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ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर गतिशील समर्थन और प्रतिरोध रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-28 17:00:13
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अवलोकन

यह रणनीति गतिशील रूप से ऐतिहासिक उच्च, निम्न और बंद कीमतों के आधार पर समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की गणना करती है, और तदनुसार व्यापार संकेत उत्पन्न करती है। यह मध्यम से दीर्घकालिक पदों के लिए उपयुक्त है और लाभ के लिए बाजार में समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकती है।

रणनीति तर्क

  1. पिछली अवधि के उच्च, निम्न और बंद कीमतों के औसत की गणना पिवोट पॉइंट (पीपी) के रूप में की जाती है।

  2. 3 समर्थन रेखाओं की गणना करें: S1 = 2PP - उच्चतम मूल्य; S2 = PP - (R1-S1); S3 = निम्नतम मूल्य - 2(उच्चतम मूल्य - पीपी) ।

  3. 3 प्रतिरोध रेखाओं की गणना करें: R1 = 2पीपी - सबसे कम कीमत; आर2 = पीपी + (आर1-एस1); आर3 = उच्चतम कीमत + 2(पीपी - सबसे कम कीमत)

  4. जब मूल्य प्रतिरोध रेखाओं को तोड़ता है तो लंबी स्थिति लें, जब मूल्य समर्थन रेखाओं को तोड़ता है तो छोटी स्थिति लें।

लाभ विश्लेषण

  1. ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित गतिशील समर्थन और प्रतिरोध स्तर बाजार संरचना परिवर्तनों को समय पर पकड़ सकते हैं।

  2. बहु-परत समर्थन और प्रतिरोध सेटिंग्स बेहतर जोखिम प्रबंधन अनुकूलन की अनुमति देते हैं।

  3. सरल और सहज व्यापार संकेत और स्टॉप लॉस तंत्र।

जोखिम विश्लेषण

  1. उच्च अस्थिरता के परिदृश्यों में ऐतिहासिक आंकड़ों द्वारा प्रदान किए गए संदर्भ मूल्य स्तर अमान्य हो सकते हैं।

  2. लंबी और छोटी स्थिति के बीच स्विच करने पर ट्रेडिंग लागत को ध्यान में रखना चाहिए।

  3. गणना में त्रुटियों से बचने के लिए डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. 100 दिन के चलती औसत आदि जैसे अधिक ऐतिहासिक डेटा संदर्भों को शामिल करने पर विचार करें।

  2. स्थिति आकार को अनुकूलित करना, उदाहरण के लिए अस्थिरता के आधार पर स्थिति आकार को समायोजित करना।

  3. स्टॉप लॉस रणनीतियों को जोड़ें जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या जोखिम आधारित स्टॉप लॉस।

सारांश

यह रणनीति इतिहास के आधार पर बहु-स्तर समर्थन और प्रतिरोध संदर्भ मूल्य स्तर प्रदान करती है। इसमें मध्यम से दीर्घकालिक पदों के लिए उपयुक्त सरल और सीधा तर्क है। इस बीच, उच्च अस्थिरता बाजार और व्यापार लागत के तहत जोखिमों की निगरानी की जानी चाहिए। आगे के अनुकूलन जटिल वातावरण के तहत रणनीति को मजबूत बना सकते हैं।

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basePeriod: 15m
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//@version=4
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//  Copyright by HPotter v1.0 09/06/2020
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and 
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their 
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most 
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and 
// resistance levels.
//
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Pivot Point V2", shorttitle="Pivot Point V2", overlay = true)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3"])
BuyFrom = input(title="Buy from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3"])
width = input(1, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh  = security(syminfo.tickerid,res, high)
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xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
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vR1 = 2*vPP-xLow
vS2 = vPP - (vR1 - vS1)
vR2 = vPP + (vR1 - vS1)
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vR3 = xHigh + 2 * (vPP - xLow) 
pos = 0
S = iff(BuyFrom == "S1", vS1, 
      iff(BuyFrom == "S2", vS2,
         iff(BuyFrom == "S3", vS3,0)))
B = iff(SellFrom == "R1", vR1, 
      iff(SellFrom == "R2", vR2,
         iff(SellFrom == "R3", vR3,0)))
pos := iff(close > B, 1,
       iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
अधिक

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