आरएसआई रणनीति की रिवर्स इंजीनियरिंग
ChaoZhang
अवलोकन
एक रिवर्स इंजीनियरिंग आरएसआई रणनीति एक व्यापार रणनीति है जो आरएसआई पर आधारित है। यह रणनीति आरएसआई की गणना प्रक्रिया का अनुकरण करके कीमतों को उल्टा करती है, जिससे व्यापार संकेत उत्पन्न होते हैं।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के मुख्य विचार इस प्रकार हैंः
आरएसआई में के-मूल्य, एक्सपीपीआर चक्र, एयूसी वृद्धि अनुक्रम और एडीसी गिरावट अनुक्रम की गणना करें।
आरएसआई के पैरामीटर सेटिंग्स के आधार पर, एडीसी, एयूसी अनुक्रमिक मान आदि की उलटी गणना nVal प्राप्त होती है।
nVal के आधार पर मूल्य पर जोड़ा गया, nRes को उल्टा किया गया।
nRes और वर्तमान क्लोज प्राइस की तुलना करें, जो लॉन्ग और शॉर्ट सिग्नल उत्पन्न करता है।
विशेष रूप से, रणनीति पहले आरएसआई में कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों की गणना करती है, जिसमें के मूल्य, एक्सपीपर चक्र, एयूसी वृद्धि अनुक्रम और एडीसी गिरावट अनुक्रम शामिल हैं। इनमें, के मूल्य समतल कारक है, एक्सपीपर आरएसआई मापदंडों के लिए सेट की गई दो बार माइनस 1 है।
फिर इन मापदंडों के आधार पर, रणनीति ने कीमतों को उल्टा कर दिया। सबसे पहले, एक महत्वपूर्ण चर nVal की गणना की जाती है, जो [WildPer - 1] के बराबर है।*(ADC_ Value / (100 - Value) - AUC) यह सूत्र आरएसआई की गणना प्रक्रिया को उल्टा करता है
फिर nVal को वर्तमान क्लोज प्राइस में जोड़ा जाता है, और एक रिवर्स-इंजीनियर मूल्य nRes प्राप्त होता है। अंत में, यदि nRes वर्तमान क्लोज प्राइस से अधिक है, तो एक शॉर्ट सिग्नल उत्पन्न होता है, और यदि nRes वर्तमान क्लोज प्राइस से कम है, तो एक लॉन्ग सिग्नल उत्पन्न होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य फायदे हैंः
आरएसआई सूचकांक की गणना प्रक्रिया का उपयोग करके उलटा अनुमान लगाने के लिए, विचार नया है, कुछ नवीनता है।
कीमतों को रिवर्स-इंजीनियर करना, जो बाजार के विपरीत ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है, जो कि रणनीति के आवेदन के दायरे को व्यापक बनाने के लिए एक शून्य प्रभाव को प्राप्त कर सकता है।
आरएसआई एक परिपक्व और आम तौर पर उपयोग किया जाने वाला ट्रेडिंग सूचक है, जिसमें उचित पैरामीटर सेट हैं, उच्च विश्वसनीयता है और कम जोखिम है।
रणनीति स्पष्ट और समझने में आसान है, कम पैरामीटर हैं, इसे लागू करना आसान है, और यह मात्रात्मक लेनदेन की आवश्यकताओं के अनुरूप है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
रिवर्स इंजीनियरिंग की कीमत केवल आरएसआई पर आधारित है, और यदि आरएसआई गलत संकेत देता है, तो रणनीति संकेत भी विफल हो जाएगा।
रिवर्स सिग्नल बाजार की समग्र प्रवृत्ति से असंगत हो सकते हैं, और बड़े बाजारों के परिदृश्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
आरएसआई पैरामीटर सेट करने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, यदि यह गलत है तो यह बहुत अधिक बार व्यापार करने या गलत संकेत देने का कारण बन सकता है।
रिवर्स ऑपरेशन के लिए जोखिम बहुत अधिक है, इसलिए स्थिति को रोकने के लिए सख्त धन प्रबंधन की आवश्यकता है।
आरएसआई पैरामीटर को अनुकूलित करके, अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करके, और सख्त धन प्रबंधन के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
आरएसआई के पैरामीटर को अनुकूलित करें WildPer और Value, ताकि यह बाजार की स्थिति के अनुकूल हो सके।
लाभ को लॉक करने और घाटे को कम करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति को बढ़ाएं।
अन्य संकेतकों जैसे कि MACD के साथ संयोजन में अनुकूलित किया गया है ताकि संकेत अधिक सटीक और विश्वसनीय हो सके।
अनावश्यक गलतियों से बचने के लिए स्टॉक फ़िल्टर की शर्तें जोड़ी गईं।
धन प्रबंधन रणनीतियों को अनुकूलित करें, एक लेनदेन में धन की मात्रा को सख्ती से नियंत्रित करें, और स्वीकार्य नुकसान से परे रोकें।
संक्षेप
RSI रणनीति को बाजार के विपरीत व्यापारिक संकेत उत्पन्न करने के लिए RSI सूचक की गणना प्रक्रिया को उल्टा करने के लिए बनाया गया है। यह रणनीति अद्वितीय है और कुछ हद तक अभिनव है, जो रणनीति के आवेदन के दायरे का विस्तार करने के लिए शून्य को लागू कर सकती है। लेकिन इसके विपरीत संचालन का जोखिम भी है, जिसके लिए उचित अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति मात्रात्मक व्यापार के लिए नई सोच और उपकरण प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=2
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// You can change long to short in the Input Settings
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// - For purpose educate only
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strategy(title="Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", overlay = true)
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC = iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC = iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos = iff(nRes > close, -1,
iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Reverse Engineering RSI")