
मुनाफे में लॉक करने और नुकसान को कम करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को जोड़ें।
अधिक सटीक और विश्वसनीय संकेत उत्पन्न करने के लिए एमएसीडी जैसे अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करें।
अनावश्यक रूप से खोने वाले ट्रेडों से बचने के लिए खुली स्थिति फ़िल्टर जोड़ें।
धन प्रबंधन रणनीतियों को अनुकूलित करना ताकि सस्ती सीमा से परे घाटे को रोकने के लिए प्रति व्यापार पूंजी को सख्ती से नियंत्रित किया जा सके।

निष्कर्ष

रिवर्स इंजीनियरिंग आरएसआई रणनीति आरएसआई गणना प्रक्रिया को व्युत्पन्न करके बाजार के विपरीत ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। रणनीति में अद्वितीय तर्क और कुछ नवाचार हैं, जिससे इसके अनुप्रयोग के दायरे का विस्तार करने के लिए शॉर्ट सेलिंग संभव हो जाती है। लेकिन रिवर्स ऑपरेशन के जोखिम भी हैं जिन्हें उचित अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, रणनीति मात्रात्मक व्यापार के लिए नए विचार और उपकरण प्रदान करती है।

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strategy(title="Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", overlay = true)
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC = iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC = iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos = iff(nRes > close, -1,
	   iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="Reverse Engineering RSI")

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