ईएमए रिवर्स खरीद-बिक्री रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-28 16:54:14
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अवलोकन

यह ईएमए लाइनों पर आधारित एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह अलग-अलग अवधि के साथ दो ईएमए लाइनों का उपयोग करता है, 21 और 55. जब तेज ईएमए लाइन धीमी ईएमए लाइन के ऊपर पार करती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब तेज ईएमए धीमी से नीचे पार करता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति में रिवर्स ट्रेडिंग, एटीआर स्टॉप लॉस और रिवर्स टेक प्रॉफिट शामिल है ताकि इसकी स्थिरता और लाभप्रदता बढ़ सके।

रणनीति तर्क

21 और 55 अवधि के ईएमए लाइनों का प्रयोग करें। 21 ईएमए अल्पकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और 55 ईएमए दीर्घकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
जब 21 ईएमए 55 ईएमए से ऊपर जाता है, तो यह संकेत देता है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति ऊपर की ओर बदलती है, जिससे खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
जब 21 ईएमए 55 ईएमए से नीचे जाता है, तो यह संकेत देता है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति नीचे की ओर मुड़ती है, एक बिक्री संकेत उत्पन्न करती है।
रिवर्स ट्रेडिंगः केवल तब खरीदें जब कीमत ओपन प्राइस से नीचे हो, और केवल तब बेचें जब कीमत ओपन प्राइस से ऊपर हो। इसका उद्देश्य अल्पकालिक पुलबैक पर खरीदना और रिबाउंड पर बेचना है।
एटीआर स्टॉप लॉसः स्टॉप लॉस की कीमत सेट करने के लिए एन गुना एटीआर का उपयोग करें। यह बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप लॉस को गतिशील रूप से समायोजित करता है।
रिवर्सल टेक प्रॉफिटः इनपुट प्राइस माइनस एन गुना एटीआर को लाभ लक्ष्य के रूप में उपयोग करें। यह मूल्य को पिछले समर्थन-प्रतिरोध क्षेत्र में बदलने का लाभ उठाता है।

रणनीति के फायदे

दोहरे ईएमए का उपयोग करके मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को कैप्चर करता है।
रिवर्स ट्रेडिंग रुझानों के अल्पकालिक पुलबैक ट्रेडों के अनुरूप है।
एटीआर स्टॉप बाजार की अस्थिरता के अनुकूल होता है।
रिवर्सल टेक प्रॉफिट उच्च संभावना के साथ महत्वपूर्ण तकनीकी स्तरों के पास स्थित है।
सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और संशोधित करने में आसान।
क्रिप्टोकरेंसी जैसे उच्च अस्थिर बाजारों के लिए लागू।

जोखिम और समाधान

दोहरे ईएमए से झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं। ईएमए अवधि को बढ़ा सकते हैं।
रिवर्स ट्रेड स्टॉप लॉस करने के लिए प्रवण हैं। स्टॉप लॉस को थोड़ा ढीला कर सकते हैं।
नकली पलायन अक्सर होता है. अन्य फिल्टर जोड़ें.
लाभ लेने पर उच्च जोखिम। समय पर लाभ लेने के आदेशों को मैन्युअल रूप से हटा दें।

अनुकूलन के सुझाव

ओवरबॉट/ओवरसोल्ड जोन में संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए एमएसीडी, केडी जैसे संकेतक जोड़ें।
प्रवृत्ति को व्यापक रूप से न्याय करने के लिए 120 अवधि के ईएमए जैसे अधिक ईएमए जोड़ें।
बेहतर प्रवेश मूल्य के लिए लॉन्ग और शॉर्ट्स के लिए अलग-अलग स्लिप सेट करें।
अत्यधिक अस्थिर क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए ATR स्टॉप लॉस को ढीला करें।
अधिकतम लाभ और न्यूनतम निकासी के लिए एटीआर गुणक और ट्रैलिंग स्टॉप तंत्रों का अनुकूलन करना।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, यह एक अपेक्षाकृत सरल दोहरी ईएमए प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। इसकी ताकत स्वच्छ तर्क, लचीले मापदंडों, मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्तियों और अल्पकालिक उलटफेर में प्रयोज्य में निहित है। हमने भविष्य में सुधार के लिए कई सिफारिशों के साथ इसकी संभावित कमजोरियों और समाधानों का भी विश्लेषण किया। कुल मिलाकर, यह रणनीति कुछ हद तक व्यावहारिक है और इसमें विकसित होने की जगह है, लेकिन इसके मापदंडों को विभिन्न बाजारों के लिए समायोजन की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheHulkTrading

// Simple EMA strategy, based on ema55+ema21 and ATR(Average True Range) and it enters a deal from ema55 when the other entry conditions are met


//@version=4
strategy("Simple Ema_ATR Strategy HulkTrading", overlay=true)

atr_multiplier = input(2, minval=1, title="ATR Multiplier") // ATR Multiplier. Recommended values between 1..4


emaFast=ema(close,21)
emaSlow=ema(close,55)

//Basically long and short conditions

//If long: 
// 1) close must be less than open (because we are searching for a pullback)
// 2) emaFast(21) must be bigger than emaSlow(55) - for a trend detection
// 3) Difference between emaFast and emaSlow must be greater than ATR(14) - for excluding flat
longCond = close < open and emaFast > emaSlow and abs(emaSlow-emaFast) > atr(14)  

//For short conditions are opposite
shortCond = close > open and emaFast < emaSlow and abs(emaSlow-emaFast) > atr(14) 

//Stop levels and take profits, based on ATR multiplier

stop_level_long = strategy.position_avg_price - atr_multiplier*atr(14)
take_level_long = strategy.position_avg_price + atr_multiplier*atr(14)
stop_level_short = strategy.position_avg_price + atr_multiplier*atr(14)
take_level_short = strategy.position_avg_price - atr_multiplier*atr(14)


//Entries and exits 
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCond, limit = emaSlow)
strategy.exit("Stop Loss/TP","Long", stop=stop_level_long, limit = take_level_long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCond, limit = emaSlow)
strategy.exit("Stop Loss/TP","Short", stop=stop_level_short, limit = take_level_short)

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