बंद यांग लाइन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
समापन सूर्योदय रणनीति एक K-रेखा के आकार पर आधारित एक मात्रात्मक व्यापार रणनीति है। यह रणनीति खरीद और बेचने के संकेतों को खोजने के लिए समापन सूर्योदय के आकार की पहचान करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य सिद्धांत यह है कि वर्तमान K लाइन एक नकारात्मक है, एक पूर्ववर्ती K लाइन एक सकारात्मक है, और वर्तमान K लाइन की न्यूनतम कीमत पिछले K लाइन की न्यूनतम कीमत से अधिक है, वर्तमान K लाइन की उच्चतम कीमत पिछले K लाइन की उच्चतम कीमत से कम है, तो एक बंद सूर्य की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि कीमतों में एक बंद ऊपर जाने की जगह बनाई गई है, जो दिखाता है कि बहुमुखी बल समाप्त होने वाला है, यह एक बेचने का संकेत है। इसके विपरीत, जब एक बंद सूर्य की ओर बढ़ते हैं, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
यहाँ K-लाइन इकाई के औसत को स्टॉपलाइन के रूप में उपयोग किया गया है। जब इकाई स्टॉपलाइन के आधे से अधिक हो तो स्टॉपलाइन।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ प्रमुख लाभ हैंः
- सरल और तर्कसंगत K-लाइन आकृति के आधार पर निर्णय लेना, समझने और लागू करने में आसान।
- कम हाथ बदलने के लिए एक अंतर को तोड़ने की पहचान की जा सकती है। जब बढ़त संकुचित हो जाती है, तो बहु-सिर शक्ति समाप्त हो जाती है, यह एक उपयुक्त विक्रय बिंदु है।
- जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट रोकथाम तंत्र।
जोखिम विश्लेषण
इस तरह की रणनीतियों के कुछ जोखिम भी हैं:
- कम आवृत्ति की निगरानी, सबसे अच्छा खरीद और बिक्री बिंदु को याद कर सकते हैं। कम अवधि के लिए K लाइन खराब है।
- झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा, झूठी सूर्य रेखा
- केवल के-लाइन आकृति के आधार पर, अन्य तकनीकी संकेतकों और मौलिक कारकों को ध्यान में रखे बिना समग्र निर्णय, कुछ अंधापन है।
इन जोखिमों को कम करने के लिए, एक शर्त निर्णय को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, या बाजार की गति को समझने के लिए अन्य संकेतकों जैसे कि चलती औसत के साथ संयोजन में उपयोग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लाइन को बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
एक बंद-सौर-रेखा रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
- लेन-देन की मात्रा में वृद्धि का मतलब अक्सर रुझान में बदलाव होता है।
- स्टॉप शर्तों को समायोजित करें. स्टॉप लाइन को बाजार में उतार-चढ़ाव और जोखिम वरीयताओं के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है.
- बहु-आयामी संयोजन: बहु-आयामी पर महत्वपूर्ण समर्थन के पास सूर्य रेखा के समापन को पहचानें।
- अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन जैसे कि समग्र प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए एक समान-रेखा प्रणाली को जोड़ना, या कुछ पूर्वानुमानित संकेतकों को अग्रिम रूप से खरीदने और बेचने के लिए पेश करना
संक्षेप
बंद सूर्य रेखा रणनीति के रूप में एक के-लाइन आकृति पर आधारित एक मात्रात्मक रणनीति है, लाभ यह है कि यह सरल, समझने में आसान है, और एक निश्चित खरीद या बिक्री संकेत को प्रभावी ढंग से पहचानने में सक्षम है। लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि गलत संकेत पैदा करने की संभावना, मजबूत अंधापन आदि। ये समस्याएं भी इस रणनीति के लिए अनुकूलन दिशा प्रदान करती हैं। लेनदेन की मात्रा, बहु-चक्र विश्लेषण और अन्य तकनीकी संकेतकों जैसी जानकारी का उपयोग करके समग्र निर्णय लेने से इस रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Harami Strategy v1.0", shorttitle = "Harami str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//MinMax Bars
min = min(close, open)
max = max(close, open)
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
//Signals
up = bar == 1 and bar[1] == -1 and min > min[1] and max < max[1]
dn = bar == -1 and bar[1] == 1 and min > min[1] and max < max[1]
exit = ((strategy.position_size > 0 and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and body > abody / 2
//Trading
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()