डबल एंट्री औसत मूल्य ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में दोहरे प्रवेश का तरीका है, यदि कीमत पहले प्रवेश बिंदु पर प्रवेश नहीं करती है, तो यदि कीमत पहले स्टॉप पॉइंट तक नहीं पहुंचती है, तो फिर से प्रवेश करें, उच्च कीमत पर, स्थिति बढ़ाने का प्रभाव प्राप्त करें। साथ ही, रणनीति में स्टॉप लॉस ट्रैक करने का तरीका है, स्टॉप लॉस लाइन की स्थिति को वास्तविक समय में अपडेट करें, स्टॉप लॉस लाइन को प्रवेश औसत मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत से अधिक सेट करें, जिससे मुनाफे को लॉक किया जा सके, जोखिम को नियंत्रित करें।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति पहले यह निर्धारित करती है कि क्या कीमत 200-दिवसीय सरल चलती औसत से कम है, और यदि हां, तो प्रवेश के लिए पात्र है। रणनीति हर दिन 14:29 - 15:00 के बीच प्रवेश करती है, जिससे पहला प्रवेश बिंदु बनता है। इसके बाद रणनीति पहली स्टॉपलाइन और स्टॉपलॉस लाइन खींचती है।
यदि कीमत बढ़ जाती है, लेकिन पहले स्टॉप टारगेट तक नहीं पहुंचती है, तो पहले प्रवेश बिंदु पर प्रवेश करने के लिए प्रवेश मूल्य से 5% अधिक स्थान पर फिर से प्रवेश करें, जो स्थिति को बढ़ाने के प्रभाव को लागू करता है। इस समय, रणनीति स्टॉप-लॉस लाइन की स्थिति को अपडेट करती है, इसे वर्तमान स्थिति के लिए औसत प्रवेश मूल्य के 1.15 गुना के रूप में सेट करती है। साथ ही साथ दूसरी स्टॉप लाइन भी बनाई जाती है।
यह रणनीति दो स्टॉप लक्षित और ट्रैक किए गए स्टॉप लॉस के माध्यम से मुनाफे को लॉक करने की अनुमति देती है, जबकि अतिरिक्त लाभ के लिए स्टॉप लॉस का उपयोग किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैंः
दोहरे प्रवेश के साथ, आप जोखिम के बिना उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।
स्टॉप लाइन की स्थिति को वास्तविक समय में अपडेट करें, औसत मूल्य स्टॉप ट्रैकिंग विधि का उपयोग करें, जो जोखिम को नियंत्रित करने और मुनाफे को लॉक करने के लिए अच्छा है।
इस प्रकार, यह एक प्रकार का व्यापार है, जिसमें एक व्यक्ति को बाजार में एक निश्चित स्तर की क्षमता होती है।
प्रवेश के समय और स्थानों को उचित रूप से व्यवस्थित किया गया है, ताकि आप फंसने से बच सकें।
पैरामीटर सेट उचित है, स्टॉपबैक स्टॉपलॉस बिंदु पर्याप्त तंग है, लाभ जोखिम अधिक है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
डबल-इनपुट स्टॉकिंग के कारण नुकसान बढ़ सकता है। यदि दो प्रवेश बिंदु अंत में बंद हो जाते हैं, तो नुकसान बढ़ जाता है।
यदि स्टॉप पॉइंट को गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, जिससे वहन योग्य से अधिक नुकसान हो सकता है।
यदि प्रवेश का समय गलत है, तो प्रवेश के समय से पहले प्रवेश लेने की संभावना बढ़ जाती है।
यदि पैरामीटर को गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो स्टॉप पॉइंट बहुत दूर या स्टॉप लॉस पॉइंट बहुत करीब हो सकता है, जिससे आय में गिरावट आ सकती है।
इन जोखिमों को कम किया जा सकता है और उचित पैरामीटर अनुकूलन, सख्त जोखिम नियंत्रण के माध्यम से टाला जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न तकनीकी मापदंडों को प्रवेश की शर्तों के रूप में परीक्षण करना और बेहतर प्रवेश स्थानों की तलाश करना।
स्टॉप-स्टॉप-लॉस बिट्स का परीक्षण और अनुकूलन करें ताकि रिटर्न-रिस्क अनुपात अधिकतम हो सके।
इष्टतम गुणांक निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के निवेशों का परीक्षण करें।
प्रवृत्ति के नियमों को शामिल करें और प्रतिगामी प्रवेश से बचें।
प्रवेश के समय के चयन को अनुकूलित करें और यह सुनिश्चित करें कि आप प्रवेश के समय से पहले नहीं हैं।
संक्षेप
इस रणनीति को आम तौर पर बहुत व्यावहारिक है, और मजबूत युद्ध के लिए सार्थक है. दोहरी प्रविष्टि के साथ, जोखिम नियंत्रण के साथ उच्च रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है, और औसत मूल्य-ट्रेसिंग स्टॉप-लॉस अच्छी तरह से मुनाफे को लॉक कर सकता है, जोखिम को नियंत्रित कर सकता है। उचित पैरामीटर अनुकूलन और सख्त जोखिम नियंत्रण के माध्यम से, इस रणनीति को स्थिर और निरंतर अल्फा प्राप्त किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
strategy("8 Whittle Down", "8 WD", 1, initial_capital=0)
// DUAL ENTRIES
// ADDS ON MORE SHARES IF THE PILOT TRADE DOES NOT REACH PROFIT TARGET
// RED LINE == STOP LOSS LINE
// GREEN LINE == PROFIT TARGET FOR THE 1ST TRADE
// YELLOW LINE == ADD ON SHARES TO THE TRADE
// WHITE LINE == PROFIT TARGET FOR THE 1ST & SECOND TRADE COMBINED
StopLossPerc = input(1.15, "Total Stop Loss", step=0.01)
T2EntTrgPerc = input(1.05, "Enter Second trade @ what higher 5%?", step=0.01) // BUY STOP LIMIT ONLY WHEN ONE TRADE IS ALREADY OPEN & AIMS TO BUY DOUBLE THE OWNED SHARES AT A HIGHER ENTRY PRICE // YELLOW LINE
T1ProfTrgPerc = input(0.95, "First Trade Profit % Target", step=0.01)
T2ProfTrgPerc = input(0.90, "Second Trade Profit % Target", step=0.01)
RiskRange = close*(StopLossPerc)-1
Shares = floor(1000*1000/RiskRange) / 3 // SPLITS THE RISK OVER THREE TRADES
F1 = close < sma(security(syminfo.tickerid, "D", close[2]), 200) // HIGH OF OLD DATA -- SO NO REPAINTING
F2 = strategy.opentrades == 0
buyTime = time(timeframe.period, "1429-1500") // BUY AT THE END OF THE DAY
StopLossLine = strategy.position_avg_price * StopLossPerc
StopLossCol = strategy.opentrades != 0 ? #FF0000 : na
plot(StopLossLine, "StopLossLine", StopLossCol, 2)
strategy.cancel_all() // CANCELS ALL ORDERS: BECAUSE THE SYSTEM WILL ADD A BUY STOP LIMIT ORDER FOR ENTRY TWO
///============== ENTRY 1 ==============
if F1 and buyTime and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("S1", false, qty=Shares)
T1Prof = strategy.position_avg_price * T1ProfTrgPerc
plot(T1Prof, "1st Profit Target", strategy.opentrades == 1 ? #00FF00 : na, 2)
strategy.exit("S1 Ex", "S1", limit=T1Prof, stop=StopLossLine )
///============== ENTRY 2 ==============
T2EntryTrg = strategy.position_avg_price * T2EntTrgPerc // enters on higher target than 1st entry
plot(T2EntryTrg, "ent2EntryTrg", strategy.opentrades == 1 ? color.yellow : na, 2)
if strategy.opentrades == 1
strategy.order("S2", false, stop=T2EntryTrg, limit= T2EntryTrg, qty=Shares * 2) // BUYS MORE SHARES
T2Prof = strategy.position_avg_price * T2ProfTrgPerc
T2Col = strategy.opentrades == 2 ? color.white : na
plot(T2Prof, "2nd Profit Target", T2Col, 2)
strategy.exit("S2 Ex", "S2", limit=T2Prof, stop=StopLossLine )