ईएमए रिवर्स खरीदें और बेचें रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक औसत रेखा पर आधारित प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह दो अलग-अलग चक्रों के ईएमए औसत का उपयोग करता है, अर्थात् 21 चक्र और 55 चक्र ईएमए औसत। यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब यह एक लंबी ईएमए लाइन को एक छोटी ईएमए लाइन से पार करता है; यह एक बेच संकेत उत्पन्न करता है जब यह एक लंबी ईएमए लाइन को एक छोटी ईएमए लाइन से पार करता है।
इसके अलावा, रणनीति को स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार करने के लिए रिवर्स-बिक्री, एटीआर स्टॉप और रिवर्स-स्टॉप का संयोजन किया गया है।
रणनीति सिद्धांत
दो ईएमए औसत रेखाओं का उपयोग करना 21 चक्र और 55 चक्र। 21 ईएमए अल्पकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, 55 ईएमए दीर्घकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
जब अल्पकालिक ईएमए लाइन लंबी ईएमए लाइन को पार करती है, तो यह इंगित करता है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति एक उछाल प्रवृत्ति में बदल जाती है, जिससे एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
जब अल्पकालिक ईएमए दीर्घकालिक ईएमए के नीचे से गुजरता है, तो यह दिखाता है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति एक गिरावट की प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाती है, जिससे एक बेचने का संकेत मिलता है।
रिवर्स खरीद और बिक्रीः केवल खरीद सिग्नल उत्पन्न होता है जब कीमत खोलने की कीमत से कम होती है, केवल बिक्री सिग्नल उत्पन्न होता है जब कीमत खोलने की कीमत से अधिक होती है। यह अल्पकालिक पुनरावृत्ति पर खरीदने और अल्पकालिक पुनरावृत्ति पर बेचने के लिए है, ताकि लाभ हो सके।
एटीआर रोकः एटीआर सूचकांक के एन गुना का उपयोग करके रोक को सेट करें। यह बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर रोक को गतिशील रूप से समायोजित कर सकता है।
रिवर्स टर्नओवर स्टॉपः एक स्टॉप के रूप में खरीद मूल्य से एटीआर को घटाकर एन गुना का उपयोग करना। यह एक स्टॉप है जो कीमत को फिर से परीक्षण करने से पहले टर्नओवर प्रतिरोध का समर्थन करता है।
रणनीतिक लाभ
दोहरे ईएमए का उपयोग करके प्रमुख रुझानों की दिशा निर्धारित करने के लिए, मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए किया जाता है।
रिवर्स ट्रेडिंग, ट्रेंड रिवर्स शॉर्ट लाइन ऑपरेशन के लिए उपयुक्त
एटीआर स्टॉप, जो बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप किया जा सकता है
रिवर्स स्टॉप, महत्वपूर्ण तकनीकी स्थानों के पास सेट करें, स्टॉप की संभावना बढ़ाएं
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और संशोधित करना आसान है।
उच्च अस्थिरता वाले बाजारों जैसे डिजिटल मुद्राओं के लिए उपलब्ध है।
जोखिम और समाधान
दोहरी ईएमए औसत रेखा में गलत सिग्नल की संभावना अधिक होती है, औसत रेखा चक्र को उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है।
रिवर्स ट्रेडों में नुकसान की संभावना कम होती है, और नुकसान को समायोजित करने में आसानी होती है।
बाजार में अक्सर झूठे ब्रेकआउट होते हैं, जो अन्य सूचकांकों के लिए फ़िल्टर सिग्नल के रूप में काम करते हैं।
रोकथाम पत्र को समय पर हटाया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन के लिए सुझाव
MACD, KD और अन्य सूचकांकों को शामिल करें और ओवरबॉय और ओवरसोल्ड क्षेत्र को फ़िल्टर करें।
120 चक्र ईएमए, समग्र निर्णय प्रवृत्ति जैसे अधिक औसत रेखाएं जोड़ें।
खरीद और बिक्री के लिए अलग-अलग स्लाइड पॉइंट सेट करें, प्रवेश मूल्य का अनुकूलन करें।
डिजिटल मुद्राओं की उच्च अस्थिरता के लिए, एटीआर की रोकथाम सीमा को उचित रूप से कम किया जा सकता है।
अधिकतम लाभ और न्यूनतम निकासी के लिए एटीआर गुणांक और मोबाइल स्टॉप स्कीम का अनुकूलन करें।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए समग्र एक अपेक्षाकृत सरल दोहरी ईएमए औसत रेखा रणनीति है, मुख्य विचार ईएमए का उपयोग करने के लिए प्रवृत्ति दिशा का निर्णय है. रणनीति के फायदे तर्क सरलता, पैरामीटर को समायोजित करने के लिए लचीला है, और मध्य-लंबी प्रवृत्ति और छोटी रेखा उलट के लिए लागू किया जा सकता है. हम भी संभावित जोखिम और रणनीति के लिए प्रतिक्रिया के तरीकों का विश्लेषण किया है, और भविष्य के लिए अनुकूलन के कुछ बिंदुओं की सिफारिश की है. कुल मिलाकर, इस रणनीति के लिए कुछ व्यावहारिकता और विस्तार के लिए जगह है, लेकिन विभिन्न बाजारों के अनुसार पैरामीटर को समायोजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए.
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheHulkTrading
// Simple EMA strategy, based on ema55+ema21 and ATR(Average True Range) and it enters a deal from ema55 when the other entry conditions are met
//@version=4
strategy("Simple Ema_ATR Strategy HulkTrading", overlay=true)
atr_multiplier = input(2, minval=1, title="ATR Multiplier") // ATR Multiplier. Recommended values between 1..4
emaFast=ema(close,21)
emaSlow=ema(close,55)
//Basically long and short conditions
//If long:
// 1) close must be less than open (because we are searching for a pullback)
// 2) emaFast(21) must be bigger than emaSlow(55) - for a trend detection
// 3) Difference between emaFast and emaSlow must be greater than ATR(14) - for excluding flat
longCond = close < open and emaFast > emaSlow and abs(emaSlow-emaFast) > atr(14)
//For short conditions are opposite
shortCond = close > open and emaFast < emaSlow and abs(emaSlow-emaFast) > atr(14)
//Stop levels and take profits, based on ATR multiplier
stop_level_long = strategy.position_avg_price - atr_multiplier*atr(14)
take_level_long = strategy.position_avg_price + atr_multiplier*atr(14)
stop_level_short = strategy.position_avg_price + atr_multiplier*atr(14)
take_level_short = strategy.position_avg_price - atr_multiplier*atr(14)
//Entries and exits
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCond, limit = emaSlow)
strategy.exit("Stop Loss/TP","Long", stop=stop_level_long, limit = take_level_long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCond, limit = emaSlow)
strategy.exit("Stop Loss/TP","Short", stop=stop_level_short, limit = take_level_short)