ऐतिहासिक डेटा पर आधारित गतिशील समर्थन और प्रतिरोध रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति ऐतिहासिक ऊंचाइयों, निचले स्तरों और समापन कीमतों की गतिशील गणना पर आधारित है, जो समर्थन प्रतिरोध बिंदुओं को प्राप्त करती है, और इस प्रकार व्यापार संकेत उत्पन्न करती है। यह रणनीति मध्यम और लंबी लाइन की स्थिति के लिए उपयुक्त है, जो बाजार में समर्थन प्रतिरोध का लाभ उठाने के लिए प्रभावी रूप से उपयोग कर सकती है।
रणनीति सिद्धांत
पिछले चक्र के उच्चतम मूल्य, निम्नतम मूल्य और समापन मूल्य के औसत की गणना करें और आधार बिंदु पीपी प्राप्त करें।
तीन समर्थन लाइनों की गणना करें: S1 = 2पीपी - उच्चतम मूल्य; S2 = पीपी - (R1-S1); S3 = न्यूनतम मूल्य - 2(अधिकतम मूल्य-पीपी)
तीन प्रतिरोध रेखाओं की गणना करें: R1 = 2पीपी - न्यूनतम मूल्य; आर 2 = पीपी + (आर 1-एस 1); आर 3 = उच्चतम मूल्य + 2(पीपी - न्यूनतम मूल्य)
जब कीमत प्रतिरोध रेखा से ऊपर जाती है, तो अधिक करें; जब कीमत समर्थन रेखा से नीचे जाती है, तो खाली करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
ऐतिहासिक डेटा पर आधारित समर्थन प्रतिरोध बिंदु परिवर्तन की गतिशीलता, वास्तविक समय में बाजार संरचना को पकड़ने में सक्षम।
मल्टी-लेयर सपोर्ट रेसिस्टेंस सेटिंग, जो जोखिम प्रबंधन अनुकूलन के लिए उपयुक्त है।
सरल और सहज ट्रेडिंग सिग्नल और स्टॉप लॉस।
जोखिम विश्लेषण
उच्च उतार-चढ़ाव वाली स्थितियों में, ऐतिहासिक डेटा द्वारा प्रदान किए गए संदर्भ मूल्य अमान्य हो सकते हैं।
मल्टी-फ्री पोजीशन के बीच स्विच करने के लिए लेनदेन की लागत को ध्यान में रखना आवश्यक है।
डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि गणना की गलतियों से बचा जा सके
अनुकूलन दिशा
उदाहरण के लिए, 100 दिन की रेखा के बारे में अधिक ऐतिहासिक डेटा के संदर्भ में विचार किया जा सकता है।
स्थिति प्रबंधन का अनुकूलन, जैसे कि अस्थिरता के आधार पर स्थिति अनुपात को समायोजित करना।
स्टॉप लॉस को ट्रैक करने या फंड मैनेजमेंट स्टॉप लॉस जैसी रणनीतियों को जोड़ना।
संक्षेप
यह रणनीति ऐतिहासिक समर्थन और प्रतिरोध की अवधारणा पर आधारित है, जो कई स्तरों के संदर्भ मूल्य प्रदान करती है। यह रणनीति सरल और प्रत्यक्ष है, जो मध्यम और लंबी लाइन के लिए उपयुक्त है। हालांकि, उच्च अस्थिरता वाले बाजारों के जोखिम पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और व्यापार लागत पर नियंत्रण है। आगे के अनुकूलन के साथ, यह रणनीति को जटिल वातावरण में स्थिर रहने के लिए सक्षम बना सकती है।
/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 09/06/2020
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Pivot Point V2", shorttitle="Pivot Point V2", overlay = true)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3"])
BuyFrom = input(title="Buy from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3"])
width = input(1, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh = security(syminfo.tickerid,res, high)
xLow = security(syminfo.tickerid,res, low)
xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vS1 = 2*vPP - xHigh
vR1 = 2*vPP-xLow
vS2 = vPP - (vR1 - vS1)
vR2 = vPP + (vR1 - vS1)
vS3 = xLow - 2 * (xHigh - vPP)
vR3 = xHigh + 2 * (vPP - xLow)
pos = 0
S = iff(BuyFrom == "S1", vS1,
iff(BuyFrom == "S2", vS2,
iff(BuyFrom == "S3", vS3,0)))
B = iff(SellFrom == "R1", vR1,
iff(SellFrom == "R2", vR2,
iff(SellFrom == "R3", vR3,0)))
pos := iff(close > B, 1,
iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )