तेज़ आरएसआई रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
यहाँ मैं आपके द्वारा दिए गए कोड और अनुरोधों के आधार पर SEO लेख लिख रहा हूँ, जिसमें रणनीति का नाम, अवलोकन, रणनीति सिद्धांत, लाभ विश्लेषण, जोखिम विश्लेषण, अनुकूलन दिशा और सारांश शामिल हैंः
अवलोकन
यह रणनीति एक त्वरित आरएसआई रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति है, जिसका मुख्य विचार यह है कि जब आरएसआई सूचक ओवरबॉट ओवरसोल होता है, तो यह अल्पकालिक रिवर्स अवसरों का आकलन करता है। यह 3 दिन के आरएसआई को ओवरबॉट ओवरसोल का आकलन करने के लिए एक सूचक के रूप में उपयोग करता है, और 30 दिन की औसत रेखा के साथ मिलकर ब्रेकआउट सिग्नल का आकलन करता है। ओवरबॉट ओवरसोल होने पर रिवर्स स्थिति खोलें।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में दो मापदंडों का उपयोग किया गया हैः
आरएसआई सूचकांक ने ओवरबॉट को ओवरसोल्ड के रूप में देखा।
30 दिन की औसत रेखा उलटा संकेत की ताकत का न्याय करती है। जब उलटा K-लाइन इकाई 30 दिन की औसत रेखा से आधे से अधिक है, तो प्रवेश संकेत के रूप में।
विशिष्ट लेनदेन नियमः
मल्टीहेड सिग्नलः आरएसआई सूचक निचले स्तर से छोटा है (डिफ़ॉल्ट 25) और वर्तमान के-लाइन इकाई 30 दिन के औसत से आधे से अधिक है, अधिक करें।
खाली सिर सिग्नलः आरएसआई उच्च से अधिक है (डिफ़ॉल्ट 75), और वर्तमान के-लाइन इकाई 30 दिन के औसत से अधिक है, खाली करना।
स्टॉप सिग्नलः आरएसआई सूचक के ऊपर उच्च स्तर पर, या आरएसआई सूचक के नीचे कम स्तर पर, जब एक खाली सिर होता है, और के-लाइन इकाई 30 दिन की औसत रेखा के आधे से अधिक होती है, और स्थिति को समतल करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
शॉर्ट-पीरियड आरएसआई का उपयोग करके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का आकलन करने के लिए, शॉर्ट-पीरियड रिवर्स अवसरों को जल्दी से पकड़ें।
एकसमान-लाइन फ़िल्टर के संयोजन से सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, जिससे झटके की स्थिति में इसे रोकना संभव हो जाता है।
यह एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी संख्या नहीं है।
स्थिति नियंत्रण के नियम स्पष्ट हैं, और स्थिति को अक्सर खोला नहीं जाएगा।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
रिवर्स विफलता का जोखिम। ओवरबॉय ओवरसेलिंग रिवर्स होने की आवश्यकता नहीं है।
रुझान के दौरान विपक्ष में परिचालन हानि का जोखिम
यह बहुत सख्त है और प्रवेश के अवसरों को कम कर सकता है।
पैरामीटर उच्च संवेदनशीलता, आरएसआई चक्र और इकाई चक्र को समायोजित करने की आवश्यकता होती है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
आरएसआई पैरामीटर को अनुकूलित करें और इष्टतम चक्र ढूंढें
औसत रेखा को अनुकूलित करने के लिए, इष्टतम इकाई फ़िल्टरिंग चक्र की तलाश करें।
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस रणनीति जैसे कि मूव स्टॉप, स्टॉप-लॉस, स्टॉप-लॉस, स्टॉप-लॉस आदि।
इस प्रकार, यह एक और महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह इस तरह के एक नए नियम को लागू करता है।
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र के लिए एक अल्पकालिक उलटा आधारित आरएसआई रणनीति है, तेजी से आरएसआई निर्णय ओवरबॉय ओवरसोल कैप्चर उलटा, और औसत रेखा इकाई फिल्टर के साथ पुष्टि की है, वापस लेने के लिए नियंत्रित, स्थिति नियंत्रण स्पष्ट लाभ है, संक्षिप्त लाइन संचालन के लिए उपयुक्त है, लेकिन उलटा विफलता और प्रतिगामी संचालन के जोखिम पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अनुकूलन पैरामीटर, स्टॉप लॉस और प्रवृत्ति निर्णय आदि के रूप में सुधार किया जा सकता है।
/*backtest
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end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
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*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.0", shorttitle = "Fast RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
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limit = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
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toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
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fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
src = close
fastup = rma(max(change(src), 0), 3)
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fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
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//Body
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emabody = ema(body, 30) / 2
//Signals
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//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
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if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()