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रिवर्स ट्राइड मात्रात्मक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-01 14:14:46
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अवलोकन

रिवर्स ट्रायड क्वांटिटेटिव रणनीति 123 रिवर्सल रणनीति और एक्सेलेरेटर ऑसिलेटर को ट्रेंड रिवर्स का न्याय करने और अधिक सटीक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए जोड़ती है। यह रणनीति मुख्य रूप से स्टॉक इंडेक्स, विदेशी मुद्रा, कीमती धातुओं और ऊर्जा उत्पादों के अल्पकालिक और मध्यमकालिक व्यापार के लिए उपयोग की जाती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में दो स्वतंत्र तार्किक कोड शामिल हैं।

पहला भाग 123 रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। रिवर्सल सिग्नल का न्याय करने के लिए इसका सिद्धांत यह हैः एक खरीद सिग्नल तब उत्पन्न होता है जब क्लोजर की कीमत पिछले क्लोजर की तुलना में दो लगातार दिनों के लिए कम होती है और 9-दिवसीय स्टोच के-लाइन डी-लाइन से नीचे होती है; एक बिक्री सिग्नल तब उत्पन्न होता है जब क्लोजर की कीमत पिछले क्लोजर की तुलना में दो लगातार दिनों के लिए अधिक होती है और 9-दिवसीय स्टोच के-लाइन डी-लाइन से ऊपर होती है।

दूसरा भाग त्वरक ऑसिलेटर सूचक है। यह सूचक अद्भुत ऑसिलेटर और इसके 5-अवधि चलती औसत के बीच अंतर की गणना करके अद्भुत ऑसिलेटर के परिवर्तन की गति को दर्शाता है, जो अद्भुत ऑसिलेटर से पहले प्रवृत्ति उलट बिंदुओं की पहचान करने में मदद कर सकता है।

अंत में, यह रणनीति दोनों संकेतकों के संकेतों को जोड़ती हैः जब दोनों संकेतकों के संकेत एक ही दिशा में होते हैं (दोनों लंबे या दोनों छोटे होते हैं), तो संबंधित दिशा संकेत आउटपुट होता है; जब दोनों संकेतकों के संकेत असंगत होते हैं, तो शून्य संकेत आउटपुट होता है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए दोहरे संकेतक निर्णयों को जोड़ती है, जिससे संकेत अधिक सटीक और विश्वसनीय हो जाते हैं। साथ ही, त्वरित परिवर्तनों को दर्शाने के त्वरक ऑसिलेटर की सुविधा का उपयोग करके, संभावित प्रवृत्ति उलट बिंदुओं को जल्दी से कब्जा किया जा सकता है, इस प्रकार अधिक लाभ कक्ष को कब्जा कर सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि संकेतकों से संकेत उत्पन्न होने से पहले ही कीमत में काफी बदलाव हो चुका है, जिसके परिणामस्वरूप सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु गायब हो जाता है। इसके अलावा, बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के मामले में संकेतकों के मापदंडों को अनुकूलित और समायोजित करने की आवश्यकता है।

प्रवेश बिंदु जोखिम को संबोधित करने के लिए, संकेत विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अधिक उलटने वाले संकेतकों को जोड़ा जा सकता है; पैरामीटर अनुकूलन समस्या के लिए, पैरामीटर तर्कसंगतता सुनिश्चित करने के लिए एक गतिशील समायोजन तंत्र स्थापित किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति के निम्नलिखित पहलुओं को अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. उच्च अस्थिरता चरणों के दौरान गलत संकेत उत्पन्न करने से बचने के लिए फ़िल्टरिंग स्थितियों को जोड़ें

  2. एक बहु-प्रमाणन तंत्र बनाने के लिए अधिक प्रतिवर्तन संकेतकों को मिलाएं

  3. सूचक मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए एक पैरामीटर स्व-अनुकूलन तंत्र स्थापित करें

  4. एकल स्टॉप लॉस को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को अनुकूलित करें

निष्कर्ष

रिवर्स ट्रायड क्वांटिटेटिव रणनीति दोहरे सत्यापन के माध्यम से संकेत सटीकता में सुधार करती है, जो बाजार के प्रमुख उलट बिंदुओं को समझने में सहायक है। साथ ही, संकेतक पिछड़ने और पैरामीटर विफलता जैसे जोखिमों को रोकने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। लगातार बदलते बाजार वातावरण के अनुकूल रणनीति के निरंतर सत्यापन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। यह रणनीति कुछ मात्रात्मक ट्रेडिंग अनुभव वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Accelerator Oscillator has been developed by Bill Williams 
// as the development of the Awesome Oscillator. It represents the 
// difference between the Awesome Oscillator and the 5-period moving 
// average, and as such it shows the speed of change of the Awesome 
// Oscillator, which can be useful to find trend reversals before the 
// Awesome Oscillator does.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

AcceleratorOscillator(nLengthSlow, nLengthFast) =>
    xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
    xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
    xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
    xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
    nRes =  xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
    cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
    pos = 0.0
    pos := iff(nRes > 0, 1,
             iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Accelerator Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posAcceleratorOscillator = AcceleratorOscillator(nLengthSlow, nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posAcceleratorOscillator == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posAcceleratorOscillator == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
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